MF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | Large Cap Growth Equities | 50% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты FOCKX
Доходность по периодам
MF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.89% с начала года и доходность в 16.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| MF | 18.36% | -5.84% | 12.94% | 27.74% | 17.62% | 16.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 17.47% | -6.51% | 11.91% | 26.57% | 18.04% | 17.31% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 19.17% | -5.19% | 13.91% | 28.82% | 17.14% | 15.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.20% | 8.47% | 2.91% | -4.35% | 7.25% | 5.74% | 18.36% | ||||||
| 2023 | 10.24% | -1.77% | 7.54% | 0.75% | 5.22% | 6.44% | 3.53% | -1.64% | -6.10% | -1.72% | 11.05% | 4.79% | 43.67% |
| 2022 | -10.13% | -4.20% | 2.58% | -13.35% | -3.33% | -8.61% | 11.90% | -4.48% | -9.72% | 4.87% | 6.42% | -7.77% | -32.86% |
| 2021 | -0.69% | 2.09% | -0.34% | 6.11% | -1.17% | 5.84% | 2.82% | 4.59% | -5.03% | 7.55% | -0.20% | 0.86% | 24.01% |
| 2020 | 2.96% | -6.26% | -9.54% | 15.08% | 7.29% | 5.21% | 7.61% | 11.22% | -4.82% | -2.73% | 10.89% | 5.45% | 46.94% |
| 2019 | 9.46% | 3.12% | 3.26% | 4.89% | -6.08% | 6.65% | 2.02% | -1.25% | -0.61% | 3.30% | 5.17% | 3.41% | 37.75% |
| 2018 | 8.47% | -2.18% | -2.97% | 0.69% | 5.62% | 0.64% | 1.87% | 6.29% | -0.06% | -10.42% | -0.81% | -8.59% | -3.16% |
| 2017 | 4.98% | 4.07% | 1.64% | 2.80% | 3.67% | 0.42% | 3.23% | 2.00% | 0.66% | 4.02% | 1.71% | 0.64% | 34.12% |
| 2016 | -9.64% | -1.98% | 6.47% | 0.53% | 3.58% | -2.27% | 7.27% | 0.43% | 1.45% | -3.03% | 0.79% | 1.44% | 3.99% |
| 2015 | -1.09% | 6.70% | -1.05% | -0.08% | 1.75% | -2.22% | 4.24% | -6.69% | -3.43% | 8.58% | 1.88% | -0.02% | 7.84% |
| 2014 | 0.06% | 6.06% | -3.50% | -3.27% | 3.50% | 3.84% | -1.80% | 5.67% | -1.24% | 3.19% | 2.84% | 0.05% | 15.86% |
| 2013 | 3.77% | 0.56% | 2.87% | 2.64% | 3.86% | -1.13% | 9.10% | -0.78% | 5.49% | 3.26% | 2.39% | 5.02% | 43.46% |
Комиссия
Комиссия MF составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MF среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 1.54 | 2.12 | 1.28 | 1.28 | 8.14 |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 1.45 | 2.02 | 1.26 | 1.21 | 6.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2.01% | 2.39% | 4.66% | 9.57% | 5.31% | 8.57% | 9.38% | 6.89% | 4.25% | 5.55% | 13.24% | 14.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.07% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 3.94% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 10.96% | 8.94% | 5.25% | 6.44% | 13.57% | 14.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MF показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка MF составляет 8.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.31% | 6 июн. 2008 г. | 117 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 609 |
| -38% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 552 |
| -30.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 210 |
| -20.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 92 | 14 февр. 2012 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MF составляет 7.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FOCKX | FTRNX | |
|---|---|---|
| FOCKX | 1.00 | 0.95 |
| FTRNX | 0.95 | 1.00 |