PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MF

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


FOCKX 50%FTRNX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
Large Cap Growth Equities

50%

FTRNX
Fidelity Trend Fund
Large Cap Growth Equities

50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.59%
13.40%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты FOCKX

Доходность по периодам

MF на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 7.44% с начала года и доходность в 15.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MF7.44%4.18%19.59%38.43%18.52%15.38%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
6.36%3.21%17.78%37.91%18.93%16.07%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
8.52%5.14%21.42%38.91%18.07%14.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.20%
20233.53%-1.64%-6.10%-1.72%11.05%4.79%

Коэффициент Шарпа

MF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.23

Коэффициент Шарпа MF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.23
1.75
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MF1.87%2.39%4.66%9.57%5.31%8.57%9.38%6.89%4.25%5.55%13.24%14.20%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.08%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%4.65%12.92%13.66%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
3.66%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%14.74%

Комиссия

Комиссия MF составляет 0.73%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.73%
0.00%2.15%
0.73%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
2.33
FTRNX
Fidelity Trend Fund
2.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FOCKXFTRNX
FOCKX1.000.94
FTRNX0.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.56%
-1.08%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MF показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка MF составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.31%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.609
-38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552
-30.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-24.92%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.210
-20.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9214 февр. 2012 г.200

График волатильности

Текущая волатильность MF составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.19%
3.37%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев