PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FOCKX 50%FTRNX 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
Large Cap Growth Equities
50%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
Large Cap Growth Equities
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.97%
5.56%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2008 г., начальной даты FOCKX

Доходность по периодам

MF на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 15.33% с начала года и доходность в 15.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
MF15.33%-0.64%1.97%25.84%17.65%15.55%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
14.74%-0.83%3.47%25.00%18.06%16.31%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
15.84%-0.46%0.46%26.58%17.18%14.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.20%8.47%2.91%-4.35%7.25%5.74%-2.68%1.46%15.33%
202310.24%-1.77%7.54%0.75%5.22%6.44%3.53%-1.64%-6.10%-1.72%11.05%4.79%43.67%
2022-10.13%-4.20%2.58%-13.35%-3.33%-8.61%11.90%-4.48%-9.72%4.87%6.42%-7.77%-32.86%
2021-0.69%2.09%-0.34%6.11%-1.17%5.84%2.82%4.59%-5.03%7.55%-0.20%0.86%24.01%
20202.96%-6.26%-9.54%15.08%7.29%5.21%7.61%11.22%-4.82%-2.73%10.89%5.45%46.94%
20199.46%3.12%3.26%4.89%-6.08%6.65%2.02%-1.25%-0.61%3.30%5.17%3.41%37.75%
20188.47%-2.18%-2.97%0.69%5.62%0.64%1.87%6.29%-0.06%-10.42%-0.81%-8.59%-3.16%
20174.98%4.07%1.64%2.80%3.67%0.42%3.23%2.00%0.66%4.02%1.71%0.64%34.12%
2016-9.64%-1.98%6.47%0.53%3.58%-2.27%7.27%0.43%1.45%-3.03%0.79%1.44%3.99%
2015-1.09%6.70%-1.05%-0.08%1.75%-2.22%4.24%-6.69%-3.43%8.58%1.88%-0.02%7.84%
20140.06%6.06%-3.50%-3.27%3.50%3.84%-1.80%5.67%-1.24%3.19%2.84%0.05%15.86%
20133.77%0.56%2.87%2.64%3.86%-1.13%9.10%-0.78%5.49%3.26%2.39%5.02%43.46%

Комиссия

Комиссия MF составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MF среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MF, с текущим значением в 2828
MF
Ранг коэф-та Шарпа MF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MF, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MF, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MF, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MF, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
1.331.821.241.185.73
FTRNX
Fidelity Trend Fund
1.221.711.221.126.39

Коэффициент Шарпа

MF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.28
1.66
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MF2.06%2.39%4.66%9.57%5.31%8.57%9.38%6.89%4.25%5.55%13.24%14.20%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.07%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%4.65%12.92%13.66%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
4.05%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%14.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.81%
-4.57%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MF показал максимальную просадку в 52.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка MF составляет 11.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.31%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.609
-38%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552
-30.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-24.92%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.210
-20.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9214 февр. 2012 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MF составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.35%
4.88%
MF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FOCKXFTRNX
FOCKX1.000.95
FTRNX0.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2008 г.