PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Risk Parity O

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BOOK.L 25.06%BAH 15.33%MUSA 14.16%AT.L 11.92%CSU.TO 11.12%ARGX 9.94%CURE 5.92%TQQQ 3.3%TECL 3.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOOK.L
Literacy Capital plc
Financials25.06%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials15.33%
MUSA
Murphy USA Inc.
Consumer Cyclical14.16%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
Energy11.92%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology11.12%
ARGX
argenx SE
Healthcare9.94%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
Leveraged Equities, Leveraged5.92%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged3.3%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged3.25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
71.80%
-1.84%
Risk Parity O
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Risk Parity O45.17%7.24%17.50%40.59%N/AN/A
BOOK.L
Literacy Capital plc
27.17%4.00%-6.31%25.13%N/AN/A
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
21.92%0.77%22.51%19.92%22.92%25.34%
MUSA
Murphy USA Inc.
27.30%-3.08%24.67%22.39%37.49%23.24%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
97.98%34.92%57.07%91.89%N/AN/A
CSU.TO
Constellation Software Inc.
59.18%12.53%21.92%62.99%33.25%35.18%
ARGX
argenx SE
19.71%-8.56%16.09%16.42%34.90%N/A
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
-18.18%7.86%-1.51%-24.87%11.55%19.07%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
162.38%14.51%23.24%114.21%33.36%34.20%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
177.39%17.84%29.16%130.87%45.05%40.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.21%5.83%7.00%-2.73%0.03%-0.35%10.79%

Коэффициент Шарпа

Risk Parity O на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.10

Коэффициент Шарпа Risk Parity O находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10
1.48
Risk Parity O
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk Parity O за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Risk Parity O0.46%0.39%0.39%0.31%0.52%0.39%0.36%0.35%0.38%1.55%1.39%9.58%
BOOK.L
Literacy Capital plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.50%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.14%7.26%60.06%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.44%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.16%0.25%0.29%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%1.09%1.29%1.84%3.31%
ARGX
argenx SE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.76%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%0.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.27%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Risk Parity O составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOOK.L
Literacy Capital plc
1.52
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
0.88
MUSA
Murphy USA Inc.
0.86
AT.L
Ashtead Technology Holdings plc
2.31
CSU.TO
Constellation Software Inc.
3.00
ARGX
argenx SE
0.46
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
-0.66
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.19
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
2.42

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AT.LMUSABOOK.LARGXBAHCSU.TOCURETECLTQQQ
AT.L1.000.040.260.040.070.200.140.200.21
MUSA0.041.000.100.140.270.210.370.240.23
BOOK.L0.260.101.000.110.100.280.250.250.27
ARGX0.040.140.111.000.240.310.430.370.40
BAH0.070.270.100.241.000.240.460.340.34
CSU.TO0.200.210.280.310.241.000.430.610.62
CURE0.140.370.250.430.460.431.000.580.59
TECL0.200.240.250.370.340.610.581.000.98
TQQQ0.210.230.270.400.340.620.590.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91%
-4.01%
Risk Parity O
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Risk Parity O показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.31%17 авг. 2022 г.3027 сент. 2022 г.4630 нояб. 2022 г.76
-10.01%4 янв. 2022 г.468 мар. 2022 г.1022 мар. 2022 г.56
-9.69%21 апр. 2022 г.4116 июн. 2022 г.2725 июл. 2022 г.68
-7.09%2 дек. 2022 г.6910 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.84
-6.5%12 окт. 2023 г.1227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.24

График волатильности

Текущая волатильность Risk Parity O составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.44%
2.42%
Risk Parity O
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев