Risk Parity O
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ARGX argenx SE | Healthcare | 9.94% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | Energy | 11.92% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 15.33% |
BOOK.L Literacy Capital plc | Financial Services | 25.06% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 11.12% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 5.92% |
MUSA Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | 14.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 3.25% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 3.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity O и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2021 г., начальной даты AT.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Risk Parity O | -6.30% | 7.94% | -12.53% | -5.73% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BOOK.L Literacy Capital plc | -6.26% | 3.52% | -8.67% | -17.66% | N/A | N/A |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -3.49% | 15.88% | -29.11% | -16.94% | 13.03% | 18.20% |
MUSA Murphy USA Inc. | -11.40% | -4.57% | -12.54% | 9.39% | 31.98% | 22.47% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | -17.80% | -6.16% | -17.24% | -44.77% | N/A | N/A |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 20.42% | 23.87% | 17.33% | 33.80% | 29.19% | 27.73% |
ARGX argenx SE | -7.46% | 3.68% | -3.77% | 47.41% | 30.84% | N/A |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -13.86% | -0.41% | -33.16% | -27.11% | 8.84% | 8.38% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -25.08% | 51.95% | -27.94% | 2.48% | 26.97% | 29.75% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -32.23% | 63.89% | -38.06% | -17.10% | 28.58% | 32.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Parity O, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.18% | -6.85% | 0.24% | 2.26% | -3.02% | -6.30% | |||||||
2024 | 4.47% | 5.33% | 1.67% | -0.99% | 4.65% | 3.54% | 4.53% | 2.58% | -3.46% | -3.63% | 3.56% | -7.96% | 14.12% |
2023 | 3.71% | -3.78% | 5.56% | 7.37% | 5.21% | 5.82% | 7.00% | -2.73% | 0.03% | -0.35% | 11.01% | 1.97% | 47.89% |
2022 | -3.62% | -0.78% | 5.46% | -0.17% | 1.33% | 0.99% | 8.37% | -3.67% | -7.77% | 9.83% | 6.16% | -3.92% | 11.12% |
2021 | -2.58% | 9.30% | 6.48% |
Комиссия
Комиссия Risk Parity O составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk Parity O составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BOOK.L Literacy Capital plc | -0.89 | -1.37 | 0.82 | -0.67 | -1.23 |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -0.49 | -0.54 | 0.92 | -0.40 | -0.75 |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.33 | 0.26 | 1.03 | 0.07 | 0.16 |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | -0.95 | -1.53 | 0.82 | -0.93 | -1.38 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.21 | 1.98 | 1.26 | 2.51 | 7.41 |
ARGX argenx SE | 1.34 | 2.13 | 1.29 | 1.46 | 9.16 |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -0.60 | -0.86 | 0.89 | -0.72 | -1.52 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.03 | 0.42 | 1.06 | -0.09 | -0.23 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.19 | 0.15 | 1.02 | -0.38 | -0.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk Parity O за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.52% | 0.45% | 0.49% | 0.39% | 0.38% | 0.31% | 0.52% | 0.39% | 0.36% | 0.35% | 0.36% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BOOK.L Literacy Capital plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.68% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AT.L Ashtead Technology Holdings plc | 0.28% | 0.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% |
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.35% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.58% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Risk Parity O показал максимальную просадку в 23.06%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Risk Parity O составляет 16.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.06% | 2 сент. 2024 г. | 154 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.31% | 17 авг. 2022 г. | 30 | 27 сент. 2022 г. | 46 | 30 нояб. 2022 г. | 76 |
-10.01% | 4 янв. 2022 г. | 46 | 8 мар. 2022 г. | 10 | 22 мар. 2022 г. | 56 |
-9.68% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 16 июн. 2022 г. | 27 | 25 июл. 2022 г. | 68 |
-7.32% | 2 дек. 2022 г. | 69 | 10 мар. 2023 г. | 15 | 31 мар. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Risk Parity O составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AT.L | BOOK.L | MUSA | ARGX | BAH | CSU.TO | CURE | TECL | TQQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.63 | 0.65 | 0.93 | 0.95 | 0.77 |
AT.L | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.45 |
BOOK.L | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.47 |
MUSA | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.45 |
ARGX | 0.35 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 0.34 | 0.50 |
BAH | 0.40 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.54 |
CSU.TO | 0.63 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 1.00 | 0.42 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
CURE | 0.65 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.66 |
TECL | 0.93 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.48 | 1.00 | 0.97 | 0.68 |
TQQQ | 0.95 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.59 | 0.50 | 0.97 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.77 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 1.00 |