AP ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AP ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
AP ETF Portfolio | 26.56% | -0.42% | 6.53% | 27.34% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.97% | 1.07% | 10.68% | 49.00% | 19.67% | N/A |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 12.92% | -0.74% | -0.94% | 13.61% | 9.00% | N/A |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 11.15% | 2.57% | 6.06% | 11.71% | 7.73% | 6.66% |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | -0.03% | -3.67% | -4.66% | 1.47% | 7.07% | 8.20% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 24.82% | 2.72% | -8.19% | 26.51% | N/A | N/A |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 38.91% | 3.87% | 8.56% | 39.96% | 24.65% | N/A |
VanEck Defense UCITS ETF A | 44.00% | -3.60% | 17.46% | 43.96% | N/A | N/A |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 31.85% | -1.02% | 13.88% | 32.20% | 15.02% | N/A |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 12.80% | -1.58% | -1.33% | 13.76% | 6.88% | N/A |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 69.69% | 11.21% | 26.33% | 69.46% | N/A | N/A |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 1.56% | -4.07% | -8.46% | 2.55% | N/A | N/A |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 38.77% | 1.43% | 15.29% | 39.62% | 12.57% | N/A |
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 16.71% | -3.57% | 8.16% | 17.20% | N/A | N/A |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 26.14% | -3.78% | 14.01% | 27.17% | 11.73% | N/A |
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged | 11.90% | -7.12% | -6.05% | 12.12% | 9.59% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.04% | 5.51% | 4.79% | -2.78% | 5.78% | 2.44% | 0.71% | 3.24% | 2.47% | -0.69% | 2.04% | 26.56% | |
2023 | 0.31% | 0.05% | 4.67% | 3.62% | -1.87% | -4.56% | -1.29% | 9.71% | 4.53% | 15.41% |
Комиссия
Комиссия AP ETF Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AP ETF Portfolio составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.80 | 3.63 | 1.50 | 3.85 | 15.77 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.04 | 1.49 | 1.18 | 1.61 | 4.66 |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.97 | 1.39 | 1.17 | 1.77 | 4.28 |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.15 | 0.44 |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.06 | 1.54 | 1.19 | 1.37 | 2.99 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.17 | 2.85 | 1.38 | 3.05 | 10.16 |
VanEck Defense UCITS ETF A | 2.60 | 3.29 | 1.45 | 3.75 | 12.70 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 2.25 | 3.05 | 1.42 | 3.36 | 15.99 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.94 | 1.33 | 1.17 | 1.23 | 4.14 |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 2.95 | 3.55 | 1.49 | 4.12 | 13.29 |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -0.02 | 0.05 | 1.01 | -0.01 | -0.04 |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 2.88 | 3.91 | 1.54 | 5.39 | 18.34 |
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.82 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 4.80 |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 2.19 | 2.96 | 1.39 | 3.49 | 13.97 |
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged | 0.47 | 0.87 | 1.11 | 0.75 | 1.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AP ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.38% | 0.44% | 0.49% | 0.57% | 0.32% | 0.51% | 0.48% | 0.41% | 0.42% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.87% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.92% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.26% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AP ETF Portfolio показал максимальную просадку в 9.04%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка AP ETF Portfolio составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.04% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-8.59% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 79 |
-4.55% | 26 авг. 2024 г. | 10 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 19 |
-4.42% | 9 апр. 2024 г. | 10 | 22 апр. 2024 г. | 13 | 9 мая 2024 г. | 23 |
-4% | 9 дек. 2024 г. | 9 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AP ETF Portfolio составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SBT.TO | 8PSE.DE | WH2E.DE | MAGS | XLCP.L | IUIT.L | SPMO | DFEN.DE | VVSM.DE | C030.DE | XDWF.DE | GVIP | DBXD.DE | IMTM | CEMR.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO | 1.00 | 0.36 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
8PSE.DE | 0.36 | 1.00 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.10 | 0.35 | 0.31 | 0.15 | 0.38 | 0.35 | 0.37 |
WH2E.DE | 0.11 | 0.23 | 1.00 | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 0.39 | 0.22 | 0.56 | 0.53 | 0.33 | 0.47 | 0.45 | 0.56 |
MAGS | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.65 | 0.29 | 0.48 | 0.19 | 0.19 | 0.72 | 0.33 | 0.52 | 0.32 |
XLCP.L | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
IUIT.L | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.85 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.43 |
SPMO | 0.14 | 0.09 | 0.36 | 0.65 | 0.35 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 0.79 | 0.35 | 0.62 | 0.44 |
DFEN.DE | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.57 |
VVSM.DE | 0.17 | 0.10 | 0.22 | 0.48 | 0.44 | 0.85 | 0.48 | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
C030.DE | 0.19 | 0.35 | 0.56 | 0.19 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.43 | 0.35 | 1.00 | 0.67 | 0.37 | 0.75 | 0.59 | 0.78 |
XDWF.DE | 0.19 | 0.31 | 0.53 | 0.19 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.37 | 0.67 | 1.00 | 0.49 | 0.72 | 0.61 | 0.75 |
GVIP | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.72 | 0.48 | 0.49 | 0.79 | 0.51 | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.68 | 0.50 |
DBXD.DE | 0.23 | 0.38 | 0.47 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.75 | 0.72 | 0.46 | 1.00 | 0.72 | 0.92 |
IMTM | 0.22 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.39 | 0.34 | 0.62 | 0.51 | 0.43 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.78 |
CEMR.DE | 0.22 | 0.37 | 0.56 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.57 | 0.50 | 0.78 | 0.75 | 0.50 | 0.92 | 0.78 | 1.00 |