PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AP ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AP ETF Portfolio

Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Распределение активов

8PSE.DE 10%SPMO 10%GVIP 10%IMTM 8%CEMR.DE 7.5%VVSM.DE 6.5%IUIT.L 6.5%DFEN.DE 6.5%DBXD.DE 5%C030.DE 5%MAGS 5%WH2E.DE 5%XLCP.L 5%XDWF.DE 5%SBT.TO 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		Precious Metals
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
5%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
7.50%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		Europe Equities
5%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
6.50%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
5%
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged
5%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities
6.50%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		Health & Biotech Equities
5%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		Financials Equities
5%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		Communications Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AP ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
12.53%
AP ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2023 г., начальной даты WH2E.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.15%2.97%12.53%31.00%13.95%11.21%
AP ETF Portfolio27.08%-0.39%8.44%32.96%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		46.40%2.85%16.29%54.98%20.23%N/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		13.76%-2.83%-1.74%17.35%9.98%N/A
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		8.35%-4.39%-0.70%14.20%7.36%6.43%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		3.78%-5.90%1.39%12.31%8.65%8.58%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		21.50%-3.61%-6.11%34.39%N/AN/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		33.74%0.67%12.59%39.90%25.12%N/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		49.37%2.83%18.60%48.83%N/AN/A
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		33.20%5.00%14.96%39.20%16.50%N/A
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		14.61%-1.80%0.03%18.09%7.97%N/A
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		52.59%5.56%22.34%57.05%N/AN/A
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		5.86%-6.00%-1.55%10.41%N/AN/A
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		36.80%7.23%17.76%40.36%12.71%N/A
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		21.02%-5.03%9.96%25.69%N/AN/A
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		31.07%5.54%17.76%40.33%13.14%N/A
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		20.45%-9.62%-2.13%26.08%5.46%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AP ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%5.51%4.79%-2.78%5.78%2.44%0.71%3.24%2.47%-0.69%27.08%
20230.31%0.05%4.67%3.62%-1.87%-4.56%-1.29%9.71%4.53%15.41%

Комиссия

Комиссия AP ETF Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
График комиссии GVIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC
График комиссии 8PSE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
График комиссии IMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
График комиссии XDWF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WH2E.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
График комиссии XLCP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
График комиссии DBXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AP ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AP ETF Portfolio, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AP ETF Portfolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP ETF Portfolio, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP ETF Portfolio, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP ETF Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP ETF Portfolio, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AP ETF Portfolio, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.692.53
Коэффициент Сортино AP ETF Portfolio, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.633.39
Коэффициент Омега AP ETF Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.481.47
Коэффициент Кальмара AP ETF Portfolio, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.523.65
Коэффициент Мартина AP ETF Portfolio, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.9616.21
AP ETF Portfolio
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.124.051.564.2017.42
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.171.661.201.805.88
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.861.261.151.573.96
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.580.891.131.002.95
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		1.171.661.211.503.57
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.922.571.342.719.00
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		2.923.681.505.1421.03
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		2.513.441.463.6417.78
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		1.121.561.201.445.36
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.383.031.413.2710.58
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.911.321.170.702.68
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		3.154.311.605.8220.17
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.941.411.221.456.03
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		3.064.011.554.8220.69
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		0.551.001.131.002.38

AP ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.85 до 2.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.53
AP ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AP ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

TTM202320222021202020192018201720162015
Портфель0.30%0.44%0.49%0.57%0.32%0.51%0.48%0.41%0.42%0.16%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.58%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.24%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.29%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBT.TO
Silver Bullion Trust ETF Currency Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-0.53%
AP ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AP ETF Portfolio показал максимальную просадку в 9.04%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка AP ETF Portfolio составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.04%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.59%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1517 нояб. 2023 г.79
-4.55%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.19
-4.42%9 апр. 2024 г.1022 апр. 2024 г.139 мая 2024 г.23
-3.55%8 нояб. 2024 г.615 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AP ETF Portfolio составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.97%
AP ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SBT.TO8PSE.DEWH2E.DEMAGSXLCP.LIUIT.LSPMODFEN.DEVVSM.DEC030.DEXDWF.DEGVIPDBXD.DEIMTMCEMR.DE
SBT.TO1.000.360.100.160.180.120.140.180.160.180.180.210.210.210.21
8PSE.DE0.361.000.220.090.180.070.090.210.110.350.300.140.390.350.37
WH2E.DE0.100.221.000.160.300.210.370.390.230.560.530.340.480.460.56
MAGS0.160.090.161.000.480.540.650.300.490.190.210.730.340.530.32
XLCP.L0.180.180.300.481.000.520.350.400.450.380.420.480.420.400.41
IUIT.L0.120.070.210.540.521.000.460.380.850.310.320.490.420.350.43
SPMO0.140.090.370.650.350.461.000.370.480.300.380.780.360.630.44
DFEN.DE0.180.210.390.300.400.380.371.000.430.440.600.510.540.520.57
VVSM.DE0.160.110.230.490.450.850.480.431.000.350.380.550.500.430.51
C030.DE0.180.350.560.190.380.310.300.440.351.000.680.380.750.590.78
XDWF.DE0.180.300.530.210.420.320.380.600.380.681.000.500.730.620.75
GVIP0.210.140.340.730.480.490.780.510.550.380.501.000.470.690.50
DBXD.DE0.210.390.480.340.420.420.360.540.500.750.730.471.000.720.92
IMTM0.210.350.460.530.400.350.630.520.430.590.620.690.721.000.78
CEMR.DE0.210.370.560.320.410.430.440.570.510.780.750.500.920.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2023 г.