High Risk
high risk list
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
REK ProShares Short Real Estate | REIT | 16.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| High Risk | N/A | -3.80% | 29.03% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
REK ProShares Short Real Estate | 2.16% | -5.22% | -2.34% | -0.96% | -6.58% | -7.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 147.10% | 91.87% | 74.99% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 6.11% | 53.52% | N/A | N/A | N/A |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 18.81% | -4.35% | 13.81% | 24.47% | 15.19% | 14.30% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -14.90% | -17.97% | -11.49% | -5.54% | 94.50% | 71.10% |
PM Philip Morris International Inc. | 23.58% | 11.02% | 27.97% | 21.68% | 11.74% | 8.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.87% | 22.39% | 6.25% | -4.42% | 10.03% | -2.60% | 27.23% |
Комиссия
Комиссия High Risk составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -0.07 | 0.03 | 1.00 | -0.02 | -0.09 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.62 | 2.24 | 1.29 | 1.16 | 8.83 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.08 | 0.32 | 1.04 | -0.10 | -0.23 |
PM Philip Morris International Inc. | 1.43 | 2.14 | 1.25 | 1.62 | 4.67 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Risk | 1.83% | 1.85% | 1.08% | 0.96% | 1.13% | 1.37% | 1.49% | 0.94% | 1.07% | 1.22% | 1.29% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
REK ProShares Short Real Estate | 5.65% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.59% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Risk показал максимальную просадку в 9.60%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка High Risk составляет 7.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.6% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 44 |
| -7.89% | 28 мая 2024 г. | 41 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -2.75% | 15 февр. 2024 г. | 4 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 5 |
| -2.64% | 12 янв. 2024 г. | 7 | 23 янв. 2024 г. | 8 | 2 февр. 2024 г. | 15 |
| -1.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 1 | 6 мар. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Risk составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | IBIT | CELH | REK | NVDA | VOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.36 | -0.21 | -0.03 |
| IBIT | 0.02 | 1.00 | 0.19 | -0.24 | 0.20 | 0.17 |
| CELH | 0.01 | 0.19 | 1.00 | -0.22 | 0.22 | 0.26 |
| REK | -0.36 | -0.24 | -0.22 | 1.00 | 0.04 | -0.30 |
| NVDA | -0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.04 | 1.00 | 0.69 |
| VOOG | -0.03 | 0.17 | 0.26 | -0.30 | 0.69 | 1.00 |