High Risk
high risk list
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
REK ProShares Short Real Estate | REIT | 16.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
High Risk | N/A | -3.32% | -8.15% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
REK ProShares Short Real Estate | -5.21% | -3.88% | -6.16% | -13.58% | -6.96% | -8.31% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 122.43% | 87.62% | 71.69% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | -10.24% | -23.11% | N/A | N/A | N/A |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 17.71% | 0.87% | 6.70% | 25.08% | 15.20% | 14.04% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -41.38% | -19.27% | -64.05% | -53.29% | 92.14% | 65.27% |
PM Philip Morris International Inc. | 37.35% | 8.19% | 39.42% | 42.42% | 17.93% | 9.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Risk, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.87% | 22.39% | 6.25% | -4.42% | 10.03% | -2.60% | -1.41% | -3.19% | 17.03% |
Комиссия
Комиссия High Risk составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -0.76 | -0.99 | 0.88 | -0.17 | -0.92 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.47 | 2.01 | 1.27 | 1.17 | 7.13 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.88 | -1.29 | 0.85 | -0.78 | -1.76 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.55 | 3.48 | 1.45 | 2.96 | 11.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Risk | 1.83% | 1.85% | 1.08% | 0.96% | 1.13% | 1.37% | 1.49% | 0.94% | 1.07% | 1.22% | 1.29% | 1.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
REK ProShares Short Real Estate | 6.09% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.13% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High Risk показал максимальную просадку в 15.28%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка High Risk составляет 15.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.28% | 28 мая 2024 г. | 71 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-9.6% | 14 мар. 2024 г. | 26 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 44 |
-2.75% | 15 февр. 2024 г. | 4 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 5 |
-2.64% | 12 янв. 2024 г. | 7 | 23 янв. 2024 г. | 8 | 2 февр. 2024 г. | 15 |
-1.56% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 1 | 6 мар. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High Risk составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PM | CELH | IBIT | REK | NVDA | VOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.35 | -0.19 | -0.03 |
CELH | 0.00 | 1.00 | 0.21 | -0.18 | 0.31 | 0.34 |
IBIT | 0.03 | 0.21 | 1.00 | -0.29 | 0.26 | 0.26 |
REK | -0.35 | -0.18 | -0.29 | 1.00 | -0.01 | -0.30 |
NVDA | -0.19 | 0.31 | 0.26 | -0.01 | 1.00 | 0.75 |
VOOG | -0.03 | 0.34 | 0.26 | -0.30 | 0.75 | 1.00 |