PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Risk
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IBIT 16.67%NVDA 16.67%VOOG 16.67%CELH 16.67%PM 16.67%REK 16.67%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

16.67%

IBIT
iShares Bitcoin Trust
Blockchain

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

16.67%

REK
ProShares Short Real Estate
REIT

16.67%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Risk и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
24.04%
6.07%
High Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
High RiskN/A-4.21%N/AN/AN/AN/A
REK
ProShares Short Real Estate
11.27%6.41%-9.10%3.87%-5.51%-7.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
N/A4.09%N/AN/AN/AN/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
8.51%-4.33%19.84%27.74%14.05%14.13%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
32.12%-22.10%26.42%133.66%125.04%74.04%
PM
Philip Morris International Inc.
5.25%7.46%10.52%4.89%9.14%6.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.87%22.39%6.25%

Комиссия

Комиссия High Risk составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии REK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


High Risk
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
REK
ProShares Short Real Estate
0.230.441.050.050.38
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.861.609.5930.94
IBIT
iShares Bitcoin Trust
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.012.891.361.1411.10
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.333.171.404.889.50
PM
Philip Morris International Inc.
0.350.621.070.390.93

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Risk за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Risk1.77%1.85%1.08%0.96%1.13%1.37%1.49%0.94%1.07%1.23%1.29%1.25%
REK
ProShares Short Real Estate
4.39%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.91%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.
5.29%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
-6.61%
-3.50%
High Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Risk показал максимальную просадку в 9.60%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка High Risk составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.6%14 мар. 2024 г.2619 апр. 2024 г.
-2.75%15 февр. 2024 г.421 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.5
-2.64%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.82 февр. 2024 г.15
-1.56%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.16 мар. 2024 г.2
-1.26%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.112 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Risk составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
6.30%
3.58%
High Risk
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PMIBITCELHREKNVDAVOOG
PM1.000.15-0.04-0.36-0.10-0.02
IBIT0.151.000.29-0.330.190.08
CELH-0.040.291.00-0.190.330.27
REK-0.36-0.33-0.191.00-0.05-0.39
NVDA-0.100.190.33-0.051.000.71
VOOG-0.020.080.27-0.390.711.00