PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

sq 1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


TIP 15%VCSH 15%VGSH 15%IVE 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds15%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds15%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Large Cap Blend Equities55%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в sq 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
165.57%
316.22%
sq 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCSH

Доходность по периодам

sq 1 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.56% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
sq 110.56%4.66%4.93%9.76%7.75%6.33%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
16.75%6.41%7.64%14.86%11.69%9.64%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.87%1.21%-0.11%-0.63%2.53%1.99%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.47%1.67%2.84%4.25%2.12%1.85%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.23%0.83%1.91%3.20%1.16%0.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.33%3.59%2.05%-1.60%-2.92%-1.07%6.15%

Коэффициент Шарпа

sq 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.17

Коэффициент Шарпа sq 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.25
sq 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sq 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
sq 12.37%2.67%2.01%2.08%2.20%2.58%1.98%1.90%1.81%1.79%1.65%2.04%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.75%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%2.14%2.04%2.34%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.11%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%2.22%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.05%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%2.29%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.20%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%0.52%

Комиссия

Комиссия sq 1 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.12
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.10
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
1.22
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IVEVCSHTIPVGSH
IVE1.000.02-0.14-0.20
VCSH0.021.000.570.61
TIP-0.140.571.000.52
VGSH-0.200.610.521.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
sq 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sq 1 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-13.6%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.363
-11.49%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.183
-10.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-8.56%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120

График волатильности

Текущая волатильность sq 1 составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88%
2.77%
sq 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев