sq 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 55% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в sq 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCSH
Доходность по периодам
sq 1 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.56% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| sq 1 | 10.56% | 4.66% | 4.93% | 9.76% | 7.75% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 16.75% | 6.41% | 7.64% | 14.86% | 11.69% | 9.64% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.87% | 1.21% | -0.11% | -0.63% | 2.53% | 1.99% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.47% | 1.67% | 2.84% | 4.25% | 2.12% | 1.85% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.23% | 0.83% | 1.91% | 3.20% | 1.16% | 0.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.33% | 3.59% | 2.05% | -1.60% | -2.92% | -1.07% | 6.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sq 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sq 1 | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.08% | 2.20% | 2.58% | 1.98% | 1.90% | 1.81% | 1.79% | 1.65% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% | 2.34% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.11% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% | 2.22% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.05% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% | 2.29% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% | 0.52% |
Комиссия
Комиссия sq 1 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.12 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.10 | ||||
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.22 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.16 |
Таблица корреляции активов
| IVE | VCSH | TIP | VGSH | |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 1.00 | 0.02 | -0.14 | -0.20 |
| VCSH | 0.02 | 1.00 | 0.57 | 0.61 |
| TIP | -0.14 | 0.57 | 1.00 | 0.52 |
| VGSH | -0.20 | 0.61 | 0.52 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sq 1 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -13.6% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 363 |
| -11.49% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
| -10.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -8.56% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
График волатильности
Текущая волатильность sq 1 составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.