sq 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 55% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в sq 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCSH
Доходность по периодам
sq 1 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.23% с начала года и доходность в 6.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| sq 1 | -0.23% | 5.53% | -2.72% | 4.89% | 8.62% | 6.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -2.46% | 10.17% | -6.68% | 3.84% | 14.28% | 9.40% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.16% | 0.94% | 2.38% | 6.48% | 2.20% | 2.46% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью sq 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88% | 0.85% | -1.42% | -1.83% | 0.33% | -0.23% | |||||||
| 2024 | 0.27% | 1.33% | 2.80% | -2.77% | 2.16% | -0.09% | 3.30% | 2.04% | 1.07% | -1.21% | 3.48% | -4.13% | 8.23% |
| 2023 | 4.51% | -2.21% | 1.63% | 1.08% | -1.33% | 3.59% | 2.05% | -1.60% | -2.92% | -1.07% | 6.16% | 3.92% | 14.17% |
| 2022 | -1.51% | -0.82% | 0.89% | -3.35% | 0.96% | -5.25% | 4.19% | -2.34% | -6.22% | 6.47% | 4.06% | -2.42% | -5.99% |
| 2021 | -0.86% | 2.93% | 3.54% | 2.29% | 1.52% | -0.57% | 0.91% | 0.86% | -2.00% | 2.53% | -1.73% | 3.90% | 13.93% |
| 2020 | -0.93% | -4.74% | -8.59% | 6.69% | 2.15% | -0.31% | 2.53% | 2.13% | -1.52% | -1.10% | 7.36% | 2.12% | 4.77% |
| 2019 | 5.15% | 1.30% | 1.10% | 2.36% | -3.76% | 4.66% | 1.02% | -0.85% | 1.88% | 1.58% | 2.20% | 1.84% | 19.79% |
| 2018 | 1.98% | -3.35% | -0.90% | 0.22% | 0.30% | 0.44% | 2.15% | 0.97% | 0.05% | -3.16% | 1.48% | -4.74% | -4.73% |
| 2017 | 0.47% | 2.20% | -0.62% | 0.10% | -0.10% | 0.90% | 0.93% | -0.45% | 1.66% | 0.66% | 1.80% | 1.16% | 9.02% |
| 2016 | -2.36% | 0.56% | 4.14% | 1.19% | 0.38% | 1.14% | 1.59% | 0.22% | -0.08% | -0.94% | 2.94% | 1.58% | 10.68% |
| 2015 | -1.75% | 2.65% | -0.80% | 0.91% | 0.26% | -1.31% | 0.40% | -3.53% | -1.42% | 4.13% | 0.27% | -1.19% | -1.61% |
| 2014 | -1.80% | 2.17% | 1.29% | 0.94% | 1.07% | 1.13% | -0.83% | 2.10% | -1.39% | 1.23% | 1.39% | 0.09% | 7.52% |
Комиссия
Комиссия sq 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг sq 1 составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.24 | 0.49 | 1.07 | 0.24 | 0.83 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.69 | 4.03 | 1.56 | 5.00 | 14.04 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность sq 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 2.72% | 2.28% | 2.67% | 2.01% | 2.08% | 2.19% | 2.58% | 1.98% | 1.90% | 1.81% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.05% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.13% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
sq 1 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка sq 1 составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -13.6% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 363 |
| -11.49% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
| -10.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -9.37% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность sq 1 составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VCSH | VGSH | IVE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.08 | 0.07 | -0.16 | 0.92 | 0.91 |
| TIP | -0.08 | 1.00 | 0.59 | 0.54 | -0.11 | 0.02 |
| VCSH | 0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.04 | 0.15 |
| VGSH | -0.16 | 0.54 | 0.64 | 1.00 | -0.17 | -0.08 |
| IVE | 0.92 | -0.11 | 0.04 | -0.17 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.91 | 0.02 | 0.15 | -0.08 | 0.99 | 1.00 |