SGOV/VGSH/BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| SGOV/VGSH/BND | 1.79% | 0.04% | 2.33% | 5.11% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.59% | 0.35% | 2.15% | 4.82% | N/A | N/A |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.84% | -0.09% | 2.48% | 5.34% | 1.11% | 1.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.08% | -0.13% | 1.92% | 4.51% | -0.96% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOV/VGSH/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40% | 0.76% | 0.35% | 0.66% | -0.39% | 1.79% | |||||||
| 2024 | 0.33% | -0.27% | 0.40% | -0.33% | 0.74% | 0.55% | 1.09% | 0.80% | 0.73% | -0.47% | 0.40% | 0.10% | 4.13% |
| 2023 | 0.87% | -0.61% | 1.40% | 0.30% | -0.22% | -0.17% | 0.29% | 0.36% | -0.18% | 0.19% | 1.22% | 1.19% | 4.71% |
| 2022 | -0.64% | -0.35% | -1.11% | -0.68% | 0.43% | -0.49% | 0.49% | -0.67% | -1.05% | -0.14% | 0.86% | 0.13% | -3.21% |
| 2021 | -0.06% | -0.16% | -0.17% | 0.13% | 0.06% | -0.03% | 0.23% | -0.03% | -0.17% | -0.17% | -0.01% | -0.15% | -0.54% |
| 2020 | 0.05% | 0.07% | 0.21% | -0.12% | 0.00% | -0.06% | 0.14% | 0.01% | 0.30% |
Комиссия
Комиссия SGOV/VGSH/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SGOV/VGSH/BND составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.13 | 479.38 | 480.38 | 490.94 | 7,793.44 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.18 | 5.31 | 1.70 | 5.64 | 15.70 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.86 | 1.37 | 1.16 | 0.40 | 2.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SGOV/VGSH/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.30% | 4.41% | 3.76% | 1.39% | 0.60% | 1.28% | 1.64% | 1.36% | 0.91% | 0.75% | 0.68% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SGOV/VGSH/BND показал максимальную просадку в 5.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка SGOV/VGSH/BND составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.07% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 288 | 13 дек. 2023 г. | 846 |
| -0.72% | 25 сент. 2024 г. | 31 | 6 нояб. 2024 г. | 21 | 6 дек. 2024 г. | 52 |
| -0.66% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 30 | 27 мар. 2024 г. | 38 |
| -0.56% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | — | — | — |
| -0.5% | 28 мар. 2024 г. | 9 | 10 апр. 2024 г. | 17 | 3 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGOV | VGSH | BND | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
| VGSH | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.76 | 0.95 |
| BND | 0.15 | 0.04 | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.08 | 0.12 | 0.95 | 0.90 | 1.00 |