Millionaire Trend Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Millionaire Trend Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Millionaire Trend Stock на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 83.18% с начала года и доходность в 42.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Millionaire Trend Stock | 83.18% | -1.16% | 25.12% | 93.50% | 52.44% | 42.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 196.42% | 11.52% | 55.56% | 200.29% | 96.16% | 77.74% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.55% | -1.55% | 22.20% | 73.99% | 24.34% | 22.84% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 83.23% | 0.73% | 24.67% | 93.77% | 31.42% | 27.27% |
LLY Eli Lilly and Company | 35.53% | -13.92% | 2.10% | 34.24% | 49.31% | 30.36% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.28% | -3.18% | 21.44% | 77.37% | 44.67% | 38.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Millionaire Trend Stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.92% | 19.40% | 5.40% | -3.24% | 10.48% | 13.51% | -5.34% | 6.97% | 2.27% | 2.00% | 83.18% | ||
| 2023 | 16.11% | 5.59% | 14.40% | 3.39% | 19.66% | 8.18% | 4.11% | 3.28% | -5.96% | -0.45% | 10.53% | 8.32% | 126.20% |
| 2022 | -8.96% | -9.01% | 7.55% | -12.54% | 2.66% | -11.45% | 7.68% | -7.43% | -11.44% | -2.56% | 20.40% | -4.77% | -30.13% |
| 2021 | 6.35% | 2.33% | -1.29% | 3.59% | 4.64% | 10.22% | 0.98% | 6.40% | -7.31% | 8.13% | 7.38% | 4.56% | 55.15% |
| 2020 | -1.10% | -2.09% | -5.22% | 14.18% | 6.59% | 7.29% | 10.84% | 10.20% | -0.37% | -3.89% | 11.01% | 7.11% | 66.65% |
| 2019 | 9.10% | 3.11% | 7.50% | 3.98% | -13.62% | 8.73% | 2.24% | -0.69% | 1.56% | 8.46% | 5.53% | 6.65% | 48.66% |
| 2018 | 8.01% | -3.13% | -3.50% | -1.04% | 8.18% | -1.75% | 2.49% | 6.03% | 1.74% | -11.09% | -2.16% | -3.13% | -1.08% |
| 2017 | 8.16% | 2.74% | 4.35% | 0.13% | 10.18% | 0.44% | 6.72% | 2.03% | 1.60% | 7.70% | -0.53% | -2.31% | 48.76% |
| 2016 | -3.93% | -0.14% | 9.67% | -1.57% | 8.68% | 2.21% | 9.06% | 3.34% | 4.44% | -0.32% | 1.84% | 5.89% | 45.53% |
| 2015 | 0.25% | 9.87% | -0.45% | -0.59% | 6.97% | -2.06% | 0.29% | -0.72% | 3.31% | 6.05% | 5.19% | 3.62% | 35.77% |
| 2014 | 3.79% | 11.58% | -0.51% | 0.35% | 4.94% | 2.83% | -1.63% | 8.42% | 1.25% | 2.28% | 5.98% | -0.02% | 46.00% |
| 2013 | 8.36% | -1.71% | -0.18% | 2.65% | 0.71% | -2.16% | 10.34% | 3.79% | 9.82% | 2.12% | -1.36% | 7.40% | 46.32% |
Комиссия
Комиссия Millionaire Trend Stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Millionaire Trend Stock среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | 3.90 | 1.51 | 7.41 | 23.35 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.06 | 2.97 | 1.41 | 4.02 | 12.45 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.39 | 3.07 | 1.38 | 3.26 | 13.29 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.17 | 1.77 | 1.24 | 1.79 | 5.73 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | 2.35 | 1.30 | 3.06 | 9.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Millionaire Trend Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.86% | 1.34% | 1.02% | 1.30% | 1.85% | 1.81% | 1.39% | 1.45% | 1.45% | 1.51% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.16% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.24% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Millionaire Trend Stock показал максимальную просадку в 42.01%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Millionaire Trend Stock составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.01% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 121 | 1 мая 2023 г. | 337 |
| -28.63% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -21.72% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -19.16% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 8 окт. 2024 г. | 63 |
| -15.47% | 26 апр. 2019 г. | 26 | 3 июн. 2019 г. | 94 | 15 окт. 2019 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Millionaire Trend Stock составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | META | TSM | NVDA | AVGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| META | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.43 |
| TSM | 0.19 | 0.37 | 1.00 | 0.56 | 0.56 |
| NVDA | 0.22 | 0.47 | 0.56 | 1.00 | 0.59 |
| AVGO | 0.26 | 0.43 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |