PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
IIM Portfolio Hedged against blackswans
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IIM Portfolio Hedged against blackswans

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Распределение активов

BND 25%GLD 25%SPMO 25%BILL 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		Technology
25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
25%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2019 г., начальной даты BILL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.12%10.89%
IIM Portfolio Hedged against blackswans-2.94%6.78%-2.09%17.22%10.24%N/A
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		21.52%-3.88%24.37%31.56%12.62%9.78%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		10.94%19.19%12.47%30.99%21.91%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.08%0.09%1.92%4.77%-0.92%1.50%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-45.39%13.91%-45.38%-21.96%-9.51%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIM Portfolio Hedged against blackswans, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.72%-10.51%-2.27%1.85%2.10%-2.94%
2024-0.05%-1.63%5.39%-3.53%-1.28%2.69%0.19%4.09%1.18%3.15%15.66%-3.11%23.60%
20233.68%-9.99%2.83%-0.32%6.59%4.82%2.80%-1.98%-3.46%-3.18%-2.07%7.09%5.57%
2022-8.60%6.25%-0.67%-9.74%-6.59%-4.60%7.50%3.42%-9.02%2.83%1.46%-2.39%-20.09%
2021-3.64%5.80%-3.69%4.05%0.76%6.01%4.67%9.74%-3.06%4.81%-2.08%-1.60%22.72%
202010.59%2.22%-15.53%22.47%8.36%12.06%5.79%3.41%-1.20%-1.43%6.52%5.60%70.21%
20193.15%3.15%

Комиссия

Комиссия IIM Portfolio Hedged against blackswans составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIM Portfolio Hedged against blackswans составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM Portfolio Hedged against blackswans, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		1.902.661.344.3011.04
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.251.851.271.625.84
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.861.371.160.402.40
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-0.36-0.050.99-0.24-0.74

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IIM Portfolio Hedged against blackswans имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.48
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IIM Portfolio Hedged against blackswans за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.06%1.04%1.18%1.07%0.62%0.87%1.03%0.97%0.83%1.11%0.73%0.70%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IIM Portfolio Hedged against blackswans показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка IIM Portfolio Hedged against blackswans составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.25%10 нояб. 2021 г.33410 мар. 2023 г.4385 дек. 2024 г.772
-26.81%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.346 мая 2020 г.54
-20.88%6 февр. 2025 г.438 апр. 2025 г.———
-13.63%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.836 июл. 2021 г.100
-8.94%11 мая 2020 г.1126 мая 2020 г.1718 июн. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDBNDBILLSPMOPortfolio
^GSPC1.000.110.110.470.860.61
GLD0.111.000.340.090.110.31
BND0.110.341.000.150.090.27
BILL0.470.090.151.000.430.93
SPMO0.860.110.090.431.000.60
Portfolio0.610.310.270.930.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2019 г.