PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HSA

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


FIPDX 15%FXAIX 40%FBGKX 25%FSMDX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
Inflation-Protected Bonds

15%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

40%

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
Large Cap Growth Equities

25%

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities

20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
13.60%
13.40%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты FIPDX

Доходность по периодам

HSA на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.88% с начала года и доходность в 11.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
HSA3.88%2.78%13.60%22.76%13.34%11.58%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
7.80%4.40%20.94%46.79%19.79%16.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.52%2.94%14.30%23.94%14.33%12.65%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.40%2.98%11.70%9.35%9.88%9.51%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
-0.93%-0.63%2.50%1.76%2.57%2.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%
20233.42%-1.89%-4.73%-2.53%8.97%5.16%

Коэффициент Шарпа

HSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.12

Коэффициент Шарпа HSA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.12
1.75
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSA1.59%1.62%2.56%4.06%2.90%2.61%3.56%2.57%2.75%3.42%3.56%3.40%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
0.86%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.37%4.22%5.19%6.31%8.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.37%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%2.74%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.62%3.56%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%0.66%

Комиссия

Комиссия HSA составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
2.53
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.90
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.57
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
0.36

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FIPDXFBGKXFSMDXFXAIX
FIPDX1.00-0.05-0.06-0.08
FBGKX-0.051.000.840.89
FSMDX-0.060.841.000.93
FXAIX-0.080.890.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.20%
-1.08%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HSA показал максимальную просадку в 29.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка HSA составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.15%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32425 янв. 2024 г.553
-17.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-13.51%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-8.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8612 июн. 2018 г.95

График волатильности

Текущая волатильность HSA составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.32%
3.37%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев