PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

HSA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FIPDX 15%FXAIX 40%FBGKX 25%FSMDX 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		Large Cap Growth Equities

25%

FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		Inflation-Protected Bonds

15%

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities

20%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
360.34%
309.39%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты FIPDX

Доходность по периодам

HSA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.93% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
HSA12.51%-1.36%10.31%19.10%13.13%11.84%
Активы портфеля:
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		20.04%-5.91%14.73%30.69%19.59%17.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		14.07%-1.36%11.16%20.79%14.11%12.72%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		7.52%2.85%8.21%12.66%9.42%9.57%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.70%0.61%2.23%3.76%2.16%1.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.19%5.43%3.11%-3.91%4.69%2.91%12.51%
20237.67%-1.89%3.39%0.55%1.43%6.20%3.42%-1.89%-4.73%-2.53%8.97%5.16%27.73%
2022-6.71%-2.10%2.26%-8.87%-1.19%-8.45%9.81%-3.67%-9.07%6.11%5.02%-5.98%-22.40%
2021-0.11%2.57%2.16%4.80%0.23%3.00%1.63%2.78%-3.93%6.07%-0.71%2.35%22.49%
20200.95%-6.30%-11.66%12.62%5.80%3.37%5.74%7.06%-3.05%-1.81%10.74%4.17%27.94%
20198.01%3.03%1.88%3.64%-5.58%6.07%1.41%-1.42%0.39%2.10%3.63%2.63%28.26%
20185.03%-3.02%-1.62%0.48%2.73%1.12%2.18%3.49%-0.03%-7.20%1.28%-6.96%-3.31%
20172.57%3.19%0.70%1.46%1.75%0.17%2.05%0.59%1.50%2.38%2.39%1.01%21.60%
2016-5.09%-0.17%6.11%0.32%1.59%-0.24%4.13%0.15%0.61%-2.15%2.39%1.22%8.76%
2015-1.19%4.74%-0.71%0.09%1.22%-1.51%1.99%-5.20%-2.61%6.44%0.40%-1.57%1.57%
2014-1.84%4.70%-0.58%-0.10%2.63%2.44%-1.57%3.96%-1.95%2.43%2.39%0.09%13.02%
20134.48%1.15%3.21%1.51%1.92%-1.76%5.11%-2.23%3.83%3.71%2.18%2.46%28.43%

Комиссия

Комиссия HSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
График комиссии FBGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HSA среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HSA, с текущим значением в 5555
HSA
Ранг коэф-та Шарпа HSA, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSA, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSA, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSA, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.702.341.301.268.28
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.802.521.321.797.08
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.931.391.160.592.56
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.681.051.120.262.43

Коэффициент Шарпа

HSA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68
1.58
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSA1.64%1.63%2.56%4.06%2.90%2.61%3.56%2.57%2.75%3.42%3.56%3.40%
Активы портфеля:
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		0.77%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.37%4.22%5.19%6.31%8.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.30%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.06%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%2.74%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		4.74%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.55%
-4.73%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HSA показал максимальную просадку в 29.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка HSA составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-27.15%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32425 янв. 2024 г.553
-17.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-13.51%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.224
-8.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8612 июн. 2018 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSA составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.62%
3.80%
HSA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FIPDXFBGKXFSMDXFXAIX
FIPDX1.00-0.05-0.05-0.06
FBGKX-0.051.000.830.89
FSMDX-0.050.831.000.92
FXAIX-0.060.890.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мая 2012 г.