HSA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | Large Cap Growth Equities | 25% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | Inflation-Protected Bonds | 15% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мая 2012 г., начальной даты FIPDX
Доходность по периодам
HSA на 22 мар. 2025 г. показал доходность в -3.84% с начала года и доходность в 9.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.64% | -5.75% | -0.61% | 8.28% | 18.37% | 10.71% |
| HSA | -5.15% | -6.69% | -0.71% | 5.82% | 17.82% | 10.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -9.76% | -10.19% | -1.15% | 1.47% | 18.21% | 11.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.34% | -5.63% | 0.05% | 9.74% | 20.14% | 12.49% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -2.84% | -4.48% | -2.21% | 3.73% | 16.67% | 7.81% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.26% | 1.10% | 0.18% | 5.29% | 1.85% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -2.64% | -5.15% | ||||||||||
| 2024 | 1.46% | 6.34% | 3.36% | -4.16% | 5.31% | 3.48% | 0.32% | 2.02% | 0.52% | -0.39% | 6.56% | -2.43% | 24.11% |
| 2023 | 8.17% | -1.96% | 3.52% | 0.66% | 1.90% | 6.90% | 3.83% | -1.93% | -5.27% | -2.64% | 9.77% | 5.25% | 30.63% |
| 2022 | -7.47% | -2.63% | 2.83% | -9.87% | -1.35% | -9.19% | 10.41% | -3.81% | -9.46% | 6.61% | 5.35% | -6.50% | -24.46% |
| 2021 | -0.04% | 2.91% | 2.14% | 5.22% | 0.01% | 3.51% | 1.45% | 3.24% | -6.64% | 6.75% | -0.76% | 1.45% | 20.28% |
| 2020 | 0.88% | -7.02% | -12.65% | 13.61% | 6.28% | 3.79% | 6.21% | 8.17% | -4.77% | -2.10% | 11.80% | 3.32% | 27.04% |
| 2019 | 8.59% | 3.27% | 1.92% | 3.95% | -6.32% | 6.62% | 1.53% | -1.77% | -0.55% | 2.33% | 3.97% | 2.34% | 28.13% |
| 2018 | 5.64% | -3.18% | -1.87% | 0.52% | 3.01% | 1.13% | 2.37% | 3.84% | -1.05% | -7.85% | 1.29% | -8.52% | -5.60% |
| 2017 | 2.70% | 3.39% | 0.74% | 1.50% | 1.92% | 0.18% | 2.21% | 0.59% | 1.09% | 2.60% | 2.56% | 0.04% | 21.29% |
| 2016 | -5.65% | -0.34% | 6.44% | 0.31% | 1.76% | -0.49% | 4.38% | 0.19% | 0.26% | -2.27% | 2.67% | 0.15% | 7.09% |
| 2015 | -1.49% | 5.22% | -0.71% | 0.01% | 1.40% | -1.53% | 2.12% | -5.50% | -2.81% | 6.80% | 0.45% | -2.23% | 1.10% |
| 2014 | -2.05% | 4.99% | -0.61% | -0.21% | 2.67% | 2.59% | -1.68% | 4.18% | -1.93% | 2.54% | 2.52% | 0.13% | 13.58% |
Комиссия
Комиссия HSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HSA составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.16 | 0.36 | 1.05 | 0.21 | 0.58 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 3.92 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.36 | 0.59 | 1.07 | 0.37 | 1.16 |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.43 | 2.06 | 1.25 | 0.58 | 4.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.38% | 1.37% | 1.40% | 2.33% | 1.42% | 0.95% | 1.13% | 1.32% | 1.05% | 1.19% | 2.80% | 3.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.35% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.29% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.20% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.59% | 3.75% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSA показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка HSA составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -30.17% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 2 февр. 2024 г. | 559 |
| -20.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 165 |
| -15.28% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
| -11.84% | 9 дек. 2024 г. | 64 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSA составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FIPDX | FBGKX | FSMDX | FXAIX | |
|---|---|---|---|---|
| FIPDX | 1.00 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
| FBGKX | -0.04 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| FSMDX | -0.04 | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
| FXAIX | -0.06 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |