YY - CAD

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в YY - CAD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

YY - CAD на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 17.44% с начала года и доходность в 15.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении YY - CAD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

YY - CAD: годовая альфа составляет 6.98%, бета — 0.63, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 22.03.1993.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.46%) было выше, чем в снижении (31.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия YY - CAD составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YY - CAD имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

YY - CAD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.02
• За 5 лет: 1.66
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.96

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность YY - CAD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YY - CAD показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.