BTC, GOLD and UUP

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC, GOLD and UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BTC, GOLD and UUP на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.11% с начала года и доходность в 11.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BTC, GOLD and UUP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 дек. 2017 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

BTC, GOLD and UUP: годовая альфа составляет 8.57%, бета — 0.05, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 18.12.2013.

• Портфель участвовал в 22.55% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -17.23%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BTC, GOLD and UUP составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTC, GOLD and UUP имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC, GOLD and UUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.70
• За 5 лет: 1.94
• За 10 лет: 1.99
• За всё время: 1.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BTC, GOLD and UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTC, GOLD and UUP показал максимальную просадку в 9.82%, зарегистрированную 5 февр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка BTC, GOLD and UUP составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.