BTC, GOLD and UUP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 25% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BTC, GOLD and UUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
BTC, GOLD and UUP на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 0.94% с начала года и доходность в 10.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| BTC, GOLD and UUP | 0.94% | -0.30% | 4.93% | 9.61% | 10.65% | 10.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.47% | 2.05% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.21% | -0.80% | -0.49% | 3.45% | 6.02% | 6.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC, GOLD and UUP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | -0.54% | 0.31% | -0.95% | 0.94% | ||||||||
| 2024 | 1.07% | 2.66% | 3.47% | 0.72% | 0.30% | 0.66% | 0.93% | -0.64% | 1.69% | 2.77% | 2.66% | 0.88% | 18.49% |
| 2023 | 3.47% | -0.21% | 2.10% | -0.03% | 0.69% | -0.08% | 0.17% | 0.50% | 0.68% | 3.45% | 0.73% | 1.45% | 13.61% |
| 2022 | -0.91% | 1.52% | 1.23% | 0.89% | -1.99% | -0.33% | 1.26% | -0.37% | 0.95% | -0.30% | -1.09% | -0.61% | 0.19% |
| 2021 | 0.67% | 1.16% | 3.35% | -0.19% | -0.73% | -0.43% | 1.36% | 1.05% | -0.28% | 2.28% | 0.14% | -0.61% | 7.96% |
| 2020 | 3.39% | 0.12% | -1.12% | 3.42% | 1.76% | 0.61% | 2.51% | -0.13% | -0.77% | 1.28% | 1.62% | 4.92% | 18.88% |
| 2019 | 0.89% | 1.35% | 0.86% | 2.08% | 4.16% | 4.62% | 1.36% | 1.45% | -0.81% | 0.07% | -1.10% | 0.26% | 16.11% |
| 2018 | -2.35% | 0.36% | -1.35% | 2.57% | -0.19% | -1.12% | 0.89% | -0.44% | -0.20% | 1.04% | -1.67% | 0.31% | -2.22% |
| 2017 | 0.09% | 2.89% | -0.92% | 1.15% | 3.93% | 0.01% | 0.23% | 4.53% | -1.03% | 3.36% | 3.61% | 3.54% | 23.36% |
| 2016 | 0.81% | 2.38% | -1.33% | 1.36% | 1.52% | 3.20% | 0.25% | -0.15% | 0.05% | 1.74% | 0.44% | 2.45% | 13.40% |
| 2015 | 2.70% | -0.10% | 0.70% | -1.86% | 1.15% | -0.71% | -0.12% | -1.19% | -0.30% | 2.57% | 1.34% | 0.17% | 4.33% |
| 2014 | 1.80% | -1.21% | -1.13% | -0.31% | 2.02% | 1.04% | -0.20% | -0.19% | -0.18% | -0.60% | 1.25% | 0.63% | 2.90% |
Комиссия
Комиссия BTC, GOLD and UUP составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BTC, GOLD and UUP составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.02 | 0.02 | 1.00 | -0.16 | -0.07 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.93 | 1.30 | 1.18 | 0.13 | 2.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BTC, GOLD and UUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.41% | 4.58% | 4.06% | 0.44% | 1.46% | 1.11% | 2.24% | 1.14% | 1.77% | 2.27% | 0.75% | 0.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.00% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BTC, GOLD and UUP показал максимальную просадку в 9.56%, зарегистрированную 5 февр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка BTC, GOLD and UUP составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.56% | 17 дек. 2017 г. | 51 | 5 февр. 2018 г. | 475 | 26 мая 2019 г. | 526 |
| -5.85% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 23 апр. 2020 г. | 60 |
| -5.46% | 16 мар. 2015 г. | 162 | 24 авг. 2015 г. | 115 | 17 дек. 2015 г. | 277 |
| -4.55% | 12 июн. 2017 г. | 35 | 16 июл. 2017 г. | 29 | 14 авг. 2017 г. | 64 |
| -3.9% | 16 нояб. 2021 г. | 80 | 3 февр. 2022 г. | 33 | 8 мар. 2022 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BTC, GOLD and UUP составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | SVARX | IAU | UUP | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.06 | 0.07 | -0.08 |
| SVARX | 0.06 | 1.00 | 0.15 | -0.19 |
| IAU | 0.07 | 0.15 | 1.00 | -0.42 |
| UUP | -0.08 | -0.19 | -0.42 | 1.00 |