Modified SMH 01192026

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified SMH 01192026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Modified SMH 01192026 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.76% с начала года и доходность в 49.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Modified SMH 01192026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.1%.

Modified SMH 01192026: годовая альфа составляет 21.36%, бета — 1.56, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

• Портфель участвовал в 239.32% роста S&P 500 Index и в 118.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 21.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.56 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Modified SMH 01192026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Modified SMH 01192026 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Modified SMH 01192026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.69
• За 5 лет: 1.14
• За 10 лет: 1.28
• За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Modified SMH 01192026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Modified SMH 01192026 показал максимальную просадку в 45.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Modified SMH 01192026 составляет 13.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.