PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Emily Yuan Roth IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Emily Yuan Roth IRA

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

USD=X 3.51%FXAIX 34.37%FTEC 28.12%FSPGX 15.67%FSMDX 6.58%FSPSX 6.3%FZROX 5.45%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		Mid Cap Blend Equities
6.58%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		Large Cap Growth Equities
15.67%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
6.30%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
28.12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
34.37%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
5.45%
USD=X
USD Cash
3.51%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
Emily Yuan Roth IRA1.03%16.89%1.31%12.93%16.88%N/A
Активы портфеля:
FSPSX
Fidelity International Index Fund		17.12%9.22%16.44%12.31%12.60%5.88%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.81%15.30%1.36%13.45%16.80%12.65%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-0.59%13.64%-1.36%10.63%15.82%N/A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.55%14.97%-2.50%8.87%12.87%8.11%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-3.12%22.28%-1.61%12.04%19.63%19.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-0.28%20.22%2.04%16.40%18.17%N/A
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Emily Yuan Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.81%-1.94%-6.40%0.66%7.41%1.03%
20241.52%5.09%2.47%-4.44%5.62%4.62%0.33%1.87%2.18%-1.02%5.97%-1.56%24.49%
20237.66%-1.36%5.37%0.80%2.85%6.25%3.07%-1.86%-5.10%-1.97%10.31%4.76%34.02%
2022-6.37%-3.26%3.13%-9.61%-0.62%-8.42%10.30%-4.50%-9.74%7.19%5.69%-6.19%-22.35%
2021-0.77%2.04%2.53%5.16%-0.03%3.98%2.48%3.06%-4.83%7.00%0.19%3.20%26.19%
20201.15%-7.41%-11.38%12.74%5.99%3.81%5.68%8.23%-3.95%-2.98%11.34%4.48%27.64%
20198.04%4.38%2.44%4.52%-6.75%7.13%1.91%-1.72%1.44%2.64%4.07%3.04%34.91%
20182.96%0.23%-7.65%0.66%-8.54%-12.27%

Комиссия

Комиссия Emily Yuan Roth IRA составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Emily Yuan Roth IRA составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Emily Yuan Roth IRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.721.121.160.912.55
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		0.671.141.170.772.90
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.520.951.140.602.23
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.440.961.140.521.71
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.390.791.110.461.48
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.641.091.160.732.38
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Emily Yuan Roth IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Emily Yuan Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.02%0.97%1.17%1.34%1.27%1.33%1.50%1.61%1.32%1.37%1.56%1.69%
Активы портфеля:
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.47%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.17%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.14%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Emily Yuan Roth IRA показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Emily Yuan Roth IRA составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.108
-28.2%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.30212 дек. 2023 г.511
-20.52%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-20.27%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.745 апр. 2019 г.134
-10.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.52

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XFSPSXFSMDXFTECFSPGXFXAIXFZROXPortfolio
^GSPC1.000.000.760.910.910.941.000.990.98
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
FSPSX0.760.001.000.770.660.680.760.770.75
FSMDX0.910.000.771.000.780.810.910.940.88
FTEC0.910.000.660.781.000.970.900.900.97
FSPGX0.940.000.680.810.971.000.940.930.98
FXAIX1.000.000.760.910.900.941.000.990.98
FZROX0.990.000.770.940.900.930.991.000.97
Portfolio0.980.000.750.880.970.980.980.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2018 г.