PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

This is a portfolio to make sure I have money available to retire 2 years early and live off my investments.

That gives a portfolio similar to: 15% money market ~51% stocks (≈ 60% U.S. / 40% international inside the fund) ~34% bonds (≈ 70% U.S. / 30% international inside the fund)

Распределение активов

VMFXX 15.00%VSMGX 85.00%ОблигацииОблигацииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		Allocation--50% to 70% Equity, Diversified Portfolio
85%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
15%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		Inflation-Protected Bonds
0%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.93%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market
1.42%-0.00%5.90%6.51%15.61%13.39%6.67%—
Активы портфеля:
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.35%0.00%1.35%1.49%4.95%3.92%1.01%2.56%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.00%0.30%1.50%1.82%3.95%3.35%2.39%—
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		1.65%-0.05%6.62%7.29%17.69%15.19%7.36%8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.81%1.54%-3.99%4.95%2.63%-0.95%5.90%
20251.84%0.37%-1.83%0.84%2.84%2.85%0.49%1.90%2.21%1.31%0.29%0.53%14.41%
2024-0.25%1.87%1.92%-2.51%2.73%1.05%1.87%1.65%1.69%-1.86%2.44%1.81%12.95%
20234.88%-2.28%2.29%0.88%-0.75%2.93%1.96%-1.59%-2.85%-1.83%6.01%4.05%14.03%
2022-3.09%-1.78%-0.01%-5.23%0.28%-4.78%4.48%-3.04%-6.17%2.88%5.44%-2.78%-13.65%
20210.43%0.93%0.71%1.13%-2.41%2.49%-1.17%1.82%3.92%

Метрики бенчмарка

11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.47, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

  • This portfolio participated in 57.59% of S&P 500 Index downside but only 49.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.12%
Бета
0.47
R²
0.84
Участие в росте
49.27%
Участие в снижении
57.59%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.05

1.86

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.90

2.53

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.53

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

11.37

+0.27

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
41
1.522.331.272.467.79
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		—3.67————
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund
63
1.982.781.372.5811.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market на 13 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель4.76%5.08%10.01%4.09%2.26%3.28%2.94%2.14%3.50%0.93%1.92%3.31%
Активы портфеля:
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.50%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		4.92%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market показал максимальную просадку в 19.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-19.18%окт. 2022 г.
11mo 9d1y 4mo
2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.11%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 5d
2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-5.63%март 2026 г.
1mo 2d18d
1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-3.56%авг. 2024 г.
21d12d
1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-3.26%апр. 2024 г.
18d25d
1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.02

1.02

1.01

1.01

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.01, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market с S&P 500 Index

Корреляция 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VSMGX: 0.92, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

VMFXX
0.04
VAIPX
0.17
VSMGX
0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market. Самая высокая корреляция с портфелем у VSMGX: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.06.

VMFXX
0.06
VAIPX
0.33
VSMGX
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXVAIPXVSMGX
VMFXX1.000.040.04
VAIPX0.041.000.33
VSMGX0.040.331.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11/8/25 - 85% LifeStrategy ModerateGrowth/15 Money Market есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации