Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2022 г., начальной даты DOXFX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments | 0.87% | -3.42% | -4.26% | -2.00% | 17.81% | 18.47% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.72% | -3.44% | -3.65% | -1.50% | 17.37% | 18.58% | 11.95% | 14.16% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.67% | -3.51% | 1.98% | 1.71% | 14.87% | 13.64% | 7.13% | 10.88% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.64% | -3.53% | 1.55% | 2.87% | 24.60% | 13.43% | 3.70% | 9.97% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.36% | -2.40% | 3.18% | 6.94% | 28.66% | 15.82% | 7.43% | — |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.93% | -3.82% | -6.67% | -4.98% | 15.27% | 18.26% | 10.64% | — |
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 1.27% | -2.10% | 2.07% | 6.89% | 28.62% | 17.43% | — | — |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 0.99% | -2.76% | -0.47% | 2.01% | 20.50% | 16.01% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | -0.77% | -5.67% | 0.87% | -4.26% | ||||||||
| 2025 | 3.05% | -0.99% | -5.31% | -0.08% | 6.47% | 5.08% | 1.91% | 2.27% | 3.76% | 2.23% | 0.13% | 0.47% | 20.12% |
| 2024 | 1.22% | 4.93% | 3.10% | -3.95% | 5.03% | 3.11% | 1.17% | 2.48% | 2.36% | -1.27% | 5.21% | -2.14% | 22.86% |
| 2023 | 7.15% | -2.37% | 3.56% | 1.53% | 0.45% | 6.59% | 3.47% | -1.85% | -4.62% | -2.48% | 9.43% | 4.72% | 27.48% |
| 2022 | -3.69% | -3.69% |
Метрики бенчмарка
LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments: годовая альфа составляет 1.74%, бета — 0.99, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 13.12.2022.
- Портфель участвовал в 104.18% роста S&P 500 Index, но только в 95.12% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.99 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 104.18%
- Участие в снижении
- 95.12%
Комиссия
Комиссия LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.30 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 36 | 0.86 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 5.78 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 57 | 1.15 | 1.70 | 1.22 | 1.92 | 7.14 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 86 | 1.81 | 2.40 | 1.36 | 2.63 | 10.15 |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 35 | 0.83 | 1.31 | 1.19 | 1.37 | 5.28 |
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 86 | 1.91 | 2.44 | 1.38 | 2.56 | 9.60 |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 74 | 1.42 | 2.03 | 1.30 | 2.05 | 9.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.53% | 1.49% | 1.27% | 1.41% | 1.62% | 0.95% | 1.24% | 1.54% | 1.23% | 0.89% | 1.13% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.08% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.70% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.95% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOXFX Dodge & Cox International Stock X | 5.04% | 5.15% | 2.36% | 2.38% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.83% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments показал максимальную просадку в 18.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка LFRA (401k/457- possible 3/4th qtr adjustments составляет 6.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.32% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 77 |
| -10.31% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.84% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.8% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 33 | 28 апр. 2023 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DOXFX | FTIHX | FSSNX | FSMDX | VFTAX | FXAIX | VSVNX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| DOXFX | 0.66 | 1.00 | 0.91 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.81 | 0.71 |
| FTIHX | 0.72 | 0.91 | 1.00 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.87 | 0.76 |
| FSSNX | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.79 |
| FSMDX | 0.85 | 0.70 | 0.71 | 0.93 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.84 |
| VFTAX | 0.99 | 0.63 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.99 |
| FXAIX | 1.00 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.99 |
| VSVNX | 0.95 | 0.81 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.99 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |