SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 29.79% с начала года и доходность в 15.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) | 29.79% | 3.11% | 15.33% | 38.02% | 18.52% | 15.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.32% | 4.20% | 17.14% | 42.00% | 20.69% | 16.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 20.51% | -0.02% | 10.41% | 29.14% | 11.94% | 12.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.04% | 5.58% | 2.66% | -3.99% | 4.99% | 4.97% | 0.97% | 2.06% | 2.17% | -0.46% | 29.79% | ||
| 2023 | 7.66% | -1.75% | 5.83% | 1.12% | 3.34% | 6.38% | 3.61% | -1.25% | -4.93% | -2.02% | 9.83% | 4.74% | 36.43% |
| 2022 | -7.14% | -3.47% | 4.04% | -10.68% | -1.08% | -7.77% | 10.55% | -4.58% | -9.39% | 6.33% | 4.89% | -6.75% | -24.45% |
| 2021 | -0.88% | 1.60% | 3.56% | 6.20% | -0.44% | 4.26% | 2.82% | 3.37% | -5.01% | 7.76% | -0.29% | 3.01% | 28.50% |
| 2020 | 1.46% | -7.34% | -11.06% | 13.92% | 6.08% | 2.78% | 6.85% | 8.39% | -3.56% | -2.24% | 10.85% | 4.02% | 30.74% |
| 2019 | 8.14% | 3.45% | 2.21% | 4.23% | -6.32% | 7.07% | 1.78% | -1.07% | 1.24% | 2.73% | 4.11% | 2.65% | 33.79% |
| 2018 | 6.41% | -3.38% | -2.47% | 0.25% | 3.28% | 1.02% | 3.29% | 4.29% | 0.69% | -7.62% | 1.76% | -8.44% | -2.07% |
| 2017 | 2.57% | 4.16% | 0.48% | 1.75% | 2.07% | 0.30% | 2.29% | 0.78% | 1.59% | 2.98% | 3.40% | 1.21% | 26.21% |
| 2016 | -5.78% | 0.32% | 6.68% | -0.15% | 1.86% | -0.22% | 4.37% | 0.12% | 0.33% | -2.24% | 3.16% | 1.21% | 9.50% |
| 2015 | -1.94% | 6.17% | -1.17% | 0.00% | 1.43% | -1.87% | 2.46% | -5.86% | -2.82% | 8.31% | 0.23% | -1.99% | 2.14% |
| 2014 | 1.71% | -1.27% | 4.10% | -1.29% | 2.74% | 3.05% | -0.37% | 8.85% |
Комиссия
Комиссия SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.64 | 3.39 | 1.48 | 3.62 | 14.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.27 | 4.63 | 1.61 | 5.39 | 22.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.00% | 1.18% | 1.35% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 1.68% | 1.30% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.87% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -14.24% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 224 |
| -9.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHG(70%)+SCHD(15%)+DGRO(15%) составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.68 | 0.78 |
| SCHD | 0.68 | 1.00 | 0.94 |
| DGRO | 0.78 | 0.94 | 1.00 |