Final Portfolio - Accumulation 1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Final Portfolio - Accumulation 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Final Portfolio - Accumulation 1 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.37% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Final Portfolio - Accumulation 1 | 16.37% | 2.16% | 8.44% | 25.78% | 11.62% | 9.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.37% | 2.36% | 6.70% | 19.20% | 7.16% | 4.97% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 20.88% | 2.20% | 9.68% | 31.83% | 15.51% | 13.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.87% | 1.31% | 6.07% | 10.48% | 0.39% | 1.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final Portfolio - Accumulation 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 3.96% | 2.99% | -3.40% | 4.33% | 1.99% | 1.74% | 2.33% | 16.37% | ||||
| 2023 | 6.68% | -3.03% | 3.31% | 1.55% | -0.91% | 5.29% | 3.08% | -2.36% | -4.15% | -2.44% | 8.40% | 4.77% | 21.04% |
| 2022 | -4.17% | -2.76% | 1.81% | -7.58% | 0.64% | -7.49% | 6.84% | -4.08% | -8.92% | 5.75% | 7.58% | -4.34% | -17.07% |
| 2021 | -0.63% | 2.19% | 3.07% | 4.12% | 1.33% | 1.39% | 1.20% | 2.24% | -3.95% | 5.05% | -1.67% | 3.81% | 19.32% |
| 2020 | -0.86% | -6.76% | -12.26% | 10.23% | 4.45% | 2.51% | 4.77% | 5.58% | -2.90% | -1.65% | 9.66% | 4.10% | 15.44% |
| 2019 | 7.23% | 2.42% | 1.58% | 3.26% | -5.30% | 6.06% | 0.27% | -1.34% | 1.86% | 2.54% | 2.29% | 3.13% | 26.09% |
| 2018 | 5.02% | -3.93% | -1.59% | 0.27% | 1.02% | -0.25% | 2.98% | 1.30% | 0.34% | -7.37% | 2.45% | -6.56% | -6.88% |
| 2017 | 2.37% | 2.83% | 0.97% | 1.30% | 1.80% | 0.55% | 2.27% | 0.43% | 1.75% | 1.99% | 2.01% | 1.33% | 21.43% |
| 2016 | -4.49% | -0.73% | 6.58% | 0.90% | 0.77% | 0.07% | 3.61% | 0.19% | 0.51% | -1.76% | 1.36% | 1.81% | 8.75% |
| 2015 | -1.48% | 5.00% | -1.35% | 1.97% | 0.43% | -2.11% | 1.18% | -5.88% | -2.50% | 6.93% | -0.26% | -1.62% | -0.33% |
| 2014 | -3.56% | 4.44% | 0.62% | 0.90% | 2.08% | 1.81% | -1.38% | 2.86% | -2.40% | 1.50% | 1.56% | -1.27% | 7.07% |
| 2013 | 3.77% | 0.53% | 2.57% | 2.31% | 0.21% | -2.05% | 4.47% | -2.43% | 4.26% | 3.93% | 1.85% | 1.92% | 23.19% |
Комиссия
Комиссия Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Final Portfolio - Accumulation 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.49 | 2.09 | 1.26 | 1.05 | 9.00 |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 2.53 | 3.43 | 1.46 | 2.61 | 15.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Final Portfolio - Accumulation 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Portfolio - Accumulation 1 | 14.89% | 17.76% | 12.18% | 8.87% | 3.65% | 4.20% | 5.04% | 2.59% | 2.87% | 2.69% | 2.32% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 22.82% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 4.64% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% | 1.70% | 1.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Final Portfolio - Accumulation 1 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.49% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 498 |
| -19.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -16.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -15% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | DSPIX | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
| VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.82 |
| DSPIX | -0.11 | 0.82 | 1.00 |