PortfoliosLab logo
Final Portfolio - Accumulation 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%DSPIX 60%VXUS 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Final Portfolio - Accumulation 1 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 5.16% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Final Portfolio - Accumulation 15.16%10.53%5.27%12.34%14.02%9.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
12.83%9.21%11.94%10.52%11.83%5.27%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
1.75%13.08%2.30%14.02%17.47%12.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.08%-0.13%1.92%4.51%-0.96%1.50%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Final Portfolio - Accumulation 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.74%-0.03%-3.20%0.66%5.06%5.16%
20240.46%3.96%2.99%-3.40%4.33%1.99%1.74%2.33%2.19%-2.13%3.60%-2.34%16.48%
20236.68%-3.03%3.31%1.55%-0.91%5.29%3.08%-2.36%-4.15%-2.44%8.40%4.77%21.04%
2022-4.17%-2.76%1.81%-7.58%0.64%-7.49%6.84%-4.08%-8.92%5.75%7.58%-4.34%-17.07%
2021-0.63%2.19%3.07%4.12%1.33%1.39%1.20%2.24%-3.95%5.05%-1.67%3.81%19.32%
2020-0.86%-6.76%-12.26%10.23%4.45%2.51%4.77%5.58%-2.90%-1.65%9.66%4.10%15.44%
20197.23%2.42%1.58%3.26%-5.30%6.06%0.27%-1.34%1.86%2.54%2.29%3.13%26.09%
20185.02%-3.93%-1.59%0.27%1.02%-0.25%2.98%1.30%0.34%-7.37%2.45%-6.56%-6.88%
20172.37%2.83%0.97%1.30%1.80%0.55%2.27%0.43%1.75%1.99%2.01%1.33%21.43%
2016-4.49%-0.73%6.58%0.90%0.77%0.07%3.61%0.19%0.51%-1.76%1.36%1.81%8.75%
2015-1.48%5.00%-1.35%1.97%0.43%-2.11%1.18%-5.88%-2.50%6.93%-0.26%-1.62%-0.33%
2014-3.56%4.44%0.62%0.90%2.08%1.81%-1.38%2.86%-2.40%1.50%1.56%-1.27%7.07%

Комиссия

Комиссия Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Final Portfolio - Accumulation 1 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Final Portfolio - Accumulation 1, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.631.051.140.832.62
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
0.721.211.180.813.12
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.861.371.160.402.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Final Portfolio - Accumulation 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final Portfolio - Accumulation 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель17.87%18.25%17.76%12.18%8.87%3.65%4.20%5.04%2.59%2.87%2.69%2.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
27.69%28.12%27.46%18.33%12.91%4.64%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%1.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Final Portfolio - Accumulation 1 показал максимальную просадку в 30.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.53%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.49%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.498
-19.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-16.96%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-15%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVXUSDSPIXPortfolio
^GSPC1.00-0.100.820.990.97
BND-0.101.00-0.06-0.10-0.06
VXUS0.82-0.061.000.810.92
DSPIX0.99-0.100.811.000.97
Portfolio0.97-0.060.920.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.