PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bonds

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

BIL 20%SHV 20%ISTB 20%SHYG 20%SPSB 20%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
20%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		Total Bond Market
20%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		Government Bonds
20%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
20%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG

Доходность по периодам

Bonds на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 2.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Bonds2.21%0.52%2.33%6.19%2.98%2.52%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.72%0.31%2.13%4.71%2.61%1.79%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		1.69%0.29%2.10%4.75%2.52%1.85%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		2.69%0.37%2.61%6.51%1.46%2.08%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		2.66%1.21%2.23%8.63%6.01%4.37%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		2.31%0.43%2.55%6.32%2.24%2.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.62%0.05%0.45%0.46%2.21%
20240.43%0.10%0.57%-0.19%0.78%0.47%1.15%0.88%0.84%-0.24%0.62%0.11%5.63%
20231.19%-0.47%1.00%0.37%-0.15%0.45%0.58%0.36%-0.15%0.08%1.62%1.26%6.30%
2022-0.69%-0.34%-0.69%-0.83%0.41%-1.44%1.42%-0.94%-1.05%0.57%1.31%-0.05%-2.34%
2021-0.02%0.04%0.22%0.23%0.13%0.12%0.06%0.10%-0.08%-0.17%-0.30%0.35%0.68%
20200.31%0.07%-2.56%1.47%0.85%0.28%1.02%0.13%-0.14%0.08%0.80%0.44%2.74%
20191.25%0.38%0.55%0.33%0.07%0.78%0.13%0.45%0.17%0.22%0.06%0.54%5.01%
2018-0.03%-0.21%0.20%0.08%0.23%0.14%0.38%0.35%0.17%-0.24%0.12%0.02%1.21%
20170.27%0.34%0.03%0.31%0.28%0.07%0.30%0.18%0.10%0.08%-0.20%0.18%1.95%
2016-0.14%0.44%0.69%0.60%0.17%0.61%0.39%0.21%0.26%-0.05%-0.22%0.48%3.49%
20150.26%0.36%0.07%0.16%0.07%-0.24%-0.14%-0.37%-0.34%0.53%-0.40%-0.42%-0.47%
20140.13%0.28%0.01%0.13%0.14%0.11%-0.30%0.38%-0.45%0.33%-0.06%-0.21%0.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Bonds составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bonds составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Bonds, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bonds, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bonds, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bonds, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bonds, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bonds, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.88301.00208.79435.174,890.74
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		20.67289.12149.74532.324,698.66
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		2.994.711.613.7212.95
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.682.481.401.9810.88
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		3.936.321.908.5427.70

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.17
  • За 5 лет: 1.58
  • За 10 лет: 1.28
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.05%5.13%4.65%2.45%1.53%2.05%3.02%2.83%2.18%1.90%1.64%1.33%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.69%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.93%3.83%2.97%2.01%1.63%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.10%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.83%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bonds показал максимальную просадку в 6.54%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.54%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.92
-4.54%16 сент. 2021 г.26027 сент. 2022 г.19712 июл. 2023 г.457
-2.15%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.234
-1.11%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.4218 февр. 2015 г.117
-0.88%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILSHVISTBSPSBSHYGPortfolio
^GSPC1.000.00-0.030.040.090.680.50
BIL0.001.000.370.030.070.010.09
SHV-0.030.371.000.230.220.040.20
ISTB0.040.030.231.000.620.220.63
SPSB0.090.070.220.621.000.270.63
SHYG0.680.010.040.220.271.000.83
Portfolio0.500.090.200.630.630.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2013 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя