Steven's 4 Quadrants All CC

График показывает рост $10,000 инвестированных в Steven's 4 Quadrants All CC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Steven's 4 Quadrants All CC закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.7%.

Steven's 4 Quadrants All CC: годовая альфа составляет 16.02%, бета — 0.44, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

• Портфель участвовал в 98.11% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Steven's 4 Quadrants All CC составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Steven's 4 Quadrants All CC. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Steven's 4 Quadrants All CC за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Steven's 4 Quadrants All CC показал максимальную просадку в 5.83%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Steven's 4 Quadrants All CC составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.