Defensive

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Defensive закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.

Defensive: годовая альфа составляет 10.80%, бета — 0.23, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 10.07.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.37%) было выше, чем в снижении (38.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Defensive составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Defensive. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Defensive показал максимальную просадку в 7.58%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Defensive составляет 5.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.