final

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

final

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIBG.L AIB Group plc	Financial Services	7.69%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.69%
BPE.MI BPER Banca SpA	Financial Services	7.69%
CCH.L Coca Cola HBC AG	Consumer Defensive	7.69%
CNA.L Centrica plc	Utilities	7.69%
FTI TechnipFMC plc	Energy	7.69%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.69%
IMG.TO IAMGOLD Corporation	Basic Materials	7.69%
KRN.DE Krones AG	Industrials	7.69%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	7.69%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 июн. 2017 г., начальной даты AIBG.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
final	32.59%	14.62%	40.88%	46.52%	53.50%	N/A
Активы портфеля:
AIBG.L AIB Group plc	30.42%	13.99%	32.88%	35.82%	41.58%	N/A
AVGO Broadcom Inc.	0.42%	30.14%	34.49%	70.26%	57.13%	37.22%
BPE.MI BPER Banca SpA	39.55%	22.04%	40.84%	74.78%	47.52%	7.16%
CCH.L Coca Cola HBC AG	47.62%	5.45%	41.86%	51.62%	20.82%	13.15%
CNA.L Centrica plc	18.52%	3.98%	31.60%	16.59%	36.28%	-2.34%
FTI TechnipFMC plc	8.97%	24.08%	11.87%	18.81%	45.48%	N/A
GOOG Alphabet Inc	-12.31%	3.31%	-7.37%	-2.52%	19.03%	20.22%
IMG.TO IAMGOLD Corporation	18.37%	-15.99%	22.44%	37.72%	9.34%	11.92%
KRN.DE Krones AG	29.35%	20.74%	31.33%	19.12%	23.99%	5.59%
META Meta Platforms, Inc.	12.71%	24.06%	13.88%	40.25%	25.04%	23.54%
NVDA NVIDIA Corporation	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	71.80%	74.86%
RHM.DE Rheinmetall AG	179.76%	9.60%	195.63%	220.70%	92.43%	44.41%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	47.64%	35.87%	121.35%	-45.28%	78.25%	29.90%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.28%	7.11%	0.98%	5.22%	9.62%								32.59%
2024	10.60%	17.90%	12.03%	-0.13%	7.70%	0.67%	2.83%	0.12%	0.34%	-2.33%	4.82%	2.60%	71.64%
2023	11.90%	6.18%	6.69%	5.46%	11.83%	8.16%	9.50%	-2.95%	-3.82%	0.36%	7.21%	3.02%	83.21%
2022	-4.21%	1.30%	5.45%	-8.01%	6.82%	-12.22%	7.13%	-4.73%	-6.84%	10.70%	21.18%	1.86%	14.67%
2021	-1.38%	5.01%	3.24%	5.56%	5.71%	-2.26%	-1.72%	3.93%	-2.96%	5.61%	-0.20%	5.64%	28.69%
2020	-3.98%	-10.16%	-22.88%	14.94%	3.41%	3.65%	9.89%	3.37%	-8.68%	-6.83%	23.55%	8.60%	6.28%
2019	8.79%	3.56%	3.46%	4.25%	-13.14%	9.43%	-4.49%	-4.04%	2.63%	4.80%	3.93%	6.68%	26.23%
2018	7.62%	-5.25%	-1.70%	0.94%	4.51%	-0.57%	-0.08%	-5.16%	-1.27%	-14.13%	-3.05%	-3.42%	-20.91%
2017						-0.98%	6.03%	3.15%	0.82%	-1.14%	1.95%	2.16%	12.42%

Комиссия

Комиссия final составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг final составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIBG.L AIB Group plc	0.97	1.38	1.17	0.84	3.70
AVGO Broadcom Inc.	1.09	1.84	1.25	1.67	4.61
BPE.MI BPER Banca SpA	1.96	2.45	1.33	2.99	11.03
CCH.L Coca Cola HBC AG	2.16	2.81	1.39	3.92	10.38
CNA.L Centrica plc	0.57	0.59	1.09	0.33	0.97
FTI TechnipFMC plc	0.44	1.02	1.15	0.85	2.43
GOOG Alphabet Inc	-0.08	-0.06	0.99	-0.20	-0.43
IMG.TO IAMGOLD Corporation	0.63	1.55	1.20	1.03	5.32
KRN.DE Krones AG	0.69	1.17	1.16	0.90	2.34
META Meta Platforms, Inc.	1.07	1.73	1.23	1.21	3.77
NVDA NVIDIA Corporation	0.79	1.30	1.17	1.15	2.84
RHM.DE Rheinmetall AG	4.57	4.96	1.68	12.13	28.62
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.39	-0.03	1.00	-0.57	-0.93

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

final имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.89
За 5 лет: 2.26
За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность final за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.89%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	38.89%	25.38%	31.31%	9.02%	0.70%	30.14%	117.01%	69.67%	68.00%	40.23%	42.71%	48.05%
Активы портфеля:
AIBG.L AIB Group plc	5.65%	4.99%	158.10%	1.18%	0.00%	368.11%	392.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
BPE.MI BPER Banca SpA	3.77%	4.89%	3.97%	3.13%	2.19%	2.69%	2.90%	3.27%	1.43%	1.98%	0.28%	0.00%
CCH.L Coca Cola HBC AG	2.08%	2.90%	2.85%	3.06%	2.13%	2.20%	6.57%	1.86%	1.54%	1.92%	2.12%	2.43%
CNA.L Centrica plc	489.25%	312.13%	236.76%	103.61%	0.00%	7.51%	1,108.62%	889.55%	874.00%	513.88%	548.83%	615.77%
FTI TechnipFMC plc	0.64%	0.69%	0.50%	0.00%	0.00%	1.43%	2.51%	2.75%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IMG.TO IAMGOLD Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KRN.DE Krones AG	1.52%	1.83%	1.57%	1.33%	0.06%	1.14%	2.52%	2.52%	1.35%	1.67%	1.13%	2.48%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.87%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

final показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.25%	15 июн. 2018 г.	454	18 мар. 2020 г.	230	8 февр. 2021 г.	684
-21.37%	30 мар. 2022 г.	128	26 сент. 2022 г.	36	15 нояб. 2022 г.	164
-14.63%	18 мар. 2025 г.	15	7 апр. 2025 г.	14	28 апр. 2025 г.	29
-13.1%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	52	18 окт. 2024 г.	72
-11.42%	13 янв. 2022 г.	38	7 мар. 2022 г.	13	24 мар. 2022 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IMG.TO	CNA.L	AIBG.L	CCH.L	RHM.DE	BPE.MI	FTI	SMCI	KRN.DE	META	GOOG	NVDA	AVGO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.17	0.21	0.24	0.29	0.27	0.27	0.39	0.45	0.36	0.63	0.72	0.67	0.68	0.74
IMG.TO	0.17	1.00	0.11	0.08	0.16	0.11	0.08	0.16	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.36
CNA.L	0.21	0.11	1.00	0.27	0.30	0.21	0.25	0.18	0.13	0.22	0.09	0.12	0.07	0.12	0.37
AIBG.L	0.24	0.08	0.27	1.00	0.23	0.22	0.39	0.21	0.12	0.30	0.12	0.13	0.13	0.15	0.45
CCH.L	0.29	0.16	0.30	0.23	1.00	0.25	0.27	0.15	0.15	0.34	0.13	0.15	0.13	0.17	0.41
RHM.DE	0.27	0.11	0.21	0.22	0.25	1.00	0.30	0.25	0.15	0.37	0.15	0.15	0.16	0.19	0.45
BPE.MI	0.27	0.08	0.25	0.39	0.27	0.30	1.00	0.26	0.13	0.35	0.14	0.19	0.16	0.17	0.47
FTI	0.39	0.16	0.18	0.21	0.15	0.25	0.26	1.00	0.24	0.24	0.18	0.22	0.22	0.27	0.50
SMCI	0.45	0.12	0.13	0.12	0.15	0.15	0.13	0.24	1.00	0.23	0.33	0.32	0.42	0.41	0.58
KRN.DE	0.36	0.14	0.22	0.30	0.34	0.37	0.35	0.24	0.23	1.00	0.22	0.22	0.24	0.26	0.53
META	0.63	0.12	0.09	0.12	0.13	0.15	0.14	0.18	0.33	0.22	1.00	0.66	0.56	0.51	0.56
GOOG	0.72	0.12	0.12	0.13	0.15	0.15	0.19	0.22	0.32	0.22	0.66	1.00	0.57	0.51	0.57
NVDA	0.67	0.11	0.07	0.13	0.13	0.16	0.16	0.22	0.42	0.24	0.56	0.57	1.00	0.65	0.63
AVGO	0.68	0.13	0.12	0.15	0.17	0.19	0.17	0.27	0.41	0.26	0.51	0.51	0.65	1.00	0.64
Portfolio	0.74	0.36	0.37	0.45	0.41	0.45	0.47	0.50	0.58	0.53	0.56	0.57	0.63	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

final

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество