PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

R

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VETA.L 25%CU71.L 5%EUR=X 5%IWDA.AS 28%SEMA.L 20%NVDA 8%MEUD.L 7%ISP.MI 2%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		Government Bonds
5%
EUR=X
USD/EUR
5%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		Financial Services
2%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
28%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities
7%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
8%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
20%
VETA.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		European Government Bonds
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.37%
8.95%
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 февр. 2019 г., начальной даты VETA.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
R19.53%-0.05%8.37%31.17%11.54%N/A
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		17.79%1.33%8.27%28.82%11.58%11.30%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		10.94%0.29%8.40%19.35%3.92%4.99%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		10.85%0.31%5.87%21.95%8.09%7.79%
VETA.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		2.19%0.40%4.98%13.11%-2.14%N/A
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		5.06%1.15%4.99%9.75%0.76%3.71%
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-9.72%23.05%182.90%84.50%74.43%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		52.46%5.86%24.93%76.88%20.98%13.07%
EUR=X
USD/EUR		-0.03%-0.05%-0.03%-0.02%-0.01%1.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%4.33%4.01%-1.62%3.75%2.59%1.45%1.66%19.53%
20238.02%-1.70%5.15%1.25%0.97%4.62%3.49%-2.01%-4.50%-2.39%7.84%4.65%27.41%
2022-3.92%-2.27%-0.19%-8.41%-0.23%-6.85%4.11%-4.80%-8.26%2.54%10.26%-2.83%-20.31%
2021-0.27%1.12%0.19%3.32%2.32%2.02%-0.21%1.98%-3.57%3.68%0.94%0.27%12.21%
2020-1.31%-2.98%-7.93%5.34%4.36%4.26%5.56%5.95%-1.93%-1.83%8.37%3.89%22.49%
20190.36%2.11%1.83%-5.31%5.77%-0.32%-1.34%1.52%3.30%1.27%3.94%13.46%

Комиссия

Комиссия R составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
График комиссии SEMA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VETA.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating
График комиссии VETA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CU71.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг R среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 8686
R
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.413.381.503.1813.15
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		1.131.741.220.515.35
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.612.331.312.728.24
VETA.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.981.451.190.281.90
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.331.961.270.695.36
NVDA
NVIDIA Corporation		2.663.181.444.8914.81
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		3.123.971.585.8420.22
EUR=X
USD/EUR		-0.04-0.050.99-0.03-0.24

Коэффициент Шарпа

R на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65
2.32
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность R за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
R0.16%0.18%0.16%0.19%0.21%0.19%0.25%0.15%0.15%0.14%0.18%0.21%
Активы портфеля:
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VETA.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ISP.MI
Intesa Sanpaolo SpA		7.74%8.86%7.35%9.12%10.04%8.39%10.46%6.43%5.77%2.27%2.06%2.79%
EUR=X
USD/EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.46%
-0.19%
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

R показал максимальную просадку в 30.69%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка R составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.69%9 нояб. 2021 г.24111 окт. 2022 г.35624 янв. 2024 г.597
-22.65%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.786 июл. 2020 г.98
-5.95%24 апр. 2019 г.2629 мая 2019 г.231 июл. 2019 г.49
-5.95%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.3016 апр. 2021 г.44
-5.72%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность R составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.91%
4.31%
R
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EUR=XCU71.LNVDAVETA.LISP.MISEMA.LIWDA.ASMEUD.L
EUR=X1.000.01-0.01-0.010.030.010.020.03
CU71.L0.011.000.070.63-0.140.07-0.070.06
NVDA-0.010.071.000.150.230.390.440.36
VETA.L-0.010.630.151.000.160.270.220.38
ISP.MI0.03-0.140.230.161.000.480.590.66
SEMA.L0.010.070.390.270.481.000.690.71
IWDA.AS0.02-0.070.440.220.590.691.000.83
MEUD.L0.030.060.360.380.660.710.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 февр. 2019 г.