Growth & Income
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB
Доходность по периодам
Growth & Income на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 19.49% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Growth & Income | 19.49% | 5.76% | 6.40% | 13.90% | 9.68% | 8.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.98% | 4.76% | 4.99% | 6.67% | 3.28% | 3.24% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 9.20% | 6.53% | 3.14% | 5.43% | 9.43% | 8.56% |
VUG Vanguard Growth ETF | 41.25% | 10.30% | 10.75% | 29.01% | 16.20% | 13.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.81% | 4.58% | 2.47% | -1.25% | -3.36% | -2.34% | 7.61% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth & Income | 2.88% | 2.72% | 2.14% | 2.61% | 2.97% | 4.31% | 3.48% | 3.73% | 4.87% | 4.72% | 3.63% | 3.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% | 6.60% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.27% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% | 3.66% | 3.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% | 1.51% |
Комиссия
Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.90 | ||||
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.71 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.63 |
Таблица корреляции активов
| HYG | CWB | VUG | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| CWB | 0.63 | 1.00 | 0.82 |
| VUG | 0.68 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth & Income показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 71 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -26.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.78% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.32% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 283 |
| -13.81% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
График волатильности
Текущая волатильность Growth & Income составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.