PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth & Income
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 33%CWB 33%VUG 34%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds
33%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds
33%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
34%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
14.56%
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB

Доходность по периодам

Growth & Income на 8 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.65% с начала года и доходность в 9.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.23%3.86%14.56%36.29%14.10%11.37%
Growth & Income16.65%3.15%11.98%26.04%11.47%9.80%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8.32%0.78%6.58%14.12%3.54%3.84%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
10.47%3.06%10.56%21.04%10.53%9.14%
VUG
Vanguard Growth ETF
31.24%5.52%18.44%43.32%19.57%15.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%2.83%1.50%-3.08%3.37%2.75%0.89%1.65%2.45%-0.29%16.65%
20236.72%-1.63%3.43%-0.04%1.81%4.58%2.47%-1.25%-3.36%-2.34%7.45%4.50%23.92%
2022-6.51%-2.18%1.27%-8.28%-1.31%-7.14%8.43%-3.12%-7.06%3.49%3.52%-4.33%-22.10%
20210.25%1.17%-0.38%3.39%-0.88%3.54%0.77%2.13%-2.70%3.75%-1.61%1.24%10.94%
20201.95%-3.81%-11.25%10.53%5.72%3.79%6.70%6.54%-2.84%-0.83%9.13%4.49%31.84%
20197.40%2.84%1.56%2.80%-4.61%4.92%1.38%-0.50%0.15%1.45%2.52%2.62%24.43%
20183.99%-2.09%-0.94%0.20%2.77%0.31%1.58%2.61%0.14%-5.92%0.89%-5.27%-2.22%
20172.44%2.69%0.69%1.60%1.60%0.33%2.20%0.51%0.71%1.57%0.69%0.28%16.38%
2016-4.32%0.64%4.99%1.05%1.16%0.55%3.54%0.88%0.96%-1.57%0.58%1.42%10.04%
2015-0.76%4.08%-1.68%1.73%1.24%-2.22%0.79%-3.54%-2.74%5.60%-0.97%-1.91%-0.78%
2014-0.51%4.20%-1.21%0.36%2.29%1.78%-1.83%3.42%-2.18%1.55%1.09%-1.21%7.77%
20132.59%0.77%2.34%1.82%0.42%-2.04%4.36%-1.31%2.84%3.19%1.30%1.74%19.36%

Комиссия

Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии CWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth & Income среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth & Income, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growth & Income, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth & Income, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth & Income, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth & Income, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth & Income, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Growth & Income
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth & Income, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth & Income, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth & Income, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth & Income, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth & Income, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.19

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
2.944.621.582.1523.04
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
2.543.621.460.8513.80
VUG
Vanguard Growth ETF
2.593.341.473.3813.38

Коэффициент Шарпа

Growth & Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.94
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.67%2.74%2.72%2.14%2.61%2.97%4.31%3.48%3.73%4.87%4.72%3.63%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.74%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%7.36%3.66%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth & Income показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-26.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4115 июн. 2024 г.646
-14.78%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-14.32%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.283
-13.81%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth & Income составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
3.93%
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGCWBVUG
HYG1.000.630.67
CWB0.631.000.81
VUG0.670.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2009 г.