PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Growth & Income

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


HYG 33%CWB 33%VUG 34%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds33%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds33%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities34%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
366.40%
430.99%
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB

Доходность по периодам

Growth & Income на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 19.49% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Growth & Income19.49%5.76%6.40%13.90%9.68%8.81%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8.98%4.76%4.99%6.67%3.28%3.24%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
9.20%6.53%3.14%5.43%9.43%8.56%
VUG
Vanguard Growth ETF
41.25%10.30%10.75%29.01%16.20%13.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.81%4.58%2.47%-1.25%-3.36%-2.34%7.61%

Коэффициент Шарпа

Growth & Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.34

Коэффициент Шарпа Growth & Income находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
0.91
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Growth & Income2.88%2.72%2.14%2.61%2.97%4.31%3.48%3.73%4.87%4.72%3.63%3.96%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%6.60%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
2.27%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%7.37%3.66%3.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%1.51%

Комиссия

Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.90
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
0.71
VUG
Vanguard Growth ETF
1.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGCWBVUG
HYG1.000.630.68
CWB0.631.000.82
VUG0.680.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.87%
-4.21%
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth & Income показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 71 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-26.19%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14.78%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-14.32%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.283
-13.81%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.113

График волатильности

Текущая волатильность Growth & Income составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30%
2.79%
Growth & Income
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев