Growth & Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 33% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 34% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2009 г., начальной даты CWB
Доходность по периодам
Growth & Income на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.51% с начала года и доходность в 9.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| Growth & Income | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VUG Vanguard Growth ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35% | 0.35% |
Комиссия
Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth & Income составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | — | — | — | — | — |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | — | — | — | — | — |
VUG Vanguard Growth ETF | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth & Income показал максимальную просадку в 0.33%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.
Текущая просадка Growth & Income составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.33% | 6 мая 2025 г. | 1 | 6 мая 2025 г. | 2 | 8 мая 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CWB | HYG | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| CWB | 0.40 | 1.00 | -0.40 | 0.40 | 0.40 |
| HYG | 0.40 | -0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
| VUG | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 |