Growth & Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB
Доходность по периодам
Growth & Income на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 8.29% с начала года и доходность в 9.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Growth & Income | 8.29% | 1.72% | 4.53% | 15.72% | 10.20% | 8.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 7.06% | 2.48% | 5.91% | 13.29% | 3.37% | 3.77% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.22% | 1.57% | 1.84% | 7.73% | 9.27% | 8.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 2.83% | 1.50% | -3.08% | 3.37% | 2.75% | 0.89% | 1.65% | 8.29% | ||||
| 2023 | 6.72% | -1.63% | 3.43% | -0.04% | 1.81% | 4.58% | 2.47% | -1.25% | -3.36% | -2.34% | 7.45% | 4.50% | 23.92% |
| 2022 | -6.51% | -2.18% | 1.27% | -8.28% | -1.31% | -7.14% | 8.43% | -3.13% | -7.06% | 3.49% | 3.52% | -4.33% | -22.10% |
| 2021 | 0.25% | 1.17% | -0.38% | 3.39% | -0.88% | 3.54% | 0.77% | 2.13% | -2.70% | 3.75% | -1.61% | 1.24% | 10.94% |
| 2020 | 1.95% | -3.81% | -11.25% | 10.53% | 5.72% | 3.79% | 6.70% | 6.54% | -2.84% | -0.83% | 9.13% | 4.49% | 31.84% |
| 2019 | 7.40% | 2.84% | 1.56% | 2.80% | -4.61% | 4.92% | 1.38% | -0.50% | 0.15% | 1.45% | 2.52% | 2.62% | 24.42% |
| 2018 | 3.99% | -2.09% | -0.94% | 0.20% | 2.77% | 0.31% | 1.58% | 2.61% | 0.14% | -5.92% | 0.89% | -5.27% | -2.22% |
| 2017 | 2.44% | 2.69% | 0.69% | 1.60% | 1.60% | 0.33% | 2.20% | 0.51% | 0.71% | 1.57% | 0.69% | 0.28% | 16.38% |
| 2016 | -4.32% | 0.64% | 4.99% | 1.05% | 1.16% | 0.55% | 3.54% | 0.88% | 0.96% | -1.57% | 0.58% | 1.42% | 10.04% |
| 2015 | -0.76% | 4.08% | -1.68% | 1.73% | 1.24% | -2.22% | 0.79% | -3.54% | -2.74% | 5.60% | -0.97% | -1.91% | -0.78% |
| 2014 | -0.51% | 4.20% | -1.21% | 0.36% | 2.29% | 1.78% | -1.83% | 3.42% | -2.18% | 1.55% | 1.09% | -1.21% | 7.77% |
| 2013 | 2.59% | 0.77% | 2.34% | 1.82% | 0.42% | -2.04% | 4.36% | -1.31% | 2.84% | 3.19% | 1.30% | 1.75% | 19.36% |
Комиссия
Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Growth & Income среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.48 | 3.85 | 1.48 | 1.43 | 13.15 |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.84 | 1.25 | 1.15 | 0.28 | 3.14 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth & Income | 2.93% | 2.74% | 2.72% | 2.14% | 2.61% | 2.97% | 4.31% | 3.48% | 3.73% | 4.87% | 4.72% | 3.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.95% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.37% | 3.66% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth & Income показал максимальную просадку в 28.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Growth & Income составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -26.19% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 411 | 5 июн. 2024 г. | 646 |
| -14.78% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.32% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 283 |
| -13.81% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth & Income составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYG | CWB | VUG | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| CWB | 0.63 | 1.00 | 0.82 |
| VUG | 0.68 | 0.82 | 1.00 |