Growth & Income
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 33% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth & Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2009 г., начальной даты CWB
Доходность по периодам
Growth & Income на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 23.50% с начала года и доходность в 11.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| Growth & Income | 0.00% | -1.08% | 8.17% | 24.96% | 13.15% | 11.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | -0.74% | 4.94% | 8.34% | 2.99% | 4.04% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 0.00% | -4.95% | 9.27% | 10.97% | 9.23% | 9.08% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.00% | 0.45% | 8.48% | 36.23% | 18.50% | 15.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth & Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 4.38% | 1.51% | -3.63% | 4.53% | 4.33% | -0.24% | 1.87% | 2.49% | -0.21% | 6.08% | 23.39% | |
| 2023 | 7.81% | -1.56% | 4.47% | 0.19% | 2.98% | 5.49% | 2.88% | -1.38% | -4.23% | -2.34% | 8.87% | 4.60% | 30.41% |
| 2022 | -7.82% | -3.00% | 2.31% | -10.00% | -2.07% | -7.45% | 9.64% | -3.39% | -8.20% | 3.63% | 3.76% | -5.50% | -26.26% |
| 2021 | 0.13% | 1.34% | -0.26% | 4.44% | -1.12% | 4.32% | 1.36% | 2.68% | -3.61% | 5.35% | -1.15% | 1.16% | 15.22% |
| 2020 | 2.35% | -4.50% | -11.21% | 11.79% | 6.16% | 4.30% | 7.04% | 7.93% | -3.41% | -1.43% | 10.11% | 4.72% | 36.25% |
| 2019 | 7.81% | 3.06% | 1.81% | 3.23% | -5.07% | 5.35% | 1.62% | -0.59% | 0.16% | 1.75% | 2.90% | 2.73% | 27.08% |
| 2018 | 4.66% | -2.29% | -1.22% | 0.19% | 3.18% | 0.46% | 1.72% | 3.08% | 0.17% | -6.76% | 0.93% | -6.06% | -2.61% |
| 2017 | 2.62% | 2.92% | 0.79% | 1.72% | 1.78% | 0.24% | 2.30% | 0.61% | 0.76% | 1.83% | 0.98% | 0.36% | 18.24% |
| 2016 | -4.65% | 0.47% | 5.38% | 0.74% | 1.37% | 0.35% | 3.75% | 0.71% | 0.92% | -1.71% | 0.67% | 1.37% | 9.42% |
| 2015 | -0.89% | 4.38% | -1.96% | 1.88% | 1.30% | -2.17% | 1.12% | -3.93% | -2.75% | 6.04% | -0.79% | -1.98% | -0.23% |
| 2014 | -0.75% | 4.35% | -1.26% | 0.34% | 2.41% | 1.85% | -1.79% | 3.55% | -2.16% | 1.70% | 1.34% | -1.21% | 8.41% |
Комиссия
Комиссия Growth & Income составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth & Income составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.79 | 2.57 | 1.32 | 3.40 | 12.85 |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.16 | 1.61 | 1.20 | 0.52 | 6.14 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.95 | 2.55 | 1.35 | 2.61 | 10.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth & Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.91% | 2.74% | 2.72% | 2.14% | 2.61% | 2.97% | 4.31% | 3.48% | 3.73% | 4.87% | 4.72% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.86% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% | 7.36% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth & Income показал максимальную просадку в 29.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Growth & Income составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.85% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -29.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -15.86% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -14.89% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -14.47% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth & Income составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYG | CWB | VUG | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.63 | 0.67 |
| CWB | 0.63 | 1.00 | 0.81 |
| VUG | 0.67 | 0.81 | 1.00 |