PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

3-etf portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VUG 40%VGT 30%SOXX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

40%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

30%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,023.60%
354.15%
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG

Доходность по периодам

3-etf portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 12.27% с начала года и доходность в 19.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
3-etf portfolio12.27%7.20%23.15%51.52%24.17%19.83%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%4.35%19.03%45.80%18.69%14.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.67%20.38%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
18.01%13.98%33.52%63.55%31.75%25.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.00%7.64%
2023-2.48%-6.33%-3.20%13.43%6.90%

Коэффициент Шарпа

3-etf portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.94

Коэффициент Шарпа 3-etf portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.94
2.44
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3-etf portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3-etf portfolio0.59%0.66%0.93%0.57%0.76%1.08%1.33%1.02%1.27%1.29%1.29%1.15%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Комиссия

Комиссия 3-etf portfolio составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
3-etf portfolio
2.94
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.44

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SOXXVUGVGT
SOXX1.000.790.86
VUG0.791.000.92
VGT0.860.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3-etf portfolio показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 553 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.7%19 окт. 2007 г.27620 нояб. 2008 г.5532 февр. 2011 г.829
-38.64%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-31.92%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-22.81%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.136
-21.15%12 февр. 2004 г.12612 авг. 2004 г.32117 нояб. 2005 г.447

График волатильности

Текущая волатильность 3-etf portfolio составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.94%
3.47%
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев