PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
3-etf portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

3-etf portfolio

Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

Распределение активов

VUG 40%VGT 30%SOXX 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
30%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46%
7.41%
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG

Доходность по периодам

3-etf portfolio на 6 сент. 2024 г. показал доходность в 14.38% с начала года и доходность в 18.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.38%5.03%6.71%23.24%13.10%10.67%
3-etf portfolio14.38%6.42%2.46%28.30%21.21%18.99%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		17.26%6.26%7.40%28.12%17.38%14.83%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		13.29%6.19%5.14%26.33%21.22%19.78%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		11.20%6.90%-6.40%29.74%25.82%23.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-etf portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.00%7.65%2.23%-4.95%7.75%6.77%-2.54%0.68%14.38%
202311.87%0.06%8.68%-1.85%9.13%6.60%3.86%-2.48%-6.33%-3.20%13.43%6.90%54.66%
2022-9.59%-3.49%2.50%-13.29%0.25%-11.64%14.18%-6.49%-11.70%4.60%9.04%-8.79%-32.64%
20210.35%2.78%1.50%4.16%-0.23%6.13%2.46%3.27%-5.22%7.70%4.65%2.20%33.37%
20201.43%-6.20%-10.50%14.66%7.33%6.40%6.97%9.10%-3.52%-2.42%13.49%4.88%45.83%
20199.09%5.59%3.50%7.29%-10.30%9.16%3.67%-1.59%1.64%4.00%4.49%4.79%47.89%
20187.58%-1.07%-2.74%-1.79%7.12%-1.09%3.01%5.32%-0.44%-9.75%0.74%-7.83%-2.50%
20173.96%4.08%2.51%1.44%5.03%-2.46%3.70%2.28%2.22%6.06%1.24%-0.06%34.11%
2016-6.44%0.06%8.19%-3.10%5.16%-1.28%7.51%2.05%2.29%-1.63%2.82%1.82%17.74%
2015-3.12%7.86%-3.10%1.11%3.98%-4.50%0.51%-5.82%-1.93%9.70%1.12%-2.30%2.26%
2014-2.25%5.72%0.57%-0.80%3.79%3.72%-1.78%5.03%-1.42%1.88%4.86%-0.71%19.71%
20134.71%1.61%2.98%1.33%3.68%-1.81%4.55%-2.04%5.25%3.80%2.28%4.21%34.80%

Комиссия

Комиссия 3-etf portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3-etf portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 3-etf portfolio, с текущим значением в 2323
3-etf portfolio
Ранг коэф-та Шарпа 3-etf portfolio, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3-etf portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3-etf portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3-etf portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3-etf portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3-etf portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3-etf portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3-etf portfolio, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3-etf portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3-etf portfolio, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3-etf portfolio, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.005.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.48
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		1.542.081.281.417.31
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.121.561.201.515.30
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.781.221.161.043.26

Коэффициент Шарпа

3-etf portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15
1.78
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3-etf portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
3-etf portfolio0.62%0.66%0.93%0.57%0.76%1.08%1.33%1.02%1.27%1.29%1.29%1.15%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.68%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.91%
-2.89%
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3-etf portfolio показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 553 торговые сессии.

Текущая просадка 3-etf portfolio составляет 11.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.7%19 окт. 2007 г.27620 нояб. 2008 г.5532 февр. 2011 г.829
-38.64%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-31.92%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-22.81%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.136
-21.15%12 февр. 2004 г.12612 авг. 2004 г.32117 нояб. 2005 г.447

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3-etf portfolio составляет 8.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.99%
4.56%
3-etf portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOXXVUGVGT
SOXX1.000.790.86
VUG0.791.000.93
VGT0.860.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2004 г.