3-etf portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG
Доходность по периодам
3-etf portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.68% с начала года и доходность в 20.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 3-etf portfolio | 16.03% | -5.48% | 11.71% | 27.41% | 21.96% | 20.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-etf portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.00% | 7.65% | 2.23% | -4.95% | 7.75% | 6.77% | 16.03% | ||||||
| 2023 | 11.87% | 0.06% | 8.85% | -1.85% | 9.13% | 6.68% | 3.86% | -2.48% | -6.13% | -3.20% | 13.43% | 7.03% | 55.56% |
| 2022 | -9.59% | -3.49% | 2.61% | -13.29% | 0.25% | -11.56% | 14.18% | -6.49% | -11.42% | 4.60% | 9.04% | -8.63% | -32.17% |
| 2021 | 0.35% | 2.78% | 1.62% | 4.16% | -0.23% | 6.20% | 2.46% | 3.27% | -5.08% | 7.70% | 4.65% | 2.32% | 33.98% |
| 2020 | 1.43% | -6.20% | -10.32% | 14.66% | 7.33% | 6.54% | 6.97% | 9.10% | -3.31% | -2.42% | 13.49% | 5.02% | 46.84% |
| 2019 | 9.09% | 5.59% | 3.68% | 7.29% | -10.30% | 9.43% | 3.67% | -1.59% | 1.92% | 4.00% | 4.49% | 5.02% | 49.26% |
| 2018 | 7.58% | -1.07% | -2.62% | -1.79% | 7.12% | -0.89% | 3.01% | 5.32% | -0.18% | -9.75% | 0.74% | -7.71% | -1.81% |
| 2017 | 3.96% | 4.08% | 2.67% | 1.44% | 5.03% | -2.32% | 3.70% | 2.28% | 2.43% | 6.06% | 1.24% | 0.05% | 34.95% |
| 2016 | -6.44% | 0.06% | 8.39% | -3.10% | 5.16% | -1.09% | 7.51% | 2.05% | 2.57% | -1.63% | 2.82% | 1.97% | 18.69% |
| 2015 | -3.12% | 7.86% | -2.95% | 1.11% | 3.98% | -4.35% | 0.51% | -5.82% | -1.61% | 9.70% | 1.12% | -2.17% | 3.05% |
| 2014 | -2.25% | 5.72% | 0.74% | -0.80% | 3.79% | 3.90% | -1.78% | 5.03% | -1.26% | 1.88% | 4.86% | -0.21% | 20.92% |
| 2013 | 4.71% | 1.61% | 3.20% | 1.33% | 3.68% | -1.68% | 4.55% | -2.04% | 5.54% | 3.80% | 2.28% | 4.41% | 35.89% |
Комиссия
Комиссия 3-etf portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3-etf portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-etf portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-etf portfolio | 0.61% | 0.66% | 0.93% | 0.57% | 0.76% | 1.08% | 1.33% | 1.02% | 1.27% | 1.29% | 1.29% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3-etf portfolio показал максимальную просадку в 55.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка 3-etf portfolio составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.6% | 19 окт. 2007 г. | 276 | 20 нояб. 2008 г. | 541 | 14 янв. 2011 г. | 817 |
| -38.31% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -31.92% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.52% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 136 |
| -21.15% | 12 февр. 2004 г. | 126 | 12 авг. 2004 г. | 321 | 17 нояб. 2005 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3-etf portfolio составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | VUG | VGT | |
|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| VUG | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
| VGT | 0.86 | 0.92 | 1.00 |