3-etf portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-etf portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG
Доходность по периодам
3-etf portfolio на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -0.38% с начала года и доходность в 19.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| 3-etf portfolio | -0.38% | -3.40% | -2.79% | 25.88% | 19.72% | 19.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -0.76% | -3.74% | 5.76% | 30.89% | 17.48% | 16.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -1.34% | -4.10% | 2.40% | 28.18% | 20.30% | 21.14% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.26% | -2.13% | -15.70% | 18.18% | 21.78% | 23.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3-etf portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.98% | 7.63% | 2.31% | -5.06% | 7.95% | 6.77% | -2.63% | 0.47% | 1.58% | -2.06% | 4.32% | 0.23% | 25.05% |
| 2023 | 11.83% | 0.18% | 8.78% | -2.09% | 9.53% | 6.55% | 3.87% | -2.61% | -6.40% | -3.26% | 13.59% | 7.04% | 55.07% |
| 2022 | -9.55% | -3.43% | 2.43% | -13.25% | 0.38% | -11.76% | 14.18% | -6.51% | -11.77% | 4.83% | 8.89% | -8.74% | -32.55% |
| 2021 | 0.33% | 2.76% | 1.46% | 4.01% | -0.19% | 6.18% | 2.47% | 3.26% | -5.24% | 7.70% | 4.73% | 2.25% | 33.31% |
| 2020 | 1.62% | -6.28% | -10.44% | 14.62% | 7.38% | 6.44% | 6.87% | 9.31% | -3.67% | -2.60% | 13.38% | 4.96% | 45.76% |
| 2019 | 8.99% | 5.65% | 3.54% | 7.07% | -9.96% | 9.00% | 3.59% | -1.61% | 1.55% | 3.94% | 4.58% | 4.66% | 47.51% |
| 2018 | 7.55% | -1.07% | -2.77% | -1.60% | 7.03% | -0.98% | 2.95% | 5.60% | -0.33% | -9.57% | 0.48% | -7.93% | -2.20% |
| 2017 | 3.95% | 4.17% | 2.39% | 1.57% | 4.81% | -2.32% | 3.65% | 2.26% | 2.01% | 5.98% | 1.29% | 0.00% | 33.84% |
| 2016 | -6.29% | -0.15% | 8.11% | -2.91% | 4.72% | -1.30% | 7.06% | 1.69% | 2.05% | -1.64% | 2.40% | 1.68% | 15.52% |
| 2015 | -2.91% | 7.65% | -3.17% | 1.40% | 3.41% | -3.98% | 1.17% | -5.90% | -2.04% | 9.66% | 0.94% | -2.39% | 2.67% |
| 2014 | -2.43% | 5.59% | 0.04% | -0.66% | 3.71% | 3.42% | -1.50% | 4.87% | -1.48% | 2.07% | 4.57% | -0.81% | 18.32% |
Комиссия
Комиссия 3-etf portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3-etf portfolio составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.87 | 2.45 | 1.34 | 2.52 | 9.79 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.39 | 1.87 | 1.25 | 1.97 | 7.05 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.51 | 0.90 | 1.11 | 0.71 | 1.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-etf portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.57% | 0.57% | 0.66% | 0.93% | 0.57% | 0.76% | 1.09% | 1.33% | 1.02% | 1.27% | 1.29% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3-etf portfolio показал максимальную просадку в 54.54%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 554 торговые сессии.
Текущая просадка 3-etf portfolio составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.54% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 554 | 3 февр. 2011 г. | 836 |
| -38.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -31.87% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.81% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 136 |
| -20.87% | 12 февр. 2004 г. | 126 | 12 авг. 2004 г. | 321 | 17 нояб. 2005 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3-etf portfolio составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | VUG | VGT | |
|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| VUG | 0.79 | 1.00 | 0.93 |
| VGT | 0.86 | 0.93 | 1.00 |