Team 5 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Team 5 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2002 г., начальной даты LVMUY
Доходность по периодам
Team 5 portfolio на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -24.14% с начала года и доходность в 53.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Team 5 portfolio | -26.83% | -16.61% | -30.24% | 24.24% | 51.57% | 40.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -16.83% | -16.31% | -17.15% | -34.75% | 8.77% | 14.04% |
ASML ASML Holding N.V. | -9.68% | -12.78% | -12.13% | -26.71% | 17.37% | 20.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Team 5 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.61% | 3.70% | -12.32% | -10.98% | -26.83% | ||||||||
| 2024 | 15.84% | 20.97% | 10.24% | -3.88% | 24.15% | 12.06% | -3.71% | 2.16% | 1.64% | 6.89% | 4.25% | -1.53% | 126.61% |
| 2023 | 22.66% | 10.79% | 16.29% | 0.90% | 23.27% | 10.76% | 7.22% | 2.31% | -11.00% | -4.39% | 13.64% | 4.66% | 141.69% |
| 2022 | -10.90% | -2.61% | 8.99% | -22.75% | -2.05% | -13.96% | 19.32% | -10.31% | -15.57% | 11.09% | 10.48% | -12.77% | -40.43% |
| 2021 | -0.23% | -1.06% | -0.57% | 9.93% | 2.06% | 16.39% | 1.58% | 9.90% | -7.27% | 15.78% | 20.20% | -3.74% | 77.77% |
| 2020 | 2.76% | -0.63% | -4.85% | 13.00% | 14.76% | 10.72% | 13.33% | 23.11% | -4.41% | -6.54% | 8.68% | 4.44% | 97.38% |
| 2019 | 6.78% | 5.80% | 12.33% | 3.72% | -17.73% | 16.23% | 5.32% | -1.21% | 5.91% | 12.55% | 7.60% | 9.22% | 83.42% |
| 2018 | 13.83% | 1.62% | -4.63% | -2.11% | 12.27% | -3.75% | 3.30% | 16.08% | -0.51% | -14.92% | -19.46% | -14.32% | -18.26% |
| 2017 | 3.79% | 3.54% | 6.09% | -1.49% | 19.09% | -2.81% | 7.94% | 7.24% | 0.21% | 12.56% | -0.76% | -2.52% | 64.16% |
| 2016 | -7.64% | 1.54% | 12.58% | -10.06% | 13.12% | -2.67% | 13.01% | 3.81% | 8.05% | 1.61% | 9.52% | 9.67% | 61.74% |
| 2015 | 4.07% | 10.52% | -3.57% | 1.61% | 3.88% | -4.59% | -2.81% | -4.18% | -0.28% | 9.41% | 1.53% | -7.62% | 6.44% |
| 2014 | -9.10% | 7.39% | 1.46% | 7.31% | 6.79% | 2.03% | 1.03% | 7.83% | -2.10% | 6.60% | 9.85% | -6.24% | 35.60% |
Комиссия
Комиссия Team 5 portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Team 5 portfolio составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -1.01 | -1.55 | 0.82 | -0.78 | -1.86 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.63 | -0.68 | 0.91 | -0.67 | -1.10 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Team 5 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.38% | 0.35% | 0.48% | 0.26% | 0.39% | 0.60% | 0.90% | 0.64% | 0.90% | 2.45% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.09% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.08% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Team 5 portfolio показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Team 5 portfolio составляет 29.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.1% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 808 |
| -48.69% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 368 |
| -47.11% | 6 апр. 2004 г. | 85 | 6 авг. 2004 г. | 84 | 6 дек. 2004 г. | 169 |
| -46.71% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 240 | 16 дек. 2019 г. | 302 |
| -36.29% | 8 мая 2006 г. | 48 | 14 июл. 2006 г. | 47 | 20 сент. 2006 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Team 5 portfolio составляет 24.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| LVMUY | AAPL | NVDA | ASML | |
|---|---|---|---|---|
| LVMUY | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.42 |
| AAPL | 0.29 | 1.00 | 0.45 | 0.45 |
| NVDA | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.57 |
| ASML | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 1.00 |