s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33.33% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
s на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 9.61% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| s | 9.61% | 5.22% | 1.52% | 7.12% | 7.56% | 6.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.06% | 5.89% | -5.54% | -10.46% | -2.28% | 1.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.67% | 5.25% | 7.82% | 17.97% | 13.69% | 11.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.29% | 1.56% | 1.00% | -2.00% | -5.76% | -0.11% | 7.03% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность s за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 1.63% | 1.44% | 0.90% | 1.01% | 1.34% | 1.56% | 1.41% | 1.55% | 1.56% | 1.51% | 1.69% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% | 2.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.41% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия s составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.58 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| GLD | SPY | TLT | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.05 | 0.18 |
| SPY | 0.05 | 1.00 | -0.29 |
| TLT | 0.18 | -0.29 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
s показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.08% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.55% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 211 | 16 сент. 2009 г. | 379 |
| -14.18% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 28 |
| -10.97% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 427 |
| -9.57% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
График волатильности
Текущая волатильность s составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.