s
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 33.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
s на 11 мая 2025 г. показал доходность в 7.89% с начала года и доходность в 7.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.86% | 8.72% | -2.74% | 11.65% | 15.28% | 10.67% |
| s | 7.89% | 3.07% | 4.74% | 16.45% | 6.79% | 7.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 0.55% | -3.86% | 0.64% | -9.55% | -0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 5.69% | -5.06% | 9.73% | 16.26% | 12.24% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 2.99% | 23.75% | 40.30% | 13.96% | 10.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью s, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.33% | 2.05% | 1.06% | 1.07% | 0.17% | 7.89% | |||||||
| 2024 | -0.69% | 1.20% | 4.25% | -2.47% | 3.15% | 1.68% | 3.40% | 2.18% | 3.10% | -0.69% | 1.54% | -3.35% | 13.79% |
| 2023 | 6.56% | -4.25% | 5.49% | 0.93% | -1.29% | 1.56% | 1.00% | -2.00% | -5.76% | -0.11% | 7.03% | 4.79% | 13.82% |
| 2022 | -3.62% | 0.59% | -0.13% | -6.75% | -1.81% | -3.67% | 3.01% | -3.88% | -6.88% | 0.11% | 7.02% | -1.90% | -17.24% |
| 2021 | -2.62% | -3.02% | -0.42% | 3.79% | 2.80% | -0.37% | 2.90% | 0.85% | -3.58% | 3.63% | 0.41% | 1.96% | 6.11% |
| 2020 | 4.04% | -0.49% | -1.47% | 7.04% | 1.97% | 1.60% | 7.04% | 0.58% | -2.54% | -2.13% | 2.37% | 3.13% | 22.64% |
| 2019 | 3.76% | 0.49% | 1.88% | 0.48% | 0.58% | 5.24% | 0.59% | 5.72% | -1.46% | 1.21% | 0.02% | 1.13% | 21.22% |
| 2018 | 1.87% | -2.92% | 0.19% | -0.84% | 1.09% | -0.75% | 0.01% | 0.83% | -0.93% | -2.56% | 1.30% | 0.88% | -1.94% |
| 2017 | 2.67% | 2.90% | -0.32% | 1.43% | 1.06% | -0.23% | 1.24% | 2.62% | -1.25% | 0.53% | 1.40% | 1.71% | 14.57% |
| 2016 | 2.03% | 4.82% | 1.62% | 1.59% | -1.30% | 5.39% | 2.58% | -1.37% | -0.29% | -3.01% | -4.21% | 0.00% | 7.65% |
| 2015 | 5.19% | -2.45% | -0.87% | -0.88% | -0.15% | -2.52% | 0.07% | -1.18% | -0.69% | 3.50% | -2.34% | -0.83% | -3.39% |
| 2014 | 2.05% | 3.75% | -0.57% | 1.09% | 0.76% | 2.62% | -1.44% | 3.04% | -3.17% | 0.71% | 1.79% | 1.42% | 12.51% |
Комиссия
Комиссия s составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг s составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность s за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.84% | 1.59% | 1.44% | 0.90% | 1.01% | 1.34% | 1.56% | 1.41% | 1.54% | 1.56% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
s показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка s составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.08% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 393 | 15 мая 2024 г. | 599 |
| -20.55% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 211 | 16 сент. 2009 г. | 379 |
| -14.18% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 28 |
| -10.97% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 247 | 19 июн. 2014 г. | 427 |
| -9.57% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | TLT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.26 | 0.99 | 0.45 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.18 | 0.06 | 0.73 |
| TLT | -0.26 | 0.18 | 1.00 | -0.26 | 0.44 |
| SPY | 0.99 | 0.06 | -0.26 | 1.00 | 0.45 |
| Portfolio | 0.45 | 0.73 | 0.44 | 0.45 | 1.00 |