PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

s

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


TLT 33.33%GLD 33.33%SPY 33.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds33.33%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold33.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в s и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
315.50%
289.03%
s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

s на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 9.61% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
s9.61%5.22%1.52%7.12%7.56%6.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.06%5.89%-5.54%-10.46%-2.28%1.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.67%5.25%7.82%17.97%13.69%11.83%
GLD
SPDR Gold Trust
9.43%2.69%1.98%11.52%9.48%4.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.29%1.56%1.00%-2.00%-5.76%-0.11%7.03%

Коэффициент Шарпа

s на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.61

Коэффициент Шарпа s находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
1.25
s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность s за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
s1.63%1.44%0.90%1.01%1.34%1.56%1.41%1.55%1.56%1.51%1.69%1.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.48%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%2.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.41%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия s составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.58
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.38
GLD
SPDR Gold Trust
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSPYTLT
GLD1.000.050.18
SPY0.051.00-0.29
TLT0.18-0.291.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.28%
-4.01%
s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

s показал максимальную просадку в 23.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.08%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-20.55%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.21116 сент. 2009 г.379
-14.18%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.28
-10.97%5 окт. 2012 г.18026 июн. 2013 г.24719 июн. 2014 г.427
-9.57%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1583 авг. 2017 г.270

График волатильности

Текущая волатильность s составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92%
2.77%
s
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев