My portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Global Equities | 25% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| My portfolio | -5.01% | -5.82% | -4.52% | 15.57% | 18.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.31% | -5.81% | 18.63% | 18.95% | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.99% | 11.49% | 27.93% | 22.46% | 13.86% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 10.71% | -0.43% | 6.37% | 15.77% | 15.56% | 8.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | 1.21% | -4.40% | -4.11% | -5.01% | ||||||||
| 2024 | 4.19% | 6.90% | 3.11% | -5.51% | 6.45% | 4.69% | 0.83% | 3.51% | 0.38% | -1.02% | 6.45% | -2.27% | 30.44% |
| 2023 | 4.04% | -1.71% | 4.54% | 2.40% | 0.70% | 6.00% | 2.76% | 0.07% | -3.72% | -2.07% | 10.12% | 3.84% | 29.56% |
| 2022 | -4.62% | -2.24% | 4.76% | -9.46% | -0.26% | -10.20% | 10.01% | -5.04% | -8.57% | 9.82% | 5.96% | -4.47% | -15.89% |
| 2021 | -0.61% | 1.05% | 1.90% | 5.47% | 0.44% | 3.81% | 2.22% | 3.75% | -4.66% | 6.97% | -0.65% | 3.89% | 25.66% |
| 2020 | 2.00% | -7.75% | -9.93% | 9.67% | 5.50% | 3.46% | 6.88% | 9.39% | -2.93% | -4.42% | 11.08% | 4.03% | 27.17% |
| 2019 | 6.32% | 3.26% | 2.31% | 4.29% | -6.06% | 6.86% | 0.20% | -1.06% | 1.31% | 1.96% | 3.50% | 3.05% | 28.42% |
| 2018 | 7.58% | -1.55% | -3.90% | -0.16% | 2.47% | -1.21% | 3.52% | 4.96% | 1.49% | -7.91% | 1.29% | -7.41% | -2.03% |
| 2017 | 2.54% | 3.73% | -0.12% | 1.06% | 2.31% | 0.62% | 3.69% | 2.07% | 1.44% | 5.09% | 2.00% | 1.30% | 28.84% |
| 2016 | -5.55% | 1.48% | 8.23% | -0.12% | 0.79% | -0.87% | 3.83% | 1.58% | -0.04% | -1.94% | 1.44% | 2.38% | 11.12% |
| 2015 | 1.62% | -0.51% | -3.07% | -2.00% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.69 | 1.05 | 1.15 | 1.12 | 4.26 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.83% | 1.29% | 1.56% | 0.74% | 0.93% | 1.15% | 1.40% | 1.21% | 1.36% | 1.04% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.86% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 30.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio составляет 10.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.95% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.19% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 221 | 30 авг. 2023 г. | 415 |
| -20.05% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.76% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.7% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | IDMO | VGT | SPMO | |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
| IDMO | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.62 |
| VGT | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.76 |
| SPMO | 0.47 | 0.62 | 0.76 | 1.00 |