Di's bogle
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | Government Bonds | 30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Di's bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
Di's bogle на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 13.24% с начала года и доходность в 7.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Di's bogle | 13.24% | 3.99% | 4.85% | 11.31% | 8.63% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.23% | 0.83% | 1.91% | 3.20% | 1.16% | 0.87% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 1.67% | 1.78% | -0.06% | 0.30% | 0.80% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.11% | 3.66% | 2.20% | -1.19% | -3.46% | -1.83% | 6.66% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Di's bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di's bogle | 2.26% | 1.73% | 1.15% | 2.52% | 2.01% | 2.13% | 1.69% | 2.09% | 2.00% | 1.69% | 1.67% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% | 0.52% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.54% | 2.07% | 1.19% | 4.96% | 2.41% | 2.44% | 1.85% | 2.87% | 2.46% | 1.96% | 1.97% | 2.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия Di's bogle составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.16 | ||||
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 |
Таблица корреляции активов
| VTI | VGSH | VFIUX | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | -0.18 | -0.27 |
| VGSH | -0.18 | 1.00 | 0.73 |
| VFIUX | -0.27 | 0.73 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Di's bogle показал максимальную просадку в 19.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.62% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -8.43% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность Di's bogle составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.