Di's bogle
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | Government Bonds | 30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Di's bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
Di's bogle на 22 дек. 2024 г. показал доходность в 15.17% с начала года и доходность в 8.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Di's bogle | 15.17% | -0.78% | 6.63% | 15.52% | 8.71% | 8.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.76% | 0.40% | 2.60% | 3.92% | 1.32% | 1.32% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.82% | -0.51% | 0.86% | 1.24% | -0.75% | 0.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 14.10% | 12.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Di's bogle, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 2.69% | 2.21% | -3.26% | 3.36% | 2.23% | 1.98% | 1.74% | 1.63% | -1.24% | 4.20% | 15.17% | |
| 2023 | 4.96% | -2.28% | 2.68% | 0.88% | -0.11% | 3.66% | 2.20% | -1.19% | -3.46% | -1.83% | 6.66% | 4.20% | 17.03% |
| 2022 | -4.18% | -1.59% | 0.77% | -6.21% | 0.15% | -5.11% | 6.20% | -3.20% | -6.70% | 4.58% | 3.99% | -3.85% | -15.06% |
| 2021 | -0.33% | 1.49% | 1.90% | 3.25% | 0.44% | 1.48% | 1.40% | 1.64% | -3.01% | 3.75% | -0.78% | 2.21% | 14.09% |
| 2020 | 0.68% | -4.03% | -7.15% | 7.98% | 3.50% | 1.49% | 3.62% | 4.33% | -2.23% | -1.35% | 7.13% | 1.95% | 15.90% |
| 2019 | 5.33% | 2.14% | 1.43% | 2.37% | -3.26% | 4.54% | 0.80% | -0.44% | 0.83% | 1.35% | 2.18% | 1.63% | 20.33% |
| 2018 | 2.63% | -2.45% | -0.94% | -0.02% | 1.91% | 0.46% | 1.88% | 2.35% | -0.12% | -4.45% | 1.52% | -4.65% | -2.20% |
| 2017 | 1.19% | 2.35% | 0.07% | 0.89% | 0.80% | 0.43% | 1.27% | 0.37% | 1.20% | 1.23% | 1.71% | 0.75% | 12.94% |
| 2016 | -2.64% | 0.27% | 4.16% | 0.36% | 0.97% | 0.84% | 2.40% | -0.10% | 0.21% | -1.55% | 1.85% | 0.95% | 7.82% |
| 2015 | -0.77% | 2.84% | -0.48% | 0.32% | 0.75% | -1.23% | 1.29% | -3.69% | -1.28% | 4.63% | 0.24% | -1.61% | 0.77% |
| 2014 | -1.39% | 2.95% | 0.04% | 0.20% | 1.59% | 1.54% | -1.31% | 2.80% | -1.46% | 2.01% | 1.76% | -0.17% | 8.75% |
| 2013 | 3.06% | 1.00% | 2.50% | 1.19% | 0.92% | -1.34% | 3.49% | -2.16% | 2.83% | 2.71% | 1.61% | 1.12% | 18.11% |
Комиссия
Комиссия Di's bogle составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Di's bogle составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.31 | 3.54 | 1.47 | 4.15 | 10.10 |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 0.22 | 0.35 | 1.04 | 0.08 | 0.56 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Di's bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.26% | 1.74% | 1.10% | 1.41% | 2.02% | 2.13% | 1.70% | 1.75% | 1.80% | 1.63% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.81% | 3.55% | 2.07% | 1.03% | 1.28% | 2.42% | 2.44% | 1.88% | 1.70% | 1.79% | 1.75% | 1.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Di's bogle показал максимальную просадку в 19.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Di's bogle составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -11.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.61% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -8.43% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Di's bogle составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | VGSH | VFIUX | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | -0.15 | -0.24 |
| VGSH | -0.15 | 1.00 | 0.74 |
| VFIUX | -0.24 | 0.74 | 1.00 |