PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Di's bogle

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VFIUX 30%VGSH 10%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
Government Bonds30%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities60%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Di's bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.75%
316.22%
Di's bogle
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH

Доходность по периодам

Di's bogle на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 13.24% с начала года и доходность в 7.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Di's bogle13.24%3.99%4.85%11.31%8.63%7.61%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.23%0.83%1.91%3.20%1.16%0.87%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
1.67%1.78%-0.06%0.30%0.80%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.11%3.66%2.20%-1.19%-3.46%-1.83%6.66%

Коэффициент Шарпа

Di's bogle на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.25

Коэффициент Шарпа Di's bogle находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
1.25
Di's bogle
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Di's bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Di's bogle2.26%1.73%1.15%2.52%2.01%2.13%1.69%2.09%2.00%1.69%1.67%2.12%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.20%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%0.52%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.54%2.07%1.19%4.96%2.41%2.44%1.85%2.87%2.46%1.96%1.97%2.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия Di's bogle составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.16
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
-0.01
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIVGSHVFIUX
VTI1.00-0.18-0.27
VGSH-0.181.000.73
VFIUX-0.270.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.18%
-4.01%
Di's bogle
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Di's bogle показал максимальную просадку в 19.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-19.41%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.22%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.62%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-8.43%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114

График волатильности

Текущая волатильность Di's bogle составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08%
2.77%
Di's bogle
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев