Di's bogle
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | Government Bonds | 30% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Di's bogle и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGSH
Доходность по периодам
Di's bogle на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.14% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Di's bogle | -1.14% | 7.92% | -2.13% | 8.55% | 8.89% | 7.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 2.68% | -0.50% | 2.33% | 6.06% | -1.56% | 0.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Di's bogle, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | -0.46% | -3.28% | -0.08% | 0.72% | -1.14% | |||||||
| 2024 | 0.77% | 2.69% | 2.21% | -3.26% | 3.36% | 2.23% | 1.98% | 1.74% | 1.63% | -1.24% | 4.29% | -2.21% | 14.82% |
| 2023 | 4.96% | -2.28% | 2.68% | 0.88% | -0.11% | 3.66% | 2.20% | -1.19% | -3.46% | -1.83% | 6.66% | 4.20% | 17.03% |
| 2022 | -4.18% | -1.59% | 0.77% | -6.21% | 0.15% | -5.11% | 6.20% | -3.20% | -6.70% | 4.58% | 3.99% | -3.85% | -15.06% |
| 2021 | -0.33% | 1.49% | 1.90% | 3.25% | 0.44% | 1.48% | 1.40% | 1.64% | -3.01% | 3.75% | -0.78% | 2.21% | 14.09% |
| 2020 | 0.68% | -4.03% | -7.15% | 7.98% | 3.50% | 1.49% | 3.62% | 4.33% | -2.23% | -1.35% | 7.13% | 1.95% | 15.90% |
| 2019 | 5.33% | 2.14% | 1.43% | 2.37% | -3.26% | 4.54% | 0.80% | -0.44% | 0.83% | 1.35% | 2.18% | 1.63% | 20.33% |
| 2018 | 2.63% | -2.45% | -0.94% | -0.02% | 1.91% | 0.46% | 1.88% | 2.35% | -0.12% | -4.45% | 1.52% | -4.65% | -2.20% |
| 2017 | 1.19% | 2.35% | 0.07% | 0.89% | 0.80% | 0.42% | 1.27% | 0.37% | 1.20% | 1.23% | 1.71% | 0.75% | 12.94% |
| 2016 | -2.64% | 0.27% | 4.16% | 0.36% | 0.97% | 0.85% | 2.40% | -0.10% | 0.21% | -1.55% | 1.85% | 0.95% | 7.82% |
| 2015 | -0.77% | 2.84% | -0.48% | 0.32% | 0.75% | -1.23% | 1.29% | -3.69% | -1.28% | 4.63% | 0.24% | -1.61% | 0.77% |
| 2014 | -1.39% | 2.95% | 0.04% | 0.20% | 1.59% | 1.54% | -1.31% | 2.80% | -1.46% | 2.01% | 1.76% | -0.17% | 8.75% |
Комиссия
Комиссия Di's bogle составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Di's bogle составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 1.19 | 1.77 | 1.21 | 0.41 | 2.84 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Di's bogle за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.43% | 2.26% | 1.74% | 1.10% | 1.41% | 2.02% | 2.13% | 1.70% | 1.75% | 1.80% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.72% | 4.16% | 3.55% | 2.07% | 1.03% | 1.28% | 2.42% | 2.44% | 1.88% | 1.70% | 1.79% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Di's bogle показал максимальную просадку в 19.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Di's bogle составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -11.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -11.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.61% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Di's bogle составляет 6.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGSH | VFIUX | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | -0.24 | 0.99 | 0.98 |
| VGSH | -0.16 | 1.00 | 0.74 | -0.16 | -0.04 |
| VFIUX | -0.24 | 0.74 | 1.00 | -0.23 | -0.09 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | -0.23 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.04 | -0.09 | 0.98 | 1.00 |