FBALX / SWVXX - 55 / 45
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | Diversified Portfolio | 55% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | Short-Term Bond | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FBALX / SWVXX - 55 / 45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 окт. 2015 г., начальной даты VISTX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| FBALX / SWVXX - 55 / 45 | -1.17% | -0.68% | -1.07% | 4.63% | 4.23% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | -3.62% | -1.63% | -4.00% | 3.01% | 5.87% | 4.21% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 1.84% | 0.47% | 2.56% | 6.54% | 1.90% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBALX / SWVXX - 55 / 45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25% | 0.06% | -2.06% | -0.40% | -1.17% | ||||||||
| 2024 | 0.92% | 1.69% | 1.56% | -1.86% | 2.34% | 1.59% | 1.10% | 1.51% | 1.31% | -2.40% | 2.53% | -1.68% | 8.78% |
| 2023 | 3.88% | -1.49% | 2.46% | 0.98% | 0.11% | 2.07% | 1.39% | -0.45% | -2.17% | -1.49% | 4.68% | 2.54% | 12.95% |
| 2022 | -2.87% | -1.20% | 0.23% | -4.53% | 0.12% | -3.70% | 4.04% | -2.37% | -4.80% | -1.33% | 3.00% | -2.20% | -14.91% |
| 2021 | -0.30% | 1.33% | 1.41% | 2.14% | 0.44% | 1.01% | 0.67% | 1.02% | -1.76% | -1.75% | -0.78% | 0.78% | 4.19% |
| 2020 | 0.78% | -2.35% | -6.10% | 6.26% | 2.89% | 1.80% | 2.81% | 2.88% | -1.18% | -2.75% | 4.75% | 1.53% | 11.17% |
| 2019 | 3.79% | 1.43% | 1.12% | 1.92% | -2.15% | 2.95% | 0.56% | -0.07% | 0.46% | 0.92% | 1.53% | 0.27% | 13.39% |
| 2018 | 2.20% | -1.65% | -0.54% | 0.11% | 1.33% | 0.48% | 1.26% | 1.24% | -0.11% | -6.63% | 0.61% | -3.28% | -5.21% |
| 2017 | 1.18% | 1.79% | 0.26% | 0.73% | 0.94% | 0.13% | 1.03% | 0.45% | 0.65% | -1.81% | 0.78% | -0.43% | 5.82% |
| 2016 | -2.08% | -0.19% | 2.84% | 0.75% | 0.55% | 0.30% | 1.70% | 0.27% | 0.17% | -1.44% | 0.48% | 0.41% | 3.72% |
| 2015 | 0.23% | -1.03% | -0.80% |
Комиссия
Комиссия FBALX / SWVXX - 55 / 45 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FBALX / SWVXX - 55 / 45 составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 0.26 | 0.45 | 1.06 | 0.25 | 0.91 |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.02 | 6.71 | 2.00 | 9.46 | 26.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FBALX / SWVXX - 55 / 45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.14% | 3.09% | 2.70% | 1.60% | 0.97% | 1.60% | 2.15% | 2.07% | 1.67% | 1.53% | 4.53% | 5.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.91% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.63% | 4.67% | 3.91% | 1.75% | 1.07% | 1.98% | 2.71% | 2.33% | 1.78% | 1.43% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FBALX / SWVXX - 55 / 45 показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка FBALX / SWVXX - 55 / 45 составляет 3.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.87% | 3 сент. 2021 г. | 281 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 719 |
| -15.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -11.33% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 225 |
| -7.03% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.81% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FBALX / SWVXX - 55 / 45 составляет 4.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VISTX | FBALX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.03 | 0.96 | 0.94 |
| VISTX | -0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.14 |
| FBALX | 0.96 | 0.05 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.94 | 0.14 | 0.99 | 1.00 |