SMH + MAGS

График показывает рост $10,000 инвестированных в SMH + MAGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SMH + MAGS закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.8%.

SMH + MAGS has an annualized alpha of 12.78%, beta of 1.73, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2023.

• This portfolio captured 227.93% of S&P 500 Index gains and 114.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.73 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия SMH + MAGS составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH + MAGS имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа SMH + MAGS на 13 июн. 2026 г. составляет 3.04 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SMH + MAGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SMH + MAGS показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка SMH + MAGS составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.