PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Balanced 6 not equally
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Balanced 6 not equally

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

AGG 4%VHVG.L 65%SEMA.L 10%CNDX.AS 7%WDIV 7%IPRP.L 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
4%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
7%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		Global Bonds
0%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		REIT
7%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities
10%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		Global Equities
65%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		Global Equities, Dividend
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Balanced 6 not equally и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.67%
8.95%
Balanced 6 not equally
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHVG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Balanced 6 not equally14.95%1.70%8.67%27.44%N/AN/A
Активы портфеля:
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		10.61%1.05%8.08%17.66%2.86%4.92%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		9.83%5.22%18.95%36.42%-3.42%4.71%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.42%0.25%8.26%33.75%20.10%19.01%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		3.40%1.33%5.13%10.67%16.23%N/A
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		16.37%1.26%7.24%28.35%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		5.10%1.80%6.01%11.01%0.45%1.91%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		12.72%4.11%13.91%23.59%4.57%4.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced 6 not equally, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%2.27%3.45%-2.16%2.61%2.91%1.71%2.13%14.95%
20236.73%-3.13%2.29%2.04%-1.17%5.15%3.92%-2.25%-4.15%-3.32%9.26%6.14%22.41%
2022-5.31%-1.90%2.00%-7.51%-1.17%-8.28%5.83%-3.62%-8.80%3.38%7.07%-2.18%-19.98%
2021-0.25%1.62%2.62%4.04%1.91%0.99%1.05%1.99%-3.90%3.98%-1.52%3.27%16.65%
2020-0.78%-8.07%-12.29%8.64%3.44%3.96%4.25%6.86%-2.99%-2.88%11.79%5.00%15.14%
20190.34%2.77%2.39%3.67%9.45%

Комиссия

Комиссия Balanced 6 not equally составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
График комиссии IPRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
График комиссии CNDX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
График комиссии SEMA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
График комиссии GLBL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Balanced 6 not equally среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Balanced 6 not equally, с текущим значением в 6969
Balanced 6 not equally
Ранг коэф-та Шарпа Balanced 6 not equally, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Balanced 6 not equally, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Balanced 6 not equally, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Balanced 6 not equally, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Balanced 6 not equally, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Balanced 6 not equally
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Balanced 6 not equally, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Balanced 6 not equally, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Balanced 6 not equally, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Balanced 6 not equally, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Balanced 6 not equally, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		1.281.961.230.586.92
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.712.611.310.766.14
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		2.062.771.372.519.56
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		1.552.311.280.484.76
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		2.393.351.432.2813.66
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.912.811.350.698.33
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		2.173.031.391.5212.80

Коэффициент Шарпа

Balanced 6 not equally на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.32
Balanced 6 not equally
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced 6 not equally за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Balanced 6 not equally0.61%0.67%0.80%0.53%0.68%0.63%0.69%0.57%0.61%0.70%0.69%0.50%
Активы портфеля:
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.15%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%3.78%3.62%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLBL.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		2.79%89.69%138.82%60.36%1.54%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.73%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		3.47%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.14%
-0.19%
Balanced 6 not equally
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Balanced 6 not equally показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Balanced 6 not equally составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.46%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.136
-28.58%8 нояб. 2021 г.24111 окт. 2022 г.35322 февр. 2024 г.594
-7.06%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.85%3 сент. 2020 г.4230 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.46
-5.99%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balanced 6 not equally составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.89%
4.31%
Balanced 6 not equally
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGGLBL.LWDIVCNDX.ASIPRP.LSEMA.LVHVG.L
AGG1.000.560.100.120.220.070.10
GLBL.L0.561.000.240.080.330.250.25
WDIV0.100.241.000.400.530.580.61
CNDX.AS0.120.080.401.000.440.610.82
IPRP.L0.220.330.530.441.000.490.60
SEMA.L0.070.250.580.610.491.000.73
VHVG.L0.100.250.610.820.600.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.