Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Nasdaq-100, Derivative Income | 35% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 23.60% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Derivative Income, S&P 500 | 11.30% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 11% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Derivative Income | 10.20% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | Leveraged Equities, Derivative Income | 8.90% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.93% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 1 | 0.65% | -0.56% | 6.91% | 6.63% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.00% | -8.37% | 13.92% | 14.56% | 81.33% | — | — | — |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 0.96% | 24.39% | -24.22% | -29.57% | — | — | — | — |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.70% | 0.26% | 10.58% | 11.20% | 25.86% | — | — | — |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.53% | -0.01% | 6.31% | 6.98% | 19.90% | 15.48% | — | — |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 1.04% | -0.81% | 8.80% | 8.04% | 3.61% | — | — | — |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 0.09% | -6.75% | -1.13% | -0.01% | 19.65% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | -3.23% | -5.38% | 11.13% | 7.74% | -2.89% | 6.91% | ||||||
| 2025 | 5.13% | 5.05% | 1.64% | 8.62% | 3.11% | -3.60% | -1.42% | 19.46% |
Метрики бенчмарка
1 has an annualized alpha of -4.02%, beta of 1.35, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This portfolio participated in 150.92% of S&P 500 Index downside but only 133.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This portfolio had an annualized alpha of -4.02% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.02%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 133.55%
- Участие в снижении
- 150.92%
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.86 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.53 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 93 | 3.51 | 4.76 | 1.60 | 5.06 | 18.64 |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | — | — | — | — | — | — |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 65 | 1.84 | 2.43 | 1.34 | 2.70 | 11.63 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 71 | 1.98 | 2.68 | 1.39 | 2.59 | 13.05 |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 12 | 0.17 | 0.36 | 1.05 | 0.15 | 0.29 |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 35 | 1.20 | 1.67 | 1.21 | 1.37 | 4.68 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 56.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 56.83% | 55.85% | 39.85% | 2.23% | 0.46% |
| Активы портфеля: | |||||
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 147.58% | 67.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.80% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.85% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 16.09%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -16.09%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.30%июнь 2026 г. | 9d | — | 13d 56mиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.41%окт. 2025 г. | 0s | 17d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.26%авг. 2025 г. | 8d | 18d | 26dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.89%май 2026 г. | 4d | 9d | 13dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.20 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 1 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.99, а самая низкая у GOOY: 0.58.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 1
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации