Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 11% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | Leveraged Equities, Derivative Income | 8.90% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Derivative Income | 35% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Derivative Income, S&P 500 | 11.30% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 23.60% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Large Cap Blend Equities | 10.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июн. 2025 г., начальной даты HOOW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 1 | -0.16% | -3.23% | -7.19% | -9.97% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.14% | -2.23% | -3.32% | -1.12% | 20.78% | — | — | — |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0.46% | -4.08% | -2.65% | -19.01% | 9.74% | — | — | — |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.15% | -2.84% | -2.44% | 0.76% | 16.34% | 14.35% | — | — |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -2.38% | -11.51% | -45.73% | -61.16% | — | — | — | — |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -0.42% | -3.42% | -8.70% | -6.08% | 22.70% | — | — | — |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -0.59% | -1.61% | -3.09% | 17.12% | 70.66% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | -3.23% | -5.38% | 0.93% | -7.19% | ||||||||
| 2025 | 4.41% | 5.05% | 1.64% | 8.62% | 3.11% | -3.60% | -1.42% | 18.63% |
Метрики бенчмарка
1: годовая альфа составляет -3.49%, бета — 1.35, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 20.06.2025.
- Портфель участвовал в 154.18% снижения S&P 500 Index, но только в 130.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -3.49% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -3.49%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 130.42%
- Участие в снижении
- 154.18%
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 62 | 1.06 | 1.64 | 1.25 | 1.88 | 8.37 |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 20 | 0.39 | 0.69 | 1.09 | 0.46 | 1.00 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 58 | 1.01 | 1.53 | 1.26 | 1.54 | 7.96 |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | — | — | — | — | — | — |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54 | 1.03 | 1.55 | 1.22 | 1.67 | 5.65 |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 96 | 2.88 | 3.74 | 1.49 | 4.36 | 16.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 64.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 64.00% | 55.85% | 39.85% | 2.23% | 0.46% |
| Активы портфеля: | |||||
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.88% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 132.54% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 167.80% | 67.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.53% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.14% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 16.09%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 1 составляет 11.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.09% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.41% | 10 окт. 2025 г. | 1 | 10 окт. 2025 г. | 11 | 27 окт. 2025 г. | 12 |
| -3.26% | 13 авг. 2025 г. | 7 | 21 авг. 2025 г. | 11 | 8 сент. 2025 г. | 18 |
| -2.74% | 29 июл. 2025 г. | 4 | 1 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 8 |
| -1.61% | 23 сент. 2025 г. | 3 | 25 сент. 2025 г. | 2 | 29 сент. 2025 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOOY | HOOW | ULTY | YMAG | SPYI | QQQI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 0.99 | 0.94 | 0.85 |
| GOOY | 0.55 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.61 | 0.56 | 0.59 | 0.57 |
| HOOW | 0.60 | 0.31 | 1.00 | 0.71 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.86 |
| ULTY | 0.72 | 0.39 | 0.71 | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.87 |
| YMAG | 0.83 | 0.61 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.83 | 0.87 | 0.80 |
| SPYI | 0.99 | 0.56 | 0.59 | 0.71 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| QQQI | 0.94 | 0.59 | 0.61 | 0.75 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.85 | 0.57 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 1.00 |