New 401K_RiskParity_12.24.2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	14.78%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	11.91%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	19.64%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	16.41%
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6	Large Cap Value Equities	19%
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	18.27%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New 401K_RiskParity_12.24.2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель New 401K_RiskParity_12.24.2025	0.95%	-3.05%	0.53%	3.50%	21.43%	15.55%	8.25%	—
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6	0.25%	-3.03%	1.07%	7.00%	18.30%	18.14%	13.11%	13.48%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	0.67%	-3.51%	1.98%	1.71%	14.87%	13.64%	7.13%	10.88%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	0.64%	-3.53%	1.55%	2.87%	24.60%	13.43%	3.70%	9.97%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	1.36%	-2.40%	3.18%	6.94%	28.66%	15.82%	7.43%	—
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	1.85%	-2.85%	-1.04%	2.36%	23.47%	11.69%	3.71%	8.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении New 401K_RiskParity_12.24.2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.11%	2.32%	-6.51%	0.95%									0.53%
2025	3.82%	-0.61%	-3.35%	0.05%	5.30%	4.24%	0.59%	3.65%	2.84%	1.53%	0.79%	1.29%	21.70%
2024	-0.48%	4.46%	4.11%	-3.71%	3.97%	-0.21%	3.55%	2.01%	1.56%	-2.23%	4.71%	-4.86%	12.98%
2023	7.66%	-2.86%	1.02%	0.78%	-2.28%	6.29%	3.79%	-3.42%	-4.25%	-3.66%	8.61%	6.18%	17.93%
2022	-5.31%	-1.99%	1.45%	-7.27%	1.10%	-8.70%	7.06%	-3.32%	-9.17%	7.53%	8.08%	-4.41%	-15.83%
2021	0.14%	3.92%	2.42%	3.81%	1.99%	0.72%	-0.30%	2.58%	-3.75%	4.50%	-3.54%	3.75%	17.01%

Метрики бенчмарка

New 401K_RiskParity_12.24.2025: годовая альфа составляет 0.10%, бета — 0.90, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 17.06.2016.

Портфель участвовал в 96.54% снижения S&P 500 Index, но только в 92.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.90 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.10%

Бета: 0.90

R²: 0.92

Участие в росте: 92.29%

Участие в снижении: 96.54%

Комиссия

Комиссия New 401K_RiskParity_12.24.2025 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEQSX

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

RERGX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

FSSNX

Fidelity Small Cap Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

New 401K_RiskParity_12.24.2025 имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.88	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.93	1.37	+0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	1.39	+0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	6.43	+1.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6	58	1.24	1.74	1.27	1.61	7.13
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	36	0.86	1.32	1.19	1.25	5.78
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	57	1.15	1.70	1.22	1.92	7.14
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	86	1.81	2.40	1.36	2.63	10.15
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	69	1.46	1.96	1.28	1.97	7.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New 401K_RiskParity_12.24.2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.36
За 5 лет: 0.53
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New 401K_RiskParity_12.24.2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.59%	4.65%	3.52%	2.88%	3.00%	4.93%	2.31%	2.90%	3.53%	2.72%	1.91%	3.03%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6	5.28%	5.69%	7.14%	5.26%	7.40%	7.40%	6.30%	3.66%	6.08%	3.56%	2.66%	6.31%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.08%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.07%	1.08%	1.04%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	4.94%	3.37%	2.27%	2.66%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.70%	2.78%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	0.45%	0.47%	0.00%
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	14.10%	13.95%	4.96%	3.95%	2.02%	10.19%	0.41%	3.14%	3.17%	4.99%	1.64%	3.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

New 401K_RiskParity_12.24.2025 показал максимальную просадку в 35.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка New 401K_RiskParity_12.24.2025 составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.66%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-25.83%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	349	22 февр. 2024 г.	574
-20.62%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	212	28 окт. 2019 г.	441
-16.43%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	74
-9.4%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RERGX	FTIHX	FSSNX	PEQSX	FXAIX	FSMDX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.76	0.76	0.81	0.87	1.00	0.90	0.92
RERGX	0.76	1.00	0.94	0.69	0.71	0.76	0.75	0.88
FTIHX	0.76	0.94	1.00	0.70	0.74	0.76	0.75	0.89
FSSNX	0.81	0.69	0.70	1.00	0.84	0.81	0.93	0.90
PEQSX	0.87	0.71	0.74	0.84	1.00	0.87	0.91	0.92
FXAIX	1.00	0.76	0.76	0.81	0.87	1.00	0.90	0.92
FSMDX	0.90	0.75	0.75	0.93	0.91	0.90	1.00	0.95
Portfolio	0.92	0.88	0.89	0.90	0.92	0.92	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июн. 2016 г.

New 401K_RiskParity_12.24.2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов