Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | Financial Services | 25% |
MS Morgan Stanley | Financial Services | 25% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | Financial Services | 25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trump 2026 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 23.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Trump 2026 | -0.14% | 5.67% | 7.56% | 9.36% | 33.22% | 34.20% | 19.84% | 23.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -1.16% | -3.48% | -7.75% | -5.11% | -12.20% | 14.20% | 13.17% | 18.65% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.61% | 12.08% | 20.04% | 21.74% | 73.62% | 49.42% | 25.24% | 23.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -0.40% | 2.98% | -2.52% | -0.35% | 19.35% | 33.18% | 16.72% | 20.32% |
MS Morgan Stanley | 0.15% | 9.92% | 20.86% | 21.34% | 64.89% | 39.40% | 21.89% | 27.13% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении Trump 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.20% | -7.49% | -2.45% | 9.89% | 2.74% | 2.29% | 7.56% | ||||||
| 2025 | 9.20% | -2.03% | -10.43% | -0.60% | 9.39% | 10.68% | 0.96% | 2.68% | 3.30% | -1.44% | 2.47% | 5.48% | 31.55% |
| 2024 | -0.25% | 3.37% | 7.98% | -2.57% | 6.87% | -0.99% | 6.57% | 2.86% | -1.13% | 7.88% | 13.98% | -5.29% | 44.89% |
| 2023 | 9.87% | -1.02% | -8.80% | 3.70% | -4.42% | 5.61% | 8.20% | -6.10% | -2.13% | -6.60% | 12.64% | 11.59% | 21.19% |
| 2022 | -1.70% | -5.35% | -2.43% | -9.46% | 7.46% | -12.33% | 10.27% | 0.02% | -8.34% | 16.70% | 10.81% | -7.19% | -6.05% |
| 2021 | 1.25% | 14.81% | 3.08% | 6.54% | 6.19% | -1.62% | 1.46% | 7.87% | -4.20% | 8.61% | -6.43% | 2.12% | 45.12% |
Метрики бенчмарка
Trump 2026 has an annualized alpha of 3.59%, beta of 1.50, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2005.
- This portfolio captured 162.10% of S&P 500 Index gains and 131.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.50 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 3.59%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 162.10%
- Участие в снижении
- 131.22%
Комиссия
Комиссия Trump 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Trump 2026 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trump 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.94 | -0.38 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.63 | -0.55 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.59 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.84 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 21 | -0.49 | -0.52 | 0.93 | -0.59 | -1.04 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 91 | 2.64 | 3.24 | 1.43 | 3.81 | 12.74 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 66 | 0.90 | 1.30 | 1.17 | 1.26 | 2.98 |
MS Morgan Stanley | 90 | 2.55 | 3.16 | 1.43 | 3.46 | 11.46 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trump 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.69% | 1.96% | 2.50% | 2.66% | 1.91% | 2.22% | 2.25% | 2.65% | 1.67% | 1.88% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.45% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trump 2026 показал максимальную просадку в 75.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1172 торговые сессии.
Текущая просадка Trump 2026 составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.33%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 4y 8mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.93%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.01%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 7d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.96%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.56%июль 2022 г. | 6mo 3d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.12 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Trump 2026 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.77 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMP: 0.73, а самая низкая у GS: 0.68.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Trump 2026
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trump 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации