PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Trump 2026
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JPM 25.00%GS 25.00%MS 25.00%AMP 25.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Trump 2026 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 23.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Trump 2026
-0.14%5.67%7.56%9.36%33.22%34.20%19.84%23.21%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
-1.16%-3.48%-7.75%-5.11%-12.20%14.20%13.17%18.65%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.61%12.08%20.04%21.74%73.62%49.42%25.24%23.96%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-0.40%2.98%-2.52%-0.35%19.35%33.18%16.72%20.32%
MS
Morgan Stanley
0.15%9.92%20.86%21.34%64.89%39.40%21.89%27.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении Trump 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.20%-7.49%-2.45%9.89%2.74%2.29%7.56%
20259.20%-2.03%-10.43%-0.60%9.39%10.68%0.96%2.68%3.30%-1.44%2.47%5.48%31.55%
2024-0.25%3.37%7.98%-2.57%6.87%-0.99%6.57%2.86%-1.13%7.88%13.98%-5.29%44.89%
20239.87%-1.02%-8.80%3.70%-4.42%5.61%8.20%-6.10%-2.13%-6.60%12.64%11.59%21.19%
2022-1.70%-5.35%-2.43%-9.46%7.46%-12.33%10.27%0.02%-8.34%16.70%10.81%-7.19%-6.05%
20211.25%14.81%3.08%6.54%6.19%-1.62%1.46%7.87%-4.20%8.61%-6.43%2.12%45.12%

Метрики бенчмарка

Trump 2026 has an annualized alpha of 3.59%, beta of 1.50, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2005.

  • This portfolio captured 162.10% of S&P 500 Index gains and 131.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 3.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 1.50 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа
3.59%
Бета
1.50
0.68
Участие в росте
162.10%
Участие в снижении
131.22%

Комиссия

Комиссия Trump 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trump 2026 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск Trump 2026: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Trump 2026: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trump 2026: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trump 2026: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trump 2026: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trump 2026: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trump 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.56

1.94

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.08

2.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.59

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

11.84

-5.32


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
21-0.49-0.520.93-0.59-1.04
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
912.643.241.433.8112.74
JPM
JPMorgan Chase & Co.
660.901.301.171.262.98
MS
Morgan Stanley
902.553.161.433.4611.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trump 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.56
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trump 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.71%1.69%1.96%2.50%2.66%1.91%2.22%2.25%2.65%1.67%1.88%2.03%
AMP
Ameriprise Financial, Inc.
1.45%1.28%1.09%1.40%1.57%1.47%2.10%2.29%3.38%1.91%2.63%2.43%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MS
Morgan Stanley
1.88%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Trump 2026 показал максимальную просадку в 75.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1172 торговые сессии.

Текущая просадка Trump 2026 составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-75.33%нояб. 2008 г.
1y 5mo4y 8mo
6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г.
Обвал COVID2020
-47.93%март 2020 г.
2mo 2d8mo 6d
10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-36.01%февр. 2016 г.
7mo 22d9mo 7d
1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-34.96%дек. 2018 г.
10mo 29d11mo 23d
1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г.
Медвежий рынок2022
-30.56%июль 2022 г.
6mo 3d1y 5mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.17

1.12

1.11

1.08

1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Trump 2026 с S&P 500 Index

Корреляция Trump 2026 с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.77


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AMP: 0.73, а самая низкая у GS: 0.68.

GS
0.68
JPM
0.68
MS
0.68
AMP
0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Trump 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у MS: 0.91, а самая низкая у AMP: 0.85.

AMP
0.85
JPM
0.87
GS
0.89
MS
0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMPJPMGSMS
AMP1.000.690.660.68
JPM0.691.000.750.74
GS0.660.751.000.80
MS0.680.740.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 окт. 2005 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Trump 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trump 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации