tecl+soxl+qld

График показывает рост $10,000 инвестированных в tecl+soxl+qld и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

tecl+soxl+qld на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 146.29% с начала года и доходность в 52.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +83.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении tecl+soxl+qld закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.9%.

tecl+soxl+qld has an annualized alpha of 13.19%, beta of 3.08, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2010.

• This portfolio captured 511.60% of S&P 500 Index gains and 216.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 3.08 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия tecl+soxl+qld составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

tecl+soxl+qld имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для tecl+soxl+qld и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

tecl+soxl+qld имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.43
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность tecl+soxl+qld за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

tecl+soxl+qld показал максимальную просадку в 76.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка tecl+soxl+qld составляет 19.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.