tecl+soxl+qld
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tecl+soxl+qld и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
tecl+soxl+qld на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 24.67% с начала года и доходность в 36.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| tecl+soxl+qld | 24.67% | -5.53% | -2.60% | 84.36% | 36.74% | 36.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 25.72% | -4.76% | 1.85% | 92.39% | 39.54% | 39.82% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 7.24% | -16.96% | -27.54% | 89.17% | 25.07% | 34.70% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.59% | 0.09% | 11.20% | 66.20% | 32.96% | 29.42% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 36.84% | 2.10% | 15.20% | 64.52% | 23.18% | 20.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 0.43% | 10.62% | 26.42% | 17.20% | 12.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tecl+soxl+qld, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.87% | 17.55% | 3.90% | -14.34% | 18.40% | 15.07% | -10.73% | -2.96% | 24.67% | ||||
| 2023 | 30.39% | -0.76% | 24.09% | -6.62% | 25.26% | 15.11% | 8.88% | -8.33% | -15.62% | -8.71% | 35.23% | 18.65% | 166.69% |
| 2022 | -22.03% | -10.13% | 4.05% | -31.31% | -0.80% | -28.80% | 37.30% | -19.27% | -28.57% | 9.38% | 23.64% | -23.13% | -70.89% |
| 2021 | 0.93% | 6.25% | 1.59% | 7.98% | -0.47% | 14.82% | 5.22% | 7.66% | -13.59% | 19.15% | 15.67% | 5.29% | 90.96% |
| 2020 | 1.52% | -16.42% | -36.95% | 33.42% | 15.94% | 16.54% | 16.60% | 25.00% | -11.52% | -7.93% | 38.66% | 13.18% | 79.71% |
| 2019 | 20.12% | 14.33% | 9.25% | 21.08% | -27.94% | 25.41% | 8.90% | -7.00% | 4.90% | 11.00% | 11.39% | 14.24% | 146.33% |
| 2018 | 20.71% | -3.68% | -9.83% | -6.64% | 19.56% | -4.28% | 7.17% | 12.11% | -2.67% | -24.31% | -0.64% | -20.36% | -21.56% |
| 2017 | 10.21% | 9.89% | 6.79% | 2.63% | 13.67% | -9.11% | 11.14% | 5.87% | 5.30% | 17.71% | 1.94% | -0.91% | 102.03% |
| 2016 | -15.65% | -0.97% | 21.74% | -10.50% | 14.57% | -4.52% | 21.90% | 6.70% | 6.50% | -3.33% | 7.43% | 5.32% | 50.82% |
| 2015 | -9.53% | 21.52% | -7.77% | 2.14% | 10.64% | -13.29% | 0.83% | -15.47% | -5.15% | 27.78% | 2.82% | -5.56% | -0.33% |
| 2014 | -5.59% | 13.70% | 3.17% | -2.25% | 10.25% | 9.42% | -2.43% | 12.76% | -2.31% | 1.96% | 14.29% | -3.73% | 57.45% |
| 2013 | 10.78% | 5.17% | 5.58% | 4.26% | 10.69% | -5.13% | 9.75% | -5.43% | 12.08% | 10.80% | 5.91% | 9.80% | 101.85% |
Комиссия
Комиссия tecl+soxl+qld составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tecl+soxl+qld среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 1.32 | 1.83 | 1.24 | 1.51 | 5.76 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.83 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | 3.34 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.69 | 2.17 | 1.28 | 1.46 | 7.70 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.30 | 2.87 | 1.38 | 1.74 | 13.60 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tecl+soxl+qld за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecl+soxl+qld | 0.42% | 0.35% | 0.51% | 0.12% | 0.18% | 0.25% | 0.59% | 0.08% | 1.75% | 0.06% | 0.07% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.34% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.74% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.24% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.55% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tecl+soxl+qld показал максимальную просадку в 76.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка tecl+soxl+qld составляет 26.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.04% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 551 |
| -66.67% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 107 | 21 авг. 2020 г. | 129 |
| -51.35% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -50.93% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 150 | 26 мар. 2012 г. | 277 |
| -43.06% | 26 апр. 2010 г. | 90 | 31 авг. 2010 г. | 65 | 2 дек. 2010 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tecl+soxl+qld составляет 21.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | SOXL | QLD | TECL | SSO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.73 |
| SOXL | 0.50 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.78 |
| QLD | 0.56 | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| TECL | 0.56 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| SSO | 0.73 | 0.78 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |