PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
tecl+soxl+qld
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

tecl+soxl+qld

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

TECL 30%SOXL 30%QLD 30%SSO 5%BRK-B 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
5%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
30%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
30%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
5%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL

Доходность по периодам

tecl+soxl+qld на 25 мая 2025 г. показал доходность в -21.72% с начала года и доходность в 30.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
tecl+soxl+qld-21.72%20.49%-23.24%-27.58%27.04%30.22%
Активы портфеля:
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-24.29%26.71%-26.73%-19.28%30.19%33.80%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-42.22%27.47%-44.46%-69.10%11.22%21.57%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-6.72%15.28%-5.34%10.27%26.12%26.98%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		-6.72%9.96%-9.80%10.78%25.13%18.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью tecl+soxl+qld, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.35%-8.78%-20.70%-9.13%19.52%-21.72%
20243.87%17.55%3.90%-14.34%18.40%15.07%-10.73%-2.96%1.43%-8.21%6.91%-2.20%24.86%
202330.39%-0.76%24.09%-6.62%25.26%15.11%8.88%-8.33%-15.62%-8.71%35.23%18.65%166.69%
2022-22.03%-10.13%4.05%-31.31%-0.80%-28.80%37.30%-19.27%-28.57%9.38%23.64%-23.13%-70.89%
20210.93%6.25%1.59%7.98%-0.47%14.82%5.22%7.66%-13.59%19.15%15.67%5.29%90.96%
20201.52%-16.42%-36.95%33.42%15.94%16.54%16.60%25.00%-11.52%-7.93%38.66%13.18%79.71%
201920.11%14.33%9.25%21.08%-27.94%25.42%8.90%-7.00%4.90%11.00%11.39%14.24%146.33%
201820.71%-3.68%-9.83%-6.64%19.56%-4.28%7.17%12.11%-2.67%-24.31%-0.64%-20.36%-21.56%
201710.20%9.89%6.79%2.63%13.67%-9.11%11.14%5.87%5.30%17.71%1.94%-0.91%102.03%
2016-15.66%-0.97%21.74%-10.50%14.57%-4.52%21.90%6.70%6.50%-3.33%7.43%5.32%50.82%
2015-9.53%21.52%-7.77%2.14%10.64%-13.29%0.83%-15.47%-5.15%27.78%2.82%-5.55%-0.33%
2014-5.59%13.70%3.17%-2.25%10.26%9.42%-2.43%12.76%-2.31%1.96%14.29%-3.73%57.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия tecl+soxl+qld составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг tecl+soxl+qld составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности tecl+soxl+qld, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа tecl+soxl+qld, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино tecl+soxl+qld, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега tecl+soxl+qld, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара tecl+soxl+qld, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина tecl+soxl+qld, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-0.200.291.04-0.28-0.65
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		-0.52-0.300.96-0.76-1.19
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.250.671.090.270.76
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.320.631.090.280.97
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.231.561.222.445.90

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

tecl+soxl+qld имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность tecl+soxl+qld за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.94%0.56%0.35%0.51%0.12%0.18%0.25%0.59%0.08%1.75%0.06%0.07%
Активы портфеля:
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.52%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.23%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.90%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

tecl+soxl+qld показал максимальную просадку в 76.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка tecl+soxl+qld составляет 42.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.04%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.551
-66.67%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.10721 авг. 2020 г.129
-64.85%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.———
-51.36%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-50.93%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.15026 мар. 2012 г.277
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBRK-BSOXLQLDTECLSSOPortfolio
^GSPC1.000.720.780.900.891.000.88
BRK-B0.721.000.480.540.540.720.55
SOXL0.780.481.000.830.850.780.95
QLD0.900.540.831.000.960.900.95
TECL0.890.540.850.961.000.890.96
SSO1.000.720.780.900.891.000.88
Portfolio0.880.550.950.950.960.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя