Qld bland
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 60% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | Diversified Portfolio, Actively Managed | 20% |
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Qld bland и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2019 г., начальной даты BLNDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Qld bland | 21.37% | 2.07% | 6.14% | 27.05% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 13.39% | -0.00% | -1.37% | 14.20% | N/A | N/A |
QLD ProShares Ultra QQQ | 44.74% | 8.14% | 22.79% | 62.44% | 32.06% | 29.50% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 22.87% | 1.94% | 12.73% | 32.12% | 12.02% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Qld bland, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.36% | 6.81% | 3.70% | -4.22% | 4.70% | 3.62% | -0.04% | 0.61% | 1.76% | -3.47% | 21.37% | ||
| 2023 | 7.10% | -1.49% | 5.02% | 1.00% | 2.98% | 4.90% | 2.10% | -1.96% | -2.30% | -2.26% | 6.51% | 4.11% | 28.14% |
| 2022 | -6.38% | -0.83% | 5.49% | -6.44% | -0.14% | -5.91% | 7.06% | -4.09% | -7.65% | 4.24% | 2.95% | -6.14% | -17.77% |
| 2021 | -0.08% | 3.31% | 2.84% | 5.64% | 0.31% | 3.72% | 2.26% | 2.85% | -3.67% | 7.45% | -2.39% | 2.86% | 27.52% |
| 2020 | 0.87% | -6.18% | -4.51% | 11.56% | 3.65% | 3.19% | 5.73% | 7.77% | -5.11% | -3.09% | 11.56% | 5.50% | 33.00% |
| 2019 | 0.12% | 0.12% |
Комиссия
Комиссия Qld bland составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Qld bland среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 1.25 | 1.75 | 1.23 | 1.52 | 5.18 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.82 | 2.31 | 1.31 | 2.35 | 7.82 |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 2.59 | 3.52 | 1.46 | 2.01 | 16.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Qld bland за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.72% | 0.83% | 0.65% | 2.98% | 0.91% | 0.33% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.02% | 0.04% | 0.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.77% | 0.88% | 0.53% | 4.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.04% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Qld bland показал максимальную просадку в 22.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Qld bland составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.48% | 19 нояб. 2021 г. | 278 | 28 дек. 2022 г. | 236 | 6 дек. 2023 г. | 514 |
| -12% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -11.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -5.64% | 17 февр. 2021 г. | 12 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Qld bland составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLNDX | NTSX | QLD | |
|---|---|---|---|
| BLNDX | 1.00 | 0.59 | 0.60 |
| NTSX | 0.59 | 1.00 | 0.88 |
| QLD | 0.60 | 0.88 | 1.00 |