invest2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в invest2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
invest2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 24.79% с начала года и доходность в 17.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| invest2 | 24.79% | 0.92% | 10.02% | 43.47% | 19.76% | 17.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 25.02% | 0.87% | 11.16% | 42.04% | 20.95% | 17.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 23.64% | 2.58% | 13.37% | 42.56% | 11.65% | 14.57% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 22.37% | 4.25% | 10.67% | 36.32% | 12.36% | 13.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью invest2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.35% | 7.11% | 3.58% | -3.56% | 6.07% | 3.63% | 1.07% | 2.23% | 24.79% | ||||
| 2023 | 8.41% | -0.91% | 3.57% | 0.14% | 3.44% | 6.67% | 3.63% | -1.64% | -5.20% | -1.56% | 10.77% | 5.69% | 36.92% |
| 2022 | -5.68% | -0.76% | 2.35% | -11.03% | 0.83% | -9.12% | 10.35% | -4.87% | -10.06% | 8.52% | 7.52% | -6.05% | -19.16% |
| 2021 | -0.85% | 4.18% | 4.19% | 4.60% | 1.27% | 2.34% | 1.36% | 2.89% | -4.22% | 6.57% | 0.24% | 3.19% | 28.46% |
| 2020 | 0.58% | -7.83% | -13.78% | 12.16% | 5.17% | 2.92% | 5.32% | 7.58% | -3.87% | -2.21% | 14.89% | 5.07% | 24.78% |
| 2019 | 9.52% | 4.31% | 0.98% | 6.62% | -7.55% | 7.83% | 2.68% | -1.42% | 2.03% | 3.02% | 4.08% | 4.08% | 41.33% |
| 2018 | 7.44% | -1.78% | -2.97% | -1.34% | 3.86% | -1.05% | 4.23% | 3.08% | 0.19% | -8.73% | 1.62% | -8.97% | -5.65% |
| 2017 | 2.37% | 4.42% | 0.46% | 1.37% | 2.91% | -0.14% | 3.27% | 1.63% | 2.90% | 4.15% | 2.09% | 0.90% | 29.61% |
| 2016 | -6.54% | -0.42% | 6.92% | -0.21% | 3.21% | -0.65% | 5.53% | 1.61% | 4.89% | -0.82% | 6.09% | 1.58% | 22.40% |
| 2015 | -3.12% | 6.87% | -1.56% | 0.18% | 2.68% | -2.93% | 1.72% | -5.88% | -2.08% | 8.83% | 1.42% | -1.45% | 3.80% |
| 2014 | -2.53% | 4.72% | 0.83% | -0.66% | 2.76% | 2.45% | -1.32% | 4.70% | -0.77% | 2.51% | 3.93% | -0.08% | 17.45% |
| 2013 | 4.16% | 1.53% | 3.61% | 2.35% | 3.98% | -1.39% | 5.46% | -2.57% | 4.60% | 4.22% | 3.32% | 3.26% | 37.43% |
Комиссия
Комиссия invest2 составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг invest2 среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 2.24 | 2.90 | 1.39 | 2.81 | 10.71 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.89 | 3.98 | 1.52 | 4.62 | 24.02 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.61 | 3.41 | 1.44 | 1.59 | 15.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность invest2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invest2 | 0.71% | 0.96% | 1.43% | 0.91% | 1.19% | 2.06% | 1.82% | 1.46% | 1.59% | 2.12% | 1.59% | 1.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.52% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.09% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
invest2 показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка invest2 составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -27.84% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -21.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -20.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.17% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность invest2 составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLF | PPA | SMH | QQQ | IWY | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLF | 1.00 | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.80 |
| PPA | 0.73 | 1.00 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.78 |
| SMH | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.76 |
| QQQ | 0.61 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| IWY | 0.64 | 0.67 | 0.77 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |