Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | Global Equities | 95.36% |
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities | 3.43% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | Commodities | 1.21% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Wealthsimple TFSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.32% | -1.33% | 8.26% | 11.31% | 20.64% | 20.42% | 13.56% | 13.88% |
Портфель Wealthsimple TFSA | -0.20% | -1.97% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | -0.18% | -0.40% | — | — | — | — | — | — |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | -0.22% | -2.09% | 8.10% | 12.31% | 25.53% | 20.87% | 13.20% | — |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 0.92% | 2.45% | 14.67% | 25.64% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Wealthsimple TFSA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 5.97% | 4.83% | 1.91% | -1.54% | 11.99% |
Метрики бенчмарка
Wealthsimple TFSA has an annualized alpha of -10.83%, beta of 0.86, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2026.
- This portfolio had an annualized alpha of -10.83% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.78, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -10.83%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 63.10%
Комиссия
Комиссия Wealthsimple TFSA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthsimple TFSA и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.60 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.27 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.33 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | — | — | — | — | — | — |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 84 | 2.07 | 2.88 | 1.38 | 3.18 | 13.51 |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wealthsimple TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.37% | 1.50% | 1.80% | 2.00% | 1.33% | 1.42% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wealthsimple TFSA показал максимальную просадку в 3.85%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 8 торговых сессий.
Текущая просадка Wealthsimple TFSA составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.85%март 2026 г. | 2d | 12d | 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.57%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.63%июль 2026 г. | 14d | — | 15dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-1.78%май 2026 г. | 4d | 3d | 7dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.75%апр. 2026 г. | 9d | 7d | 16dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.03 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.03, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Wealthsimple TFSA с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.86 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VEQT.TO: 0.87, а самая низкая у ZCOM.NEO: -0.23.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Wealthsimple TFSA
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Wealthsimple TFSA есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации