My Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| My Portfolio | 16.67% | 2.74% | 16.39% | 32.24% | 17.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 23.07% | 2.98% | 16.38% | 36.17% | 15.64% | 16.45% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 9.79% | -0.27% | 5.39% | 21.20% | 6.28% | 9.71% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 9.49% | -1.55% | 8.02% | 23.95% | 8.20% | 9.08% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 15.34% | 5.34% | 15.24% | 26.15% | 5.03% | 6.53% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 65.11% | 30.81% |
CRM salesforce.com, inc. | 11.03% | 14.16% | 7.30% | 42.63% | 14.86% | 18.08% |
ARKK ARK Innovation ETF | -8.94% | 3.54% | 11.14% | 27.41% | 3.28% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18% | 4.95% | 2.30% | -3.82% | 1.98% | 5.11% | 2.01% | 0.48% | 3.88% | 16.67% | |||
| 2023 | 9.85% | -1.00% | 2.97% | -0.57% | 2.57% | 7.35% | 4.41% | -2.93% | -4.66% | -4.77% | 11.40% | 6.30% | 33.59% |
| 2022 | -7.66% | -2.63% | 3.70% | -10.31% | -2.78% | -8.07% | 9.16% | -3.74% | -7.68% | 3.60% | 3.53% | -5.55% | -26.55% |
| 2021 | 1.62% | 0.55% | 2.37% | 4.21% | -0.27% | 3.51% | 0.60% | 2.98% | -3.28% | 7.16% | -1.47% | 1.81% | 21.18% |
| 2020 | 2.85% | -7.36% | -11.79% | 13.57% | 5.05% | 5.70% | 6.91% | 13.62% | -4.11% | -3.23% | 13.50% | 6.67% | 44.67% |
| 2019 | 7.52% | 3.76% | 0.96% | 2.32% | -6.96% | 7.50% | 1.98% | -3.54% | 2.27% | 3.76% | 4.56% | 4.49% | 31.47% |
| 2018 | 6.22% | -3.08% | -4.26% | 2.12% | 1.73% | 2.02% | 1.66% | 2.87% | -0.17% | -5.91% | 1.45% | -7.87% | -4.09% |
| 2017 | 2.91% | 3.49% | 2.01% | 1.97% | 2.96% | 1.64% | 1.65% | 2.29% | 1.19% | 2.62% | 2.37% | 1.85% | 30.51% |
| 2016 | -7.97% | 0.95% | 7.49% | 0.06% | 1.14% | -0.21% | 4.66% | -0.04% | 0.65% | -2.00% | 1.96% | 2.49% | 8.73% |
| 2015 | -2.60% | 5.23% | -1.76% | 2.67% | 1.34% | -1.55% | 1.68% | -5.41% | -4.28% | 7.30% | 1.00% | -1.33% | 1.53% |
| 2014 | 2.38% | -0.81% | 1.55% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 3.46 | 4.79 | 1.67 | 3.49 | 22.37 |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.36 | 1.86 | 1.26 | 1.28 | 6.96 |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.11 | 3.10 | 1.36 | 2.07 | 13.02 |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.75 | 2.56 | 1.31 | 0.84 | 9.82 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.04 | 0.45 | 1.06 | 0.03 | 0.10 |
CRM salesforce.com, inc. | 1.25 | 1.63 | 1.29 | 1.17 | 3.23 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.80 | 1.29 | 1.15 | 0.36 | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Portfolio | 1.30% | 1.49% | 1.66% | 1.43% | 1.69% | 1.79% | 2.28% | 1.82% | 1.57% | 2.23% | 1.82% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.33% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.11% | 2.40% | 2.62% | 2.33% | 2.14% | 2.36% | 2.55% | 1.94% | 2.04% | 2.08% | 2.31% | 1.05% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.56% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
IEEM.L iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 2.91% | 3.40% | 2.74% | 1.98% | 2.32% | 2.51% | 1.86% | 2.09% | 3.38% | 3.31% | 2.72% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка My Portfolio составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -31.93% | 8 нояб. 2021 г. | 241 | 11 окт. 2022 г. | 357 | 1 мар. 2024 г. | 598 |
| -18.18% | 23 июн. 2015 г. | 166 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 12 июл. 2016 г. | 272 |
| -17.03% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 130 |
| -9.97% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | CRM | VJPN.L | ARKK | VEUR.L | IEEM.L | IUSA.L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| CRM | 0.39 | 1.00 | 0.30 | 0.59 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| VJPN.L | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.68 | 0.64 | 0.66 |
| ARKK | 0.58 | 0.59 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.47 | 0.48 |
| VEUR.L | 0.27 | 0.33 | 0.68 | 0.41 | 1.00 | 0.72 | 0.76 |
| IEEM.L | 0.31 | 0.36 | 0.64 | 0.47 | 0.72 | 1.00 | 0.68 |
| IUSA.L | 0.32 | 0.39 | 0.66 | 0.48 | 0.76 | 0.68 | 1.00 |