PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Momentum

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

FKRCX 6.7%C030.DE 6.7%XDDX.DE 6.7%QDVE.DE 6.7%XAIX.DE 6.7%XDEM.DE 6.7%ZPDJ.DE 6.7%TQQQ 6.7%CEMR.DE 6.7%QDVA.DE 6.7%SPMO 6.7%QDV5.DE 6.7%MAGS 6.7%USD 6.5%BITO 6.4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
6.40%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
6.70%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
6.70%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		Precious Metals
6.70%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
6.70%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
6.70%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.70%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
6.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
6.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
6.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		Europe Equities
6.70%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
6.70%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		Japan Equities
6.70%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
ETF Momentum9.96%13.82%8.90%23.28%N/AN/A
Активы портфеля:
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		17.99%6.08%15.32%16.82%11.31%6.64%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		26.86%6.91%29.78%28.88%14.86%6.26%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-4.20%14.78%-1.79%10.71%21.03%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		3.36%13.41%1.75%15.59%19.77%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		7.23%9.29%5.73%13.98%13.11%11.38%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		8.09%4.27%8.37%9.28%8.00%N/A
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		60.78%7.31%45.26%64.71%12.90%11.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-15.94%38.02%-14.71%5.72%28.34%30.86%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		25.78%8.18%25.09%23.30%13.58%8.52%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		6.48%10.30%3.94%14.64%12.47%N/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%13.41%8.03%26.92%21.33%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		4.61%2.69%1.75%2.00%18.34%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-19.78%52.63%-19.90%-7.03%51.25%41.34%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-6.03%16.68%0.98%25.50%N/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		13.67%15.62%5.62%52.01%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.87%-2.93%-3.61%3.19%9.64%9.96%
20242.88%10.49%5.99%-5.08%8.22%5.11%-0.21%0.97%3.08%-0.73%5.65%-1.71%39.26%
20230.92%3.67%7.07%3.57%-2.83%-5.68%-1.50%12.90%7.49%27.12%

Комиссия

Комиссия ETF Momentum составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
USD
ProShares Ultra Semiconductors
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Momentum составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Momentum, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Momentum, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Momentum, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Momentum, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Momentum, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Momentum, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.951.321.191.083.06
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		1.412.061.271.796.53
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.380.881.120.541.69
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.641.351.190.893.05
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.631.111.160.802.99
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.430.681.090.551.76
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		1.952.441.322.816.81
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.070.671.090.130.33
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.141.681.231.625.76
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.611.171.170.832.96
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.061.601.231.344.84
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.100.431.060.190.39
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-0.070.531.07-0.17-0.35
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.741.221.160.822.23
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.961.601.191.733.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Momentum имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За всё время: 1.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.56%5.30%1.63%0.68%0.91%1.15%0.49%0.48%0.43%1.27%0.12%0.55%
Активы портфеля:
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.40%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.29%2.68%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%3.78%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		8.36%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.36%8.73%0.00%1.10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		55.41%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Momentum показал максимальную просадку в 20.59%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Momentum составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.59%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.2513 мая 2025 г.60
-14.42%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3826 сент. 2024 г.52
-11.38%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.87
-7.27%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-6.19%17 дек. 2024 г.1813 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBITOFKRCXQDV5.DEC030.DEZPDJ.DEXDDX.DEMAGSUSDSPMOCEMR.DEQDVE.DEQDVA.DETQQQXAIX.DEXDEM.DEPortfolio
^GSPC1.000.290.300.330.340.400.410.800.750.850.460.540.540.930.570.570.83
BITO0.291.000.150.140.140.100.180.270.240.270.210.150.200.280.200.230.44
FKRCX0.300.151.000.300.400.350.390.140.200.220.430.150.230.230.220.300.39
QDV5.DE0.330.140.301.000.350.450.390.250.220.260.410.280.360.300.380.410.45
C030.DE0.340.140.400.351.000.510.750.160.190.250.790.330.440.260.420.530.48
ZPDJ.DE0.400.100.350.450.511.000.590.300.290.320.600.420.500.360.530.610.55
XDDX.DE0.410.180.390.390.750.591.000.280.280.310.900.460.520.360.540.630.60
MAGS0.800.270.140.250.160.300.281.000.750.700.300.560.430.900.550.460.76
USD0.750.240.200.220.190.290.280.751.000.730.320.600.490.840.520.500.80
SPMO0.850.270.220.260.250.320.310.700.731.000.410.500.580.810.500.580.75
CEMR.DE0.460.210.430.410.790.600.900.300.320.411.000.500.620.390.580.740.65
QDVE.DE0.540.150.150.280.330.420.460.560.600.500.501.000.810.620.900.800.75
QDVA.DE0.540.200.230.360.440.500.520.430.490.580.620.811.000.530.830.960.74
TQQQ0.930.280.230.300.260.360.360.900.840.810.390.620.531.000.610.550.86
XAIX.DE0.570.200.220.380.420.530.540.550.520.500.580.900.830.611.000.840.77
XDEM.DE0.570.230.300.410.530.610.630.460.500.580.740.800.960.550.841.000.79
Portfolio0.830.440.390.450.480.550.600.760.800.750.650.750.740.860.770.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.