ETF Momentum
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
ETF Momentum | 39.73% | -0.62% | 7.57% | 40.26% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | -0.03% | -3.67% | -4.66% | 1.47% | 7.07% | 8.20% |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 9.25% | 2.05% | 3.99% | 9.73% | 7.11% | 6.34% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 39.23% | 3.62% | 8.47% | 39.81% | 25.90% | N/A |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 28.49% | -0.33% | 9.15% | 29.44% | 20.32% | N/A |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 30.81% | -1.03% | 3.66% | 31.66% | 13.25% | 16.20% |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 5.77% | -1.11% | -0.43% | 7.05% | 5.38% | N/A |
Franklin Gold and Precious Metals Fund | 4.86% | -19.46% | -5.11% | 4.49% | 3.59% | 5.79% |
ProShares UltraPro QQQ | 70.13% | 9.06% | 15.70% | 71.31% | 32.75% | 35.46% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 12.92% | -0.74% | -0.94% | 13.61% | 9.00% | N/A |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 32.73% | -1.82% | 5.67% | 33.50% | 12.89% | N/A |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 47.97% | 1.07% | 10.68% | 49.00% | 19.67% | N/A |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | -1.48% | -3.99% | 11.70% | 12.72% | N/A |
ProShares Ultra Semiconductors | 154.69% | 6.13% | -2.56% | 160.28% | 55.22% | 44.95% |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 69.69% | 11.21% | 26.33% | 69.46% | N/A | N/A |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 96.36% | -11.42% | 39.06% | 87.66% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.96% | 10.40% | 5.97% | -5.06% | 8.19% | 5.14% | -0.20% | 0.96% | 3.06% | -0.72% | 5.64% | 39.73% | |
2023 | 0.97% | 3.62% | 7.09% | 3.55% | -2.81% | -5.69% | -1.49% | 12.88% | 7.51% | 27.14% |
Комиссия
Комиссия ETF Momentum составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF Momentum составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.15 | 0.44 |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 0.83 | 1.21 | 1.15 | 1.23 | 3.28 |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.19 | 2.88 | 1.38 | 3.03 | 10.17 |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 1.86 | 2.52 | 1.33 | 2.50 | 9.01 |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.04 | 2.73 | 1.38 | 2.49 | 10.64 |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.41 | 0.68 | 1.09 | 0.58 | 1.72 |
Franklin Gold and Precious Metals Fund | 0.30 | 0.59 | 1.08 | 0.30 | 1.15 |
ProShares UltraPro QQQ | 1.61 | 2.04 | 1.28 | 2.28 | 6.76 |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.04 | 1.49 | 1.18 | 1.61 | 4.66 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 2.03 | 2.75 | 1.37 | 2.72 | 11.08 |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.80 | 3.63 | 1.50 | 3.85 | 15.77 |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.66 | 0.96 | 1.14 | 0.89 | 2.47 |
ProShares Ultra Semiconductors | 2.28 | 2.56 | 1.33 | 3.83 | 9.46 |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 2.95 | 3.55 | 1.49 | 4.12 | 13.29 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.63 | 2.29 | 1.27 | 3.15 | 6.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.95% | 1.63% | 0.68% | 0.91% | 1.15% | 0.51% | 0.51% | 0.44% | 1.27% | 0.14% | 0.59% | 0.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 1.70% | 2.04% | 2.37% | 2.78% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 2.69% | 3.34% | 5.35% | 2.05% | 3.14% | 2.81% | 2.34% | 2.16% | 1.40% | 1.06% | 3.78% | 1.97% |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin Gold and Precious Metals Fund | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 8.73% | 0.00% | 1.10% | 0.00% |
ProShares UltraPro QQQ | 1.18% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra Semiconductors | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.22% | 1.03% | 1.35% | 0.55% | 7.11% | 0.63% | 3.44% | 0.98% |
Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.26% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 56.81% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF Momentum показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка ETF Momentum составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-14.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 52 |
-11.37% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 16 | 17 нояб. 2023 г. | 87 |
-7.28% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-5.13% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-3.62% | 30 окт. 2024 г. | 4 | 4 нояб. 2024 г. | 2 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF Momentum составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BITO | FKRCX | QDV5.DE | C030.DE | ZPDJ.DE | MAGS | USD | SPMO | XDDX.DE | QDVE.DE | CEMR.DE | TQQQ | QDVA.DE | XAIX.DE | XDEM.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
FKRCX | 0.15 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.34 |
QDV5.DE | 0.15 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
C030.DE | 0.16 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.48 | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.75 | 0.32 | 0.78 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.55 |
ZPDJ.DE | 0.11 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 0.39 | 0.58 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.59 |
MAGS | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.19 | 0.35 | 1.00 | 0.73 | 0.65 | 0.31 | 0.57 | 0.32 | 0.89 | 0.45 | 0.55 | 0.48 |
USD | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.34 | 0.73 | 1.00 | 0.68 | 0.32 | 0.64 | 0.35 | 0.83 | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
SPMO | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 0.44 | 0.76 | 0.61 | 0.50 | 0.61 |
XDDX.DE | 0.19 | 0.41 | 0.40 | 0.75 | 0.55 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.89 | 0.39 | 0.50 | 0.52 | 0.63 |
QDVE.DE | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.57 | 0.64 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.65 | 0.80 | 0.88 | 0.77 |
CEMR.DE | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 0.78 | 0.58 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.89 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.61 | 0.55 | 0.74 |
TQQQ | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.89 | 0.83 | 0.76 | 0.39 | 0.65 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.58 |
QDVA.DE | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.50 | 0.80 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.80 | 0.95 |
XAIX.DE | 0.20 | 0.27 | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.88 | 0.55 | 0.64 | 0.80 | 1.00 | 0.82 |
XDEM.DE | 0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 0.58 | 0.95 | 0.82 | 1.00 |