PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Momentum

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

FKRCX 6.7%C030.DE 6.7%XDDX.DE 6.7%QDVE.DE 6.7%XAIX.DE 6.7%XDEM.DE 6.7%ZPDJ.DE 6.7%TQQQ 6.7%CEMR.DE 6.7%QDVA.DE 6.7%SPMO 6.7%QDV5.DE 6.7%MAGS 6.7%USD 6.5%BITO 6.4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
6.40%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
6.70%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
6.70%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		Precious Metals
6.70%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
6.70%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
6.70%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.70%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
6.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
6.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
6.50%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
6.70%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		Europe Equities
6.70%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
6.70%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		Japan Equities
6.70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
66.10%
36.92%
ETF Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
ETF Momentum30.65%0.47%11.48%50.18%N/AN/A
Активы портфеля:
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		10.37%1.18%8.00%15.40%9.32%9.02%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		11.50%3.10%6.39%21.18%7.60%6.21%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		26.66%-0.70%14.02%44.18%25.03%N/A
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		17.04%0.72%6.51%34.09%18.39%N/A
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		25.59%-0.10%7.48%36.40%12.06%N/A
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		10.24%0.77%1.72%13.76%6.18%N/A
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		31.53%6.16%33.86%40.36%10.31%5.18%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		33.83%-1.88%17.47%72.05%33.63%34.33%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		17.27%1.43%6.61%26.13%10.14%N/A
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		24.53%0.04%6.74%36.38%11.13%N/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		36.34%0.78%13.62%52.01%18.70%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		21.77%2.17%17.04%32.95%15.29%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		108.42%-9.63%21.63%186.27%57.55%45.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		35.28%0.69%18.89%46.26%N/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		34.85%0.04%-16.43%109.23%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.96%10.40%5.97%-5.06%8.19%5.14%-0.20%0.96%30.65%
20230.97%3.62%7.09%3.55%-2.81%-5.69%-1.49%12.88%7.51%27.14%

Комиссия

Комиссия ETF Momentum составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
График комиссии FKRCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии QDVA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
График комиссии ZPDJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
График комиссии XDDX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Momentum среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Momentum, с текущим значением в 9191
ETF Momentum
Ранг коэф-та Шарпа ETF Momentum, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Momentum, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Momentum, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Momentum, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Momentum, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Momentum
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Momentum, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Momentum, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Momentum, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Momentum, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Momentum, с текущим значением в 15.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.221.691.111.205.81
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		1.652.331.151.558.57
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		2.333.021.283.2011.01
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		2.122.791.222.9010.41
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.333.061.232.9112.54
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.901.301.101.254.24
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		1.562.191.271.456.21
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.752.161.492.447.96
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		2.022.761.182.6212.33
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		2.182.911.242.9612.07
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.144.031.314.2417.13
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		2.152.751.224.9919.70
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.712.791.984.4113.12
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.082.661.302.879.46
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		1.952.531.643.658.77

Коэффициент Шарпа

ETF Momentum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
2.88
2.03
ETF Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Momentum4.15%1.63%0.68%0.91%1.15%0.49%0.48%0.43%1.05%0.12%0.49%0.17%
Активы портфеля:
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.81%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%3.78%1.97%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.37%3.11%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%1.10%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.28%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.72%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		56.98%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.36%
-0.73%
ETF Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Momentum показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF Momentum составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-11.37%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.87
-7.28%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-3.55%28 дек. 2023 г.43 янв. 2024 г.815 янв. 2024 г.12
-3.54%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Momentum составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.82%
4.36%
ETF Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BITOFKRCXQDV5.DEC030.DEZPDJ.DEMAGSUSDSPMOXDDX.DEQDVE.DECEMR.DETQQQXAIX.DEQDVA.DEXDEM.DE
BITO1.000.150.120.150.080.190.210.210.170.120.200.210.170.180.19
FKRCX0.151.000.360.430.370.210.210.280.440.190.440.290.280.270.34
QDV5.DE0.120.361.000.390.420.330.330.330.390.310.440.380.400.350.40
C030.DE0.150.430.391.000.480.210.230.320.760.330.790.290.430.460.56
ZPDJ.DE0.080.370.420.481.000.360.350.350.540.400.560.400.490.470.60
MAGS0.190.210.330.210.361.000.750.660.330.580.330.910.570.470.49
USD0.210.210.330.230.350.751.000.670.350.630.350.840.570.550.54
SPMO0.210.280.330.320.350.660.671.000.360.490.460.750.490.610.61
XDDX.DE0.170.440.390.760.540.330.350.361.000.430.900.400.530.530.65
QDVE.DE0.120.190.310.330.400.580.630.490.431.000.460.640.900.830.79
CEMR.DE0.200.440.440.790.560.330.350.460.900.461.000.400.540.630.75
TQQQ0.210.290.380.290.400.910.840.750.400.640.401.000.630.570.57
XAIX.DE0.170.280.400.430.490.570.570.490.530.900.540.631.000.820.82
QDVA.DE0.180.270.350.460.470.470.550.610.530.830.630.570.821.000.95
XDEM.DE0.190.340.400.560.600.490.540.610.650.790.750.570.820.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.