Htus
Created for tracking
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Htus и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Htus на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.38% с начала года и доходность в 9.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Htus | 19.38% | 1.90% | 7.64% | 24.06% | 12.51% | 9.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 2.86% | -1.82% | -15.91% | -7.71% | 7.11% | 4.13% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 19.50% | 1.10% | 10.75% | 30.82% | 11.50% | 9.55% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 4.52% | 0.94% | -6.04% | -0.31% | 7.76% | 2.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.40% | 12.92% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.63% | -1.23% | 1.10% | -2.62% | -1.94% | 0.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Htus , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.16% | 6.07% | 2.88% | -2.28% | 2.51% | 1.47% | 0.39% | 1.51% | 1.53% | -1.83% | 19.38% | ||
| 2023 | 3.19% | -0.54% | 0.20% | 2.14% | 0.31% | 4.76% | 1.77% | -1.01% | -2.04% | -1.75% | 4.46% | 2.56% | 14.66% |
| 2022 | -1.89% | -1.15% | 4.73% | -3.76% | 0.03% | -3.95% | 4.28% | -1.26% | -5.13% | 5.56% | 2.97% | -3.09% | -3.35% |
| 2021 | -0.24% | 1.59% | 2.56% | 3.97% | 0.73% | 0.89% | 0.58% | 1.64% | -2.81% | 5.49% | -3.22% | 3.69% | 15.53% |
| 2020 | 0.12% | -6.00% | -7.33% | 8.34% | 3.65% | 0.99% | 4.12% | 4.32% | -3.14% | -1.55% | 6.44% | 4.34% | 13.78% |
| 2019 | 4.93% | 2.48% | 2.46% | 2.93% | -3.87% | 4.92% | 1.66% | 0.89% | -0.66% | 0.61% | 2.38% | 1.95% | 22.38% |
| 2018 | 4.82% | -5.41% | -1.01% | 0.81% | 0.51% | 0.84% | 1.92% | 2.74% | 0.39% | -6.15% | 0.36% | -5.16% | -5.84% |
| 2017 | 1.32% | 3.10% | 0.17% | 0.73% | 1.15% | -0.30% | 1.20% | 0.23% | 1.17% | 3.28% | 2.25% | 1.58% | 17.01% |
| 2016 | -2.50% | 0.26% | 3.82% | -0.21% | 0.76% | 2.63% | 2.30% | -0.64% | 0.24% | -2.92% | 0.83% | 1.68% | 6.20% |
| 2015 | -0.48% | 2.85% | 0.01% | -0.43% | 0.83% | -2.20% | 2.32% | -3.91% | -1.24% | 4.14% | 0.93% | -2.09% | 0.43% |
| 2014 | -2.81% | 3.04% | 0.45% | 0.31% | 1.30% | 1.85% | -1.45% | 2.48% | -1.14% | 1.69% | 2.90% | 0.07% | 8.86% |
| 2013 | 3.49% | 0.68% | 2.67% | 1.98% | 0.23% | -1.37% | 3.69% | -2.41% | 2.65% | 3.03% | 2.00% | 1.83% | 19.90% |
Комиссия
Комиссия Htus составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Htus среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | -0.16 | -0.07 | 0.99 | -0.14 | -0.28 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.67 | 3.64 | 1.48 | 3.01 | 17.59 |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.12 | 0.22 | 1.03 | 0.09 | 0.20 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.11 | -0.04 | 1.00 | -0.06 | -0.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Htus за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 3.77% | 6.75% | 1.90% | 1.57% | 3.75% | 2.35% | 1.49% | 2.38% | 2.05% | 1.82% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 11.76% | 41.05% | 2.31% | 0.00% | 20.02% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.05% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.40% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Htus показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -15.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -11.04% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 168 | 2 июн. 2023 г. | 296 |
| -8.1% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 282 |
| -7.37% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Htus составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AQMIX | MFTFX | BTAL | VT | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQMIX | 1.00 | 0.65 | 0.10 | -0.00 | 0.01 |
| MFTFX | 0.65 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 |
| BTAL | 0.10 | 0.00 | 1.00 | -0.52 | -0.53 |
| VT | -0.00 | 0.08 | -0.52 | 1.00 | 0.96 |
| VTI | 0.01 | 0.09 | -0.53 | 0.96 | 1.00 |