PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
4 Fund FIRE Plan 70/25/5
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 25.00%VGSH 5.00%VTI 55.00%VXUS 15.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

4 Fund FIRE Plan 70/25/5 на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.89% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-1.90%-3.41%-1.91%30.31%17.22%10.14%12.44%
Портфель
4 Fund FIRE Plan 70/25/5
0.29%-1.02%-0.89%0.65%23.92%13.48%7.21%9.57%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.19%-0.87%-0.15%0.92%2.79%2.85%0.27%1.27%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.12%-0.28%0.22%1.22%3.22%3.82%1.78%1.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.45%-1.56%-2.70%-1.22%32.43%18.56%10.52%13.90%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.63%0.09%3.46%6.23%40.04%15.81%7.50%9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.72%0.94%-4.33%0.90%-0.89%
20252.34%-0.23%-3.02%0.38%3.95%3.76%1.02%2.36%2.47%1.61%0.43%0.32%16.28%
20240.46%2.92%2.42%-3.27%3.60%1.86%2.08%1.87%1.83%-1.69%3.82%-2.37%14.06%
20235.73%-2.61%2.77%1.07%-0.57%4.01%2.60%-1.74%-3.58%-2.15%7.24%4.40%17.79%
2022-4.16%-1.94%0.89%-6.65%0.29%-5.92%6.15%-3.47%-7.45%4.77%5.46%-3.74%-15.77%
2021-0.25%1.72%1.98%3.37%0.79%1.35%1.09%1.71%-3.23%3.89%-1.32%2.49%14.24%

Метрики бенчмарка

4 Fund FIRE Plan 70/25/5: годовая альфа составляет 1.00%, бета — 0.66, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

  • Портфель участвовал в 72.15% снижения S&P 500 Index, но только в 68.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
1.00%
Бета
0.66
0.97
Участие в росте
68.58%
Участие в снижении
72.15%

Комиссия

Комиссия 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

4 Fund FIRE Plan 70/25/5 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4 Fund FIRE Plan 70/25/5: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.97

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.82

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

7.76

+2.17


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
380.761.121.131.614.85
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
942.333.601.484.1815.53
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
811.893.041.422.068.60
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
872.533.601.492.569.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4 Fund FIRE Plan 70/25/5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.12
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.80
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 2.35, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.23%2.24%2.33%2.13%1.87%1.59%1.75%2.11%2.20%1.82%1.96%1.97%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

4 Fund FIRE Plan 70/25/5 показал максимальную просадку в 23.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 составляет 3.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-21.55%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-13.91%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-12.83%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-11.91%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.372 июн. 2025 г.71

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVGSHVGITVXUSVTIPortfolio
Benchmark1.00-0.14-0.210.810.990.97
VGSH-0.141.000.76-0.06-0.13-0.04
VGIT-0.210.761.00-0.15-0.21-0.10
VXUS0.81-0.06-0.151.000.820.89
VTI0.99-0.13-0.210.821.000.98
Portfolio0.97-0.04-0.100.890.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.