Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
4 Fund FIRE Plan 70/25/5 на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.89% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 | 0.29% | -1.02% | -0.89% | 0.65% | 23.92% | 13.48% | 7.21% | 9.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.19% | -0.87% | -0.15% | 0.92% | 2.79% | 2.85% | 0.27% | 1.27% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.12% | -0.28% | 0.22% | 1.22% | 3.22% | 3.82% | 1.78% | 1.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.45% | -1.56% | -2.70% | -1.22% | 32.43% | 18.56% | 10.52% | 13.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.63% | 0.09% | 3.46% | 6.23% | 40.04% | 15.81% | 7.50% | 9.05% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.72% | 0.94% | -4.33% | 0.90% | -0.89% | ||||||||
| 2025 | 2.34% | -0.23% | -3.02% | 0.38% | 3.95% | 3.76% | 1.02% | 2.36% | 2.47% | 1.61% | 0.43% | 0.32% | 16.28% |
| 2024 | 0.46% | 2.92% | 2.42% | -3.27% | 3.60% | 1.86% | 2.08% | 1.87% | 1.83% | -1.69% | 3.82% | -2.37% | 14.06% |
| 2023 | 5.73% | -2.61% | 2.77% | 1.07% | -0.57% | 4.01% | 2.60% | -1.74% | -3.58% | -2.15% | 7.24% | 4.40% | 17.79% |
| 2022 | -4.16% | -1.94% | 0.89% | -6.65% | 0.29% | -5.92% | 6.15% | -3.47% | -7.45% | 4.77% | 5.46% | -3.74% | -15.77% |
| 2021 | -0.25% | 1.72% | 1.98% | 3.37% | 0.79% | 1.35% | 1.09% | 1.71% | -3.23% | 3.89% | -1.32% | 2.49% | 14.24% |
Метрики бенчмарка
4 Fund FIRE Plan 70/25/5: годовая альфа составляет 1.00%, бета — 0.66, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал в 72.15% снижения S&P 500 Index, но только в 68.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 68.58%
- Участие в снижении
- 72.15%
Комиссия
Комиссия 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4 Fund FIRE Plan 70/25/5 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.84 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.97 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.82 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 7.76 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 38 | 0.76 | 1.12 | 1.13 | 1.61 | 4.85 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 94 | 2.33 | 3.60 | 1.48 | 4.18 | 15.53 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 81 | 1.89 | 3.04 | 1.42 | 2.06 | 8.60 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 87 | 2.53 | 3.60 | 1.49 | 2.56 | 9.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.24% | 2.33% | 2.13% | 1.87% | 1.59% | 1.75% | 2.11% | 2.20% | 1.82% | 1.96% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
4 Fund FIRE Plan 70/25/5 показал максимальную просадку в 23.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 4 Fund FIRE Plan 70/25/5 составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.55% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -13.91% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.83% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -11.91% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 37 | 2 июн. 2025 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VGSH | VGIT | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.14 | -0.21 | 0.81 | 0.99 | 0.97 |
| VGSH | -0.14 | 1.00 | 0.76 | -0.06 | -0.13 | -0.04 |
| VGIT | -0.21 | 0.76 | 1.00 | -0.15 | -0.21 | -0.10 |
| VXUS | 0.81 | -0.06 | -0.15 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | -0.13 | -0.21 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.04 | -0.10 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |