Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | Cryptocurrency, Derivative Income | 2.50% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Derivative Income | 20% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | Derivative Income, Gold | 2.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 40% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current individual investing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты IAUI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Current individual investing | 0.02% | -3.58% | -1.32% | 1.03% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.11% | -4.10% | -4.65% | -2.77% | 30.43% | 22.97% | 13.18% | 19.05% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -0.11% | -1.50% | 6.26% | 13.18% | 35.58% | 20.17% | 12.59% | 10.36% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.16% | -3.17% | 2.35% | 5.13% | 21.06% | 13.86% | 11.05% | — |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -0.79% | -5.01% | -20.86% | -40.69% | -13.53% | — | — | — |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -1.76% | -8.14% | 4.87% | 15.00% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Current individual investing закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 0.43% | -4.78% | 0.79% | -1.32% | ||||||||
| 2025 | 3.89% | 1.74% | 2.19% | 3.54% | 2.25% | 0.34% | 0.38% | 15.19% |
Метрики бенчмарка
Current individual investing: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.93, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.
- Портфель участвовал в 103.16% роста S&P 500 Index, но только в 69.11% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 4.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 103.16%
- Участие в снижении
- 69.11%
Комиссия
Комиссия Current individual investing составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 58 | 1.04 | 1.62 | 1.23 | 1.93 | 7.00 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 89 | 2.11 | 2.79 | 1.44 | 3.04 | 12.35 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 70 | 1.33 | 1.94 | 1.29 | 1.96 | 9.17 |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 5 | -0.44 | -0.39 | 0.95 | -0.36 | -0.78 |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current individual investing за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 3.47% | 2.44% | 2.33% | 2.50% | 2.19% | 2.19% | 3.16% | 2.70% | 2.13% | 1.38% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.92% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.01% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current individual investing показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current individual investing составляет 4.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.07% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.79% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 30 |
| -2.72% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
| -2.5% | 28 янв. 2026 г. | 7 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 9 |
| -2.24% | 12 дек. 2025 г. | 4 | 17 дек. 2025 г. | 4 | 23 дек. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IAUI | BTCI | VYMI | DIVO | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.13 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| IAUI | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
| BTCI | 0.47 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
| VYMI | 0.68 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 0.68 | 0.77 |
| DIVO | 0.76 | 0.18 | 0.27 | 0.71 | 1.00 | 0.58 | 0.75 | 0.80 |
| QQQ | 0.94 | 0.12 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | 0.13 | 0.47 | 0.68 | 0.75 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.22 | 0.53 | 0.77 | 0.80 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |