dividend

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

dividend

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	Aerospace & Defense	10%
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	Europe Equities	10%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Emerging Markets Equities	5%
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	Asia Pacific Equities	4%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	Latin America Equities	4%
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	Energy Equities	2%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	4%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	5%
SDIV Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	4%
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	Emerging Markets Bonds	4%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	Precious Metals, Commodities	8%
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Global Equities, Dividend	15%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	Europe Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFNS.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
dividend	17.61%	7.47%	15.73%	17.48%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	15.97%	8.77%	14.17%	11.44%	12.19%	5.86%
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	19.42%	7.68%	17.32%	17.78%	71.30%	N/A
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	17.07%	7.23%	16.71%	13.77%	11.68%	6.08%
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	21.41%	10.03%	20.36%	13.13%	13.63%	6.24%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	46.03%	11.47%	43.81%	68.46%	N/A	N/A
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	26.04%	-0.46%	24.93%	35.51%	11.58%	11.95%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	10.42%	7.37%	8.70%	6.73%	6.24%	N/A
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	-6.05%	3.84%	-3.32%	5.68%	7.94%	7.63%
SDIV Global X SuperDividend ETF	8.58%	11.31%	5.35%	3.83%	3.45%	-2.84%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	-0.91%	5.33%	-4.40%	3.38%	13.88%	N/A
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	5.26%	9.14%	2.25%	2.97%	9.91%	2.54%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	26.50%	12.01%	13.39%	-4.07%	10.56%	3.93%
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	3.62%	1.64%	3.85%	8.20%	1.14%	N/A
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	4.40%	1.95%	1.00%	7.49%	23.86%	6.10%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.86%	2.00%	2.54%	2.98%	4.13%								17.61%
2024	-0.52%	2.19%	4.15%	-1.17%	3.50%	-1.63%	3.10%	2.85%	1.98%	-2.15%	0.49%	-2.95%	9.94%
2023				1.99%	-3.12%	4.60%	3.84%	-3.28%	-2.37%	-2.11%	6.83%	4.74%	10.99%

Комиссия

Комиссия dividend составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LTAM.L

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

IDAP.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

SDIV

Global X SuperDividend ETF

DFNS.L

VanEck Defense UCITS ETF

MLPP.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

HDEM.L

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

SEMC.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

TDGB.L

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

VUKE.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг dividend составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.66	1.13	1.15	0.92	2.73
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	1.14	1.64	1.24	1.40	5.69
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	0.84	1.33	1.20	1.18	3.99
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	0.73	1.20	1.17	0.96	2.70
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	2.86	3.63	1.52	5.56	14.98
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	1.93	2.90	1.40	5.08	14.10
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	0.43	0.77	1.10	0.54	1.08
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.29	0.53	1.09	0.27	0.96
SDIV Global X SuperDividend ETF	0.23	0.55	1.08	0.29	0.86
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	0.21	0.59	1.08	0.33	1.10
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	0.18	0.56	1.07	0.29	0.95
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	-0.19	0.15	1.02	0.00	0.00
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	1.74	2.67	1.33	3.21	13.58
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	0.36	0.74	1.11	0.52	1.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.39
За всё время: 1.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.69%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	25.69%	28.25%	22.65%	4.59%	3.83%	3.36%	3.80%	3.25%	2.71%	2.51%	2.55%	2.90%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.83%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	149.24%	165.62%	128.08%	4.40%	4.06%	4.16%	3.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	3.80%	3.74%	3.82%	3.94%	3.90%	3.02%	4.65%	4.64%	3.99%	3.75%	4.25%	6.86%
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	2.53%	3.05%	2.68%	3.71%	2.23%	2.08%	2.87%	3.03%	4.42%	3.42%	2.97%	3.14%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGLN.L iShares Physical Gold ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF	5.94%	5.62%	6.08%	8.93%	5.96%	4.31%	5.23%	5.37%	6.81%	3.33%	0.00%	0.00%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	13.85%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%	10.74%
SDIV Global X SuperDividend ETF	10.75%	11.33%	11.73%	14.17%	8.95%	7.96%	8.74%	9.22%	6.66%	6.95%	7.33%	6.45%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	2.96%	2.88%	3.26%	3.02%	2.44%	3.06%	2.84%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS	4.93%	5.36%	5.72%	6.92%	5.59%	3.49%	5.52%	6.04%	4.55%	4.54%	5.47%	5.61%
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	4.70%	5.69%	4.33%	6.86%	3.17%	1.82%	2.38%	2.11%	1.52%	1.32%	2.89%	3.16%
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	6.78%	5.02%	5.04%	3.98%	3.97%	4.77%	5.18%	1.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)	2.81%	5.32%	10.96%	9.61%	11.58%	15.08%	13.26%	12.65%	11.03%	10.02%	14.77%	10.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

dividend показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.25%	20 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	14	28 апр. 2025 г.	27
-8.39%	1 авг. 2023 г.	47	4 окт. 2023 г.	50	13 дек. 2023 г.	97
-6.07%	30 сент. 2024 г.	59	19 дек. 2024 г.	32	5 февр. 2025 г.	91
-5.4%	18 июл. 2024 г.	13	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	22
-4.14%	21 мая 2024 г.	19	14 июн. 2024 г.	20	12 июл. 2024 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SGLN.L	SEMC.L	MLPP.L	QYLD	DFNS.L	QDIV	LTAM.L	HDEM.L	IDAP.L	SDIV	TDGB.L	EXSA.DE	VUKE.L	VEA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	0.28	0.25	0.83	0.38	0.57	0.33	0.33	0.35	0.59	0.35	0.44	0.40	0.72	0.57
SGLN.L	0.09	1.00	0.34	0.16	0.05	0.10	0.12	0.24	0.32	0.24	0.26	0.28	0.27	0.35	0.31	0.42
SEMC.L	0.28	0.34	1.00	0.27	0.19	0.05	0.22	0.26	0.32	0.14	0.32	0.33	0.29	0.33	0.36	0.36
MLPP.L	0.25	0.16	0.27	1.00	0.12	0.34	0.39	0.35	0.34	0.35	0.38	0.45	0.36	0.39	0.34	0.48
QYLD	0.83	0.05	0.19	0.12	1.00	0.28	0.32	0.25	0.27	0.29	0.43	0.25	0.34	0.31	0.58	0.44
DFNS.L	0.38	0.10	0.05	0.34	0.28	1.00	0.32	0.39	0.34	0.45	0.38	0.45	0.51	0.47	0.40	0.62
QDIV	0.57	0.12	0.22	0.39	0.32	0.32	1.00	0.31	0.32	0.37	0.66	0.49	0.38	0.41	0.58	0.56
LTAM.L	0.33	0.24	0.26	0.35	0.25	0.39	0.31	1.00	0.66	0.57	0.55	0.57	0.57	0.57	0.51	0.67
HDEM.L	0.33	0.32	0.32	0.34	0.27	0.34	0.32	0.66	1.00	0.70	0.64	0.61	0.60	0.62	0.59	0.71
IDAP.L	0.35	0.24	0.14	0.35	0.29	0.45	0.37	0.57	0.70	1.00	0.65	0.72	0.70	0.72	0.65	0.77
SDIV	0.59	0.26	0.32	0.38	0.43	0.38	0.66	0.55	0.64	0.65	1.00	0.66	0.60	0.64	0.79	0.78
TDGB.L	0.35	0.28	0.33	0.45	0.25	0.45	0.49	0.57	0.61	0.72	0.66	1.00	0.83	0.85	0.71	0.87
EXSA.DE	0.44	0.27	0.29	0.36	0.34	0.51	0.38	0.57	0.60	0.70	0.60	0.83	1.00	0.88	0.78	0.88
VUKE.L	0.40	0.35	0.33	0.39	0.31	0.47	0.41	0.57	0.62	0.72	0.64	0.85	0.88	1.00	0.75	0.89
VEA	0.72	0.31	0.36	0.34	0.58	0.40	0.58	0.51	0.59	0.65	0.79	0.71	0.78	0.75	1.00	0.87
Portfolio	0.57	0.42	0.36	0.48	0.44	0.62	0.56	0.67	0.71	0.77	0.78	0.87	0.88	0.89	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество