PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

oil +

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


WE 33.6%OXY 16.6%MRNA 16.6%TRGP 16.6%TBLA 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
WE
WeWork Inc.
Real Estate33.6%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy16.6%
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare16.6%
TRGP
Targa Resources Corp.
Energy16.6%
TBLA
Taboola.com Ltd.
Communication Services16.6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в oil + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.83%
10.86%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%9.46%N/A
oil +-8.58%-36.79%-51.06%-50.68%-13.71%N/A
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.41%10.50%2.89%3.61%96.74%N/A
MRNA
Moderna, Inc.
-10.93%-30.71%-42.36%-17.68%14.13%N/A
TRGP
Targa Resources Corp.
2.07%29.46%18.30%30.66%80.70%N/A
TBLA
Taboola.com Ltd.
3.32%42.91%21.10%85.57%-28.92%N/A
WE
WeWork Inc.
-27.39%-88.91%-93.41%-97.18%-79.93%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MRNAWETBLAOXYTRGP
MRNA1.000.210.260.090.11
WE0.211.000.290.120.21
TBLA0.260.291.000.120.17
OXY0.090.120.121.000.73
TRGP0.110.210.170.731.00

Коэффициент Шарпа

oil + на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.95

Коэффициент Шарпа oil + находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.95
0.74
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность oil + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
oil +0.50%0.46%0.16%1.60%2.95%2.96%2.42%2.37%4.16%1.45%1.23%1.45%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.04%0.83%0.14%4.83%8.01%5.67%4.87%5.21%5.63%4.62%3.55%3.82%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.99%1.94%0.80%4.82%9.79%12.14%9.72%9.03%19.42%4.09%3.86%4.90%
TBLA
Taboola.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия oil + составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.01
MRNA
Moderna, Inc.
-0.48
TRGP
Targa Resources Corp.
0.84
TBLA
Taboola.com Ltd.
0.87
WE
WeWork Inc.
-0.59

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-73.39%
-8.22%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

oil + с января 2010 показал максимальную просадку в 75.71%, зарегистрированную 8 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.71%26 окт. 2021 г.4708 сент. 2023 г.
-11.98%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.4118 окт. 2021 г.49
-11.62%14 дек. 2020 г.1331 дек. 2020 г.914 янв. 2021 г.22
-11.21%9 февр. 2021 г.3124 мар. 2021 г.1515 апр. 2021 г.46
-6.42%2 июл. 2021 г.1119 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.18

График волатильности

Текущая волатильность oil + составляет 25.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.59%
3.47%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля