PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
oil +
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


WE 33.6%OXY 16.6%MRNA 16.6%TRGP 16.6%TBLA 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare

16.60%

OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy

16.60%

TBLA
Taboola.com Ltd.
Communication Services

16.60%

TRGP
Targa Resources Corp.
Energy

16.60%

WE
WeWork Inc.
Real Estate

33.60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в oil + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-47.47%
62.36%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2020 г., начальной даты TBLA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
oil +9.40%0.09%11.65%-37.73%N/AN/A
OXY
Occidental Petroleum Corporation
6.50%3.63%12.08%5.32%5.91%-1.16%
MRNA
Moderna, Inc.
21.81%-9.19%21.50%-4.18%53.83%N/A
TRGP
Targa Resources Corp.
58.91%9.01%64.72%73.24%32.16%5.16%
TBLA
Taboola.com Ltd.
-22.63%-0.89%-19.47%3.40%N/AN/A
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%-95.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью oil +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%0.55%6.55%0.37%3.80%-3.72%9.40%
20239.51%-18.86%-11.46%-19.49%-13.76%10.81%0.33%-12.54%-7.07%-14.25%-21.10%7.78%-64.01%
2022-6.51%1.75%11.18%-6.24%3.06%-20.24%6.08%-7.23%-21.48%8.59%14.93%-9.50%-28.87%
202116.77%2.21%-0.03%8.94%3.10%9.82%0.51%-0.36%3.99%4.88%-10.49%-5.23%36.34%
2020-1.03%42.34%-2.32%37.59%

Комиссия

Комиссия oil + составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг oil + среди портфелей на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности oil +, с текущим значением в 00
oil +
Ранг коэф-та Шарпа oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


oil +
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа oil +, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино oil +, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега oil +, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара oil +, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина oil +, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.280.571.070.250.70
MRNA
Moderna, Inc.
-0.060.341.04-0.04-0.14
TRGP
Targa Resources Corp.
3.654.761.597.8223.47
TBLA
Taboola.com Ltd.
-0.060.261.03-0.04-0.22
WE
WeWork Inc.
-0.37-0.350.94-0.96-1.11

Коэффициент Шарпа

oil + на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.94
1.82
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность oil + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
oil +0.48%0.55%0.45%0.15%1.55%2.74%2.52%1.94%1.78%2.81%0.99%0.83%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.27%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.65%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%2.33%
TBLA
Taboola.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-78.59%
-2.86%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

oil + показал максимальную просадку в 83.23%, зарегистрированную 12 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка oil + составляет 78.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.23%26 окт. 2021 г.53612 дек. 2023 г.
-11.98%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.4118 окт. 2021 г.49
-11.62%14 дек. 2020 г.1331 дек. 2020 г.914 янв. 2021 г.22
-11.21%9 февр. 2021 г.3124 мар. 2021 г.1515 апр. 2021 г.46
-6.42%2 июл. 2021 г.1119 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность oil + составляет 3.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.89%
2.76%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MRNAWETBLAOXYTRGP
MRNA1.000.180.260.090.09
WE0.181.000.240.120.19
TBLA0.260.241.000.120.16
OXY0.090.120.121.000.72
TRGP0.090.190.160.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 окт. 2020 г.