PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
oil +
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

oil +

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

WE 33.6%OXY 16.6%MRNA 16.6%TRGP 16.6%TBLA 16.6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MRNA
Moderna, Inc.		Healthcare
16.60%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		Energy
16.60%
TBLA
Taboola.com Ltd.		Communication Services
16.60%
TRGP
Targa Resources Corp.		Energy
16.60%
WE
WeWork Inc.		Real Estate
33.60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в oil + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.40%
17.04%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2020 г., начальной даты TBLA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.95%4.39%18.07%37.09%14.48%11.71%
oil +-0.06%0.12%-6.40%-14.03%N/AN/A
Активы портфеля:
OXY
Occidental Petroleum Corporation		-12.48%0.04%-22.28%-19.57%6.84%-2.11%
MRNA
Moderna, Inc.		-45.60%-17.64%-48.21%-32.71%29.63%N/A
TRGP
Targa Resources Corp.		90.72%6.49%44.73%92.26%36.67%7.77%
TBLA
Taboola.com Ltd.		-15.47%12.62%-8.27%3.10%N/AN/A
WE
WeWork Inc.		0.00%0.00%0.00%-75.85%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью oil +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.89%0.55%6.55%0.37%3.80%-3.72%0.56%-5.07%-3.46%-0.06%
20239.51%-18.86%-11.46%-19.49%-13.76%10.81%0.33%-12.54%-7.07%-14.25%-21.10%7.78%-64.01%
2022-6.51%1.75%11.18%-6.24%3.06%-20.24%6.08%-7.23%-21.48%8.59%14.93%-9.50%-28.87%
202116.77%2.21%-0.03%8.94%3.10%9.82%0.51%-0.36%3.99%4.88%-10.49%-5.23%36.34%
2020-1.03%42.34%-2.32%37.59%

Комиссия

Комиссия oil + составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг oil + среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности oil +, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа oil +, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино oil +, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара oil +, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина oil +, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

oil +
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа oil +, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино oil +, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега oil +, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара oil +, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина oil +, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-1.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.73
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
OXY
Occidental Petroleum Corporation		-0.97-1.310.85-0.65-1.61
MRNA
Moderna, Inc.		-0.62-0.670.92-0.42-1.25
TRGP
Targa Resources Corp.		3.974.731.649.1328.05
TBLA
Taboola.com Ltd.		0.040.401.050.020.08
WE
WeWork Inc.		-0.350.431.12-0.78-1.01

Коэффициент Шарпа

oil + на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51
2.89
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность oil + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
oil +0.52%0.55%0.45%0.15%1.55%2.74%2.52%1.94%1.78%2.81%0.99%0.83%
Активы портфеля:
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.63%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%2.33%
TBLA
Taboola.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WE
WeWork Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-80.44%
0
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

oil + показал максимальную просадку в 83.23%, зарегистрированную 12 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка oil + составляет 80.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.23%26 окт. 2021 г.53612 дек. 2023 г.———
-11.98%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.4118 окт. 2021 г.49
-11.62%14 дек. 2020 г.1331 дек. 2020 г.914 янв. 2021 г.22
-11.21%9 февр. 2021 г.3124 мар. 2021 г.1515 апр. 2021 г.46
-6.42%2 июл. 2021 г.1119 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность oil + составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.01%
2.56%
oil +
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MRNAWETBLAOXYTRGP
MRNA1.000.170.260.090.09
WE0.171.000.240.110.18
TBLA0.260.241.000.120.15
OXY0.090.110.121.000.71
TRGP0.090.180.150.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 окт. 2020 г.