oil +
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Moderna, Inc. | Healthcare | 16.60% |
Occidental Petroleum Corporation | Energy | 16.60% |
Taboola.com Ltd. | Communication Services | 16.60% |
Targa Resources Corp. | Energy | 16.60% |
WeWork Inc. | Real Estate | 33.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в oil + и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 окт. 2020 г., начальной даты TBLA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
oil + | -0.06% | 0.12% | -6.40% | -14.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Occidental Petroleum Corporation | -12.48% | 0.04% | -22.28% | -19.57% | 6.84% | -2.11% |
Moderna, Inc. | -45.60% | -17.64% | -48.21% | -32.71% | 29.63% | N/A |
Targa Resources Corp. | 90.72% | 6.49% | 44.73% | 92.26% | 36.67% | 7.77% |
Taboola.com Ltd. | -15.47% | 12.62% | -8.27% | 3.10% | N/A | N/A |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -75.85% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью oil +, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.89% | 0.55% | 6.55% | 0.37% | 3.80% | -3.72% | 0.56% | -5.07% | -3.46% | -0.06% | |||
2023 | 9.51% | -18.86% | -11.46% | -19.49% | -13.76% | 10.81% | 0.33% | -12.54% | -7.07% | -14.25% | -21.10% | 7.78% | -64.01% |
2022 | -6.51% | 1.75% | 11.18% | -6.24% | 3.06% | -20.24% | 6.08% | -7.23% | -21.48% | 8.59% | 14.93% | -9.50% | -28.87% |
2021 | 16.77% | 2.21% | -0.03% | 8.94% | 3.10% | 9.82% | 0.51% | -0.36% | 3.99% | 4.88% | -10.49% | -5.23% | 36.34% |
2020 | -1.03% | 42.34% | -2.32% | 37.59% |
Комиссия
Комиссия oil + составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг oil + среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Occidental Petroleum Corporation | -0.97 | -1.31 | 0.85 | -0.65 | -1.61 |
Moderna, Inc. | -0.62 | -0.67 | 0.92 | -0.42 | -1.25 |
Targa Resources Corp. | 3.97 | 4.73 | 1.64 | 9.13 | 28.05 |
Taboola.com Ltd. | 0.04 | 0.40 | 1.05 | 0.02 | 0.08 |
WeWork Inc. | -0.35 | 0.43 | 1.12 | -0.78 | -1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность oil + за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oil + | 0.52% | 0.55% | 0.45% | 0.15% | 1.55% | 2.74% | 2.52% | 1.94% | 1.78% | 2.81% | 0.99% | 0.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | 1.63% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Targa Resources Corp. | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
Taboola.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WeWork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
oil + показал максимальную просадку в 83.23%, зарегистрированную 12 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка oil + составляет 80.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-83.23% | 26 окт. 2021 г. | 536 | 12 дек. 2023 г. | — | — | — |
-11.98% | 10 авг. 2021 г. | 8 | 19 авг. 2021 г. | 41 | 18 окт. 2021 г. | 49 |
-11.62% | 14 дек. 2020 г. | 13 | 31 дек. 2020 г. | 9 | 14 янв. 2021 г. | 22 |
-11.21% | 9 февр. 2021 г. | 31 | 24 мар. 2021 г. | 15 | 15 апр. 2021 г. | 46 |
-6.42% | 2 июл. 2021 г. | 11 | 19 июл. 2021 г. | 7 | 28 июл. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность oil + составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MRNA | WE | TBLA | OXY | TRGP | |
---|---|---|---|---|---|
MRNA | 1.00 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 0.09 |
WE | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.11 | 0.18 |
TBLA | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.12 | 0.15 |
OXY | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.71 |
TRGP | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.71 | 1.00 |