PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brian's Aggressive Mix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 40%MGK 30%VTIAX 10%VTWO 10%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities
30%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
40%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
10%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Small Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.09%
8.53%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Brian's Aggressive Mix на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 23.18% с начала года и доходность в 12.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Brian's Aggressive Mix24.06%0.67%9.09%24.70%14.46%12.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
25.49%-0.02%8.89%26.22%14.70%13.02%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
34.95%4.07%11.56%35.02%19.95%16.68%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
4.88%-1.41%0.01%6.38%4.34%4.95%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
12.41%-3.30%11.99%12.99%7.63%7.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
16.99%-1.02%7.44%17.86%11.59%11.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Aggressive Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%5.35%2.53%-4.30%5.33%3.67%1.51%2.07%2.07%-1.38%5.90%24.06%
20237.85%-2.28%4.22%1.39%1.33%6.52%3.52%-2.00%-5.00%-2.38%9.67%5.06%30.30%
2022-6.48%-3.24%3.21%-9.60%-0.47%-8.17%9.81%-4.21%-9.62%6.84%5.76%-6.10%-22.17%
2021-0.52%2.18%3.51%5.15%0.30%2.83%1.87%2.89%-4.64%6.67%-0.98%3.62%24.82%
20200.44%-7.44%-12.59%12.78%5.35%3.14%5.86%7.84%-3.77%-2.27%11.45%4.46%24.47%
20198.36%3.46%1.73%4.02%-6.31%6.77%1.40%-1.43%1.53%2.28%3.47%3.10%31.42%
20185.77%-3.63%-2.04%0.35%2.96%0.59%3.08%3.19%0.37%-7.92%1.45%-8.60%-5.40%
20172.41%3.74%0.80%1.65%1.72%0.50%2.12%0.42%2.14%2.32%2.80%1.13%23.96%
2016-5.28%-0.40%7.10%0.26%1.57%0.08%4.16%0.20%0.40%-2.21%2.95%1.84%10.63%
2015-2.22%5.82%-1.39%0.67%1.17%-1.73%1.93%-6.35%-2.86%8.19%0.42%-2.23%0.57%
2014-3.68%4.90%-0.05%0.30%2.45%2.31%-2.03%3.87%-2.17%2.71%2.33%-0.48%10.55%
20134.81%0.91%3.40%1.86%1.63%-1.86%5.43%-2.56%4.58%4.25%2.60%2.59%30.98%

Комиссия

Комиссия Brian's Aggressive Mix составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brian's Aggressive Mix составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.952.10
Коэффициент Сортино Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.602.80
Коэффициент Омега Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.361.39
Коэффициент Кальмара Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.843.09
Коэффициент Мартина Brian's Aggressive Mix, с текущим значением в 12.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.2213.49
Brian's Aggressive Mix
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.212.931.413.2514.47
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.062.661.372.6910.15
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.650.971.120.822.64
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.721.141.140.793.79
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.852.591.343.7111.51

Brian's Aggressive Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
2.10
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.82%1.39%1.53%1.20%1.28%1.62%1.83%1.66%1.90%1.91%1.76%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.28%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.61%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.83%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.27%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.93%
-2.62%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Aggressive Mix показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Brian's Aggressive Mix составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.52%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-20.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19.52%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.877 февр. 2012 г.195
-15.01%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
3.79%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAXVTWOMGKVIGVOO
VTIAX1.000.730.740.770.81
VTWO0.731.000.740.800.84
MGK0.740.741.000.830.93
VIG0.770.800.831.000.93
VOO0.810.840.930.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab