Brian's Aggressive Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Brian's Aggressive Mix на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 13.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Brian's Aggressive Mix | 2.36% | 1.22% | 17.12% | 24.10% | 14.67% | 13.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.72% | 0.32% | 21.17% | 27.22% | 18.07% | 16.71% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.50% | 3.14% | 6.78% | 10.99% | 5.05% | 5.21% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.75% | 1.11% | 11.83% | 19.89% | 7.92% | 8.16% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.26% | 3.08% | 11.44% | 18.80% | 11.47% | 11.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Aggressive Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | 2.36% | |||||||||||
| 2024 | 1.44% | 5.64% | 2.31% | -4.36% | 5.61% | 4.54% | 0.55% | 2.25% | 2.14% | -1.07% | 6.12% | -1.44% | 25.81% |
| 2023 | 7.83% | -2.16% | 4.76% | 1.50% | 2.02% | 6.62% | 3.40% | -1.62% | -5.15% | -2.04% | 9.95% | 4.71% | 32.76% |
| 2022 | -6.84% | -3.58% | 3.62% | -10.16% | -0.78% | -8.20% | 10.40% | -4.36% | -9.67% | 6.74% | 5.30% | -6.53% | -23.68% |
| 2021 | -0.66% | 1.91% | 3.53% | 5.50% | -0.01% | 3.30% | 2.28% | 3.06% | -4.81% | 7.11% | -0.53% | 3.40% | 26.25% |
| 2020 | 0.83% | -7.41% | -12.15% | 13.17% | 5.41% | 3.23% | 6.20% | 8.43% | -4.04% | -2.53% | 10.97% | 4.20% | 25.77% |
| 2019 | 8.36% | 3.51% | 1.89% | 4.12% | -6.35% | 6.82% | 1.61% | -1.30% | 1.44% | 2.22% | 3.61% | 3.05% | 32.19% |
| 2018 | 5.84% | -3.54% | -2.16% | 0.34% | 3.18% | 0.71% | 3.09% | 3.48% | 0.39% | -7.91% | 1.38% | -8.74% | -4.98% |
| 2017 | 2.35% | 3.85% | 0.71% | 1.63% | 1.71% | 0.46% | 2.09% | 0.44% | 2.10% | 2.36% | 2.86% | 1.10% | 23.88% |
| 2016 | -5.25% | -0.34% | 7.04% | 0.15% | 1.68% | 0.11% | 4.13% | 0.15% | 0.35% | -2.21% | 3.07% | 1.82% | 10.68% |
| 2015 | -2.30% | 5.83% | -1.40% | 0.53% | 1.25% | -1.70% | 2.05% | -6.33% | -2.82% | 8.32% | 0.46% | -2.23% | 0.81% |
| 2014 | -3.64% | 4.89% | -0.07% | 0.27% | 2.47% | 2.32% | -2.01% | 3.94% | -2.08% | 2.76% | 2.43% | -0.43% | 10.99% |
Комиссия
Комиссия Brian's Aggressive Mix составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brian's Aggressive Mix составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.63 | 2.19 | 1.29 | 2.21 | 8.09 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.81 | 1.18 | 1.14 | 1.00 | 2.60 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.86 | 1.33 | 1.16 | 0.98 | 4.08 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.74 | 2.44 | 1.32 | 3.37 | 9.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.25% | 1.39% | 1.53% | 1.20% | 1.28% | 1.62% | 1.83% | 1.66% | 1.90% | 1.91% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian's Aggressive Mix показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Brian's Aggressive Mix составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -20.36% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -19.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -14.75% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VTWO | MGK | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| VTWO | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.83 |
| MGK | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.82 | 0.93 |
| VIG | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.81 | 0.83 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |