PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Brian's Aggressive Mix

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 40%MGK 30%VTIAX 10%VTWO 10%VIG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

30%

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.39%
13.40%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Brian's Aggressive Mix на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 3.99% с начала года и доходность в 12.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Brian's Aggressive Mix3.99%2.95%14.39%25.17%14.09%12.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.45%3.07%19.37%44.04%19.14%15.46%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.58%3.20%8.95%8.76%5.60%4.19%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
-0.92%3.30%9.13%4.79%6.44%7.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.86%1.92%10.70%14.64%12.23%11.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.97%
20233.52%-2.00%-5.00%-2.38%9.67%5.05%

Коэффициент Шарпа

Brian's Aggressive Mix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.89

Коэффициент Шарпа Brian's Aggressive Mix находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.89
1.75
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brian's Aggressive Mix1.35%1.39%1.53%1.20%1.28%1.62%1.83%1.66%1.90%1.91%1.76%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.20%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.46%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Комиссия

Комиссия Brian's Aggressive Mix составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.11%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.62
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
0.69
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.24
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.40

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIAXVTWOMGKVIGVOO
VTIAX1.000.740.750.770.82
VTWO0.741.000.760.800.84
MGK0.750.761.000.840.94
VIG0.770.800.841.000.94
VOO0.820.840.940.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.21%
-1.08%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brian's Aggressive Mix показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Brian's Aggressive Mix составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-27.52%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29619 дек. 2023 г.493
-20.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19.52%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.877 февр. 2012 г.195
-15.01%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.246

График волатильности

Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.75%
3.37%
Brian's Aggressive Mix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев