Brian's Aggressive Mix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brian's Aggressive Mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Brian's Aggressive Mix на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 23.18% с начала года и доходность в 12.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Brian's Aggressive Mix | 24.06% | 0.67% | 9.09% | 24.70% | 14.46% | 12.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 34.95% | 4.07% | 11.56% | 35.02% | 19.95% | 16.68% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 4.88% | -1.41% | 0.01% | 6.38% | 4.34% | 4.95% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 12.41% | -3.30% | 11.99% | 12.99% | 7.63% | 7.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.99% | -1.02% | 7.44% | 17.86% | 11.59% | 11.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brian's Aggressive Mix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95% | 5.35% | 2.53% | -4.30% | 5.33% | 3.67% | 1.51% | 2.07% | 2.07% | -1.38% | 5.90% | 24.06% | |
| 2023 | 7.85% | -2.28% | 4.22% | 1.39% | 1.33% | 6.52% | 3.52% | -2.00% | -5.00% | -2.38% | 9.67% | 5.06% | 30.30% |
| 2022 | -6.48% | -3.24% | 3.21% | -9.60% | -0.47% | -8.17% | 9.81% | -4.21% | -9.62% | 6.84% | 5.76% | -6.10% | -22.17% |
| 2021 | -0.52% | 2.18% | 3.51% | 5.15% | 0.30% | 2.83% | 1.87% | 2.89% | -4.64% | 6.67% | -0.98% | 3.62% | 24.82% |
| 2020 | 0.44% | -7.44% | -12.59% | 12.78% | 5.35% | 3.14% | 5.86% | 7.84% | -3.77% | -2.27% | 11.45% | 4.46% | 24.47% |
| 2019 | 8.36% | 3.46% | 1.73% | 4.02% | -6.31% | 6.77% | 1.40% | -1.43% | 1.53% | 2.28% | 3.47% | 3.10% | 31.42% |
| 2018 | 5.77% | -3.63% | -2.04% | 0.35% | 2.96% | 0.59% | 3.08% | 3.19% | 0.37% | -7.92% | 1.45% | -8.60% | -5.40% |
| 2017 | 2.41% | 3.74% | 0.80% | 1.65% | 1.72% | 0.50% | 2.12% | 0.42% | 2.14% | 2.32% | 2.80% | 1.13% | 23.96% |
| 2016 | -5.28% | -0.40% | 7.10% | 0.26% | 1.57% | 0.08% | 4.16% | 0.20% | 0.40% | -2.21% | 2.95% | 1.84% | 10.63% |
| 2015 | -2.22% | 5.82% | -1.39% | 0.67% | 1.17% | -1.73% | 1.93% | -6.35% | -2.86% | 8.19% | 0.42% | -2.23% | 0.57% |
| 2014 | -3.68% | 4.90% | -0.05% | 0.30% | 2.45% | 2.31% | -2.03% | 3.87% | -2.17% | 2.71% | 2.33% | -0.48% | 10.55% |
| 2013 | 4.81% | 0.91% | 3.40% | 1.86% | 1.63% | -1.86% | 5.43% | -2.56% | 4.58% | 4.25% | 2.60% | 2.59% | 30.98% |
Комиссия
Комиссия Brian's Aggressive Mix составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brian's Aggressive Mix составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.06 | 2.66 | 1.37 | 2.69 | 10.15 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.65 | 0.97 | 1.12 | 0.82 | 2.64 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.72 | 1.14 | 1.14 | 0.79 | 3.79 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85 | 2.59 | 1.34 | 3.71 | 11.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brian's Aggressive Mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.82% | 1.39% | 1.53% | 1.20% | 1.28% | 1.62% | 1.83% | 1.66% | 1.90% | 1.91% | 1.76% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.28% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.83% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brian's Aggressive Mix показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Brian's Aggressive Mix составляет 3.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -27.52% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -19.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
| -15.01% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brian's Aggressive Mix составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VTWO | MGK | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
| VTWO | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.80 | 0.84 |
| MGK | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| VIG | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |