PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RRSP_ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RRSP_ETF

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

RRSP ETF

Распределение активов

QQQM 20%VOO 20%VOOG 20%SCHD 20%SOXQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP_ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.17%
8.95%
RRSP_ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
RRSP_ETF20.15%1.53%8.17%36.34%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.66%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.64%13.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		26.71%2.32%11.72%39.03%17.05%14.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		20.53%-1.64%2.40%49.87%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP_ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.72%6.11%3.03%-4.28%5.93%4.80%0.00%1.39%20.15%
20238.08%-1.31%5.72%-0.92%4.30%6.19%3.94%-2.09%-4.99%-3.36%10.17%6.50%35.65%
2022-7.52%-3.03%3.25%-10.77%1.48%-10.12%10.86%-5.47%-10.13%6.24%8.28%-7.26%-24.29%
20212.44%1.96%3.12%-4.89%6.87%2.36%3.81%16.33%

Комиссия

Комиссия RRSP_ETF составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RRSP_ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RRSP_ETF, с текущим значением в 4141
RRSP_ETF
Ранг коэф-та Шарпа RRSP_ETF, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSP_ETF, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSP_ETF, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSP_ETF, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSP_ETF, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRSP_ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RRSP_ETF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RRSP_ETF, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RRSP_ETF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RRSP_ETF, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RRSP_ETF, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.452.7015.54
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.162.841.391.7311.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		1.411.931.251.925.84

Коэффициент Шарпа

RRSP_ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.03
2.32
RRSP_ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP_ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RRSP_ETF1.12%1.52%1.64%1.14%1.15%1.22%1.29%1.15%1.27%1.33%1.15%1.15%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.70%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.52%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.56%
-0.19%
RRSP_ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSP_ETF показал максимальную просадку в 30.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка RRSP_ETF составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-11.79%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-7.17%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.32
-5.9%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35
-3.58%22 нояб. 2021 г.71 дек. 2021 г.47 дек. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RRSP_ETF составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.13%
4.31%
RRSP_ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSOXQQQQMVOOGVOO
SCHD1.000.560.620.650.80
SOXQ0.561.000.870.840.80
QQQM0.620.871.000.980.94
VOOG0.650.840.981.000.96
VOO0.800.800.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.