VTI, VXUS, BND
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI, VXUS, BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI, VXUS, BND на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 11.79% с начала года и доходность в 7.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
VTI, VXUS, BND | 11.79% | 1.32% | 7.26% | 21.49% | 7.80% | 7.04% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.81% | 9.27% | 32.97% | 14.84% | 12.63% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 0.81% | 6.36% | 20.35% | 7.01% | 4.97% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI, VXUS, BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.04% | 2.17% | 2.32% | -3.16% | 3.37% | 1.42% | 2.22% | 1.92% | 11.79% | ||||
2023 | 5.83% | -2.89% | 2.72% | 1.04% | -0.99% | 3.52% | 2.20% | -1.94% | -3.61% | -2.34% | 7.21% | 4.57% | 15.64% |
2022 | -3.81% | -2.01% | 0.08% | -6.52% | 0.55% | -5.47% | 5.40% | -3.51% | -7.37% | 3.44% | 6.17% | -3.16% | -16.03% |
2021 | -0.43% | 1.11% | 1.37% | 2.92% | 0.86% | 1.30% | 0.94% | 1.36% | -2.90% | 3.26% | -1.37% | 2.07% | 10.83% |
2020 | 0.08% | -3.80% | -8.99% | 7.87% | 3.51% | 2.06% | 3.72% | 3.44% | -1.93% | -1.46% | 7.71% | 3.15% | 15.03% |
2019 | 5.40% | 1.77% | 1.47% | 2.12% | -3.01% | 4.43% | 0.23% | -0.17% | 1.00% | 1.65% | 1.71% | 2.00% | 19.98% |
2018 | 2.74% | -3.02% | -0.60% | -0.07% | 1.04% | -0.14% | 1.82% | 1.17% | -0.09% | -5.02% | 1.37% | -3.76% | -4.75% |
2017 | 1.63% | 1.99% | 0.62% | 1.15% | 1.28% | 0.53% | 1.59% | 0.51% | 1.17% | 1.26% | 1.31% | 1.11% | 15.11% |
2016 | -2.88% | -0.12% | 4.70% | 0.85% | 0.49% | 0.74% | 2.74% | 0.05% | 0.46% | -1.64% | 0.36% | 1.35% | 7.14% |
2015 | -0.07% | 2.85% | -0.55% | 1.07% | 0.13% | -1.67% | 0.92% | -4.02% | -1.50% | 4.46% | -0.17% | -1.37% | -0.19% |
2014 | -1.73% | 3.19% | 0.23% | 0.60% | 1.65% | 1.47% | -1.26% | 2.34% | -2.06% | 1.37% | 1.23% | -0.73% | 6.33% |
2013 | 2.39% | 0.51% | 1.86% | 1.75% | -0.46% | -1.94% | 3.37% | -1.97% | 3.55% | 2.78% | 1.01% | 1.18% | 14.75% |
Комиссия
Комиссия VTI, VXUS, BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTI, VXUS, BND среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI, VXUS, BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI, VXUS, BND | 2.34% | 2.46% | 2.32% | 1.89% | 1.88% | 2.41% | 2.58% | 2.25% | 2.36% | 2.39% | 2.50% | 2.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI, VXUS, BND показал максимальную просадку в 22.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка VTI, VXUS, BND составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.28% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
-21.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-11.98% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
-11.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-10.26% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI, VXUS, BND составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.07 | -0.11 |
VXUS | -0.07 | 1.00 | 0.83 |
VTI | -0.11 | 0.83 | 1.00 |