QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 4.48% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.1%.

QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW: годовая альфа составляет 5.68%, бета — 0.35, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 03.08.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.36%) было выше, чем в снижении (30.56%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.60
• За 5 лет: 1.14
• За 10 лет: 1.24
• За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW показал максимальную просадку в 11.02%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка QQQ, AMFAX, SFHYX, GLD - EW составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.