testing new portfolio
QQQ (30%) - Focus on technology VEU (20%) - International equities XLI (10%) - Industrials sector VNQ (10%) - Real estate (REITs) BND (20%) - U.S. bonds BTC (10%) - Bitcoin
version with less volatility
QQQ (25%) - Technology and growth stocks. VEU (25%) - International equities. XLI (10%) - Industrials for sector diversification. VNQ (10%) - Real estate for income and stability. BND (25%) - U.S. bonds for stability and fixed income. BTC (5%) - Cryptocurrency for potential high returns.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в testing new portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
testing new portfolio на 9 янв. 2025 г. показал доходность в 1.73% с начала года и доходность в 79.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| testing new portfolio | 1.73% | -1.69% | 65.74% | 103.83% | 63.93% | 79.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.79% | -0.86% | 5.06% | 26.89% | 19.50% | 18.57% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.45% | -2.73% | -2.93% | 7.50% | 4.42% | 5.41% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.80% | -3.97% | 8.47% | 19.95% | 11.77% | 11.25% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.56% | -6.30% | 2.86% | 4.36% | 2.79% | 4.30% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.06% | -0.26% | 2.02% | 3.97% | 1.24% | 1.56% |
BTC-USD Bitcoin | 1.73% | -1.69% | 65.74% | 103.83% | 63.94% | 79.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью testing new portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.05% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.40% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.77% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.13% | 34.47% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.41% | 47.77% | 303.10% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.32% | 60.23% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.71% | -4.97% | 92.18% |
| 2018 | -27.80% | 1.73% | -32.93% | 32.50% | -18.90% | -14.54% | 21.49% | -9.55% | -5.85% | -4.65% | -36.40% | -6.84% | -73.56% |
| 2017 | 0.69% | 21.58% | -9.16% | 25.74% | 69.57% | 8.50% | 15.90% | 63.55% | -7.75% | 49.07% | 58.20% | 38.33% | 1,367.44% |
| 2016 | -14.33% | 18.65% | -4.77% | 7.56% | 18.49% | 26.66% | -7.21% | -7.86% | 5.95% | 14.93% | 6.37% | 29.20% | 123.58% |
| 2015 | -32.00% | 16.87% | -3.94% | -3.29% | -2.51% | 14.22% | 8.18% | -19.14% | 2.59% | 33.00% | 20.04% | 14.07% | 34.38% |
| 2014 | 10.05% | -33.78% | -16.77% | -2.04% | 39.26% | 2.58% | -8.36% | -18.47% | -18.98% | -12.53% | 11.72% | -15.27% | -57.46% |
Комиссия
Комиссия testing new portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг testing new portfolio составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.85 | 2.38 | 1.34 | 0.87 | 8.11 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.42 | 0.67 | 1.08 | 0.10 | 1.33 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.12 | 1.68 | 1.21 | 0.48 | 5.27 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.34 | 1.85 | 1.24 | 0.23 | 5.91 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.79 | 4.54 | 1.58 | 0.45 | 9.31 |
BTC-USD Bitcoin | 2.05 | 2.77 | 1.27 | 1.96 | 9.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность testing new portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 1.35% | 1.62% | 1.86% | 1.59% | 1.81% | 1.71% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.23% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.38% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
testing new portfolio показал максимальную просадку в 91.44%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка testing new portfolio составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.44% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.46% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.39% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -70.08% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность testing new portfolio составляет 13.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | BSV | VNQ | QQQ | VEU | XLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| BSV | 0.01 | 1.00 | 0.10 | -0.08 | -0.05 | -0.13 |
| VNQ | 0.07 | 0.10 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
| QQQ | 0.10 | -0.08 | 0.46 | 1.00 | 0.66 | 0.62 |
| VEU | 0.10 | -0.05 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 0.69 |
| XLI | 0.07 | -0.13 | 0.53 | 0.62 | 0.69 | 1.00 |