testing new portfolio
QQQ (30%) - Focus on technology VEU (20%) - International equities XLI (10%) - Industrials sector VNQ (10%) - Real estate (REITs) BND (20%) - U.S. bonds BTC (10%) - Bitcoin
version with less volatility
QQQ (25%) - Technology and growth stocks. VEU (25%) - International equities. XLI (10%) - Industrials for sector diversification. VNQ (10%) - Real estate for income and stability. BND (25%) - U.S. bonds for stability and fixed income. BTC (5%) - Cryptocurrency for potential high returns.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 35% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | Industrials Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в testing new portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
testing new portfolio на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 18.08% с начала года и доходность в 20.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| testing new portfolio | 18.33% | 1.75% | 6.07% | 35.83% | 19.49% | 21.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.63% | 17.82% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 9.71% | 0.25% | 4.67% | 17.34% | 6.89% | 4.84% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.42% | 3.50% | 5.30% | 28.50% | 12.91% | 11.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.43% | 6.72% | 16.03% | 26.83% | 4.88% | 7.23% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.49% | 1.14% | 4.56% | 8.22% | 1.56% | 1.74% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью testing new portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.17% | 8.52% | 4.15% | -5.05% | 4.55% | 1.60% | 2.15% | 1.10% | 18.33% | ||||
| 2023 | 10.66% | -1.45% | 6.67% | 0.42% | 0.49% | 7.09% | 2.29% | -2.84% | -4.11% | 0.71% | 9.06% | 6.71% | 40.41% |
| 2022 | -7.11% | -1.40% | 3.35% | -9.51% | -2.30% | -9.62% | 9.84% | -5.18% | -9.08% | 6.08% | 4.39% | -4.97% | -24.63% |
| 2021 | 0.48% | 6.24% | 7.90% | 3.83% | -2.57% | 1.44% | 3.42% | 3.59% | -5.32% | 9.57% | -1.73% | 0.55% | 29.82% |
| 2020 | 3.78% | -6.69% | -13.23% | 12.56% | 5.44% | 2.97% | 6.85% | 6.78% | -3.50% | 0.81% | 15.22% | 10.06% | 44.53% |
| 2019 | 7.32% | 3.93% | 2.27% | 6.23% | 2.22% | 11.37% | 0.33% | -1.48% | 0.46% | 3.43% | 0.57% | 1.42% | 44.52% |
| 2018 | 1.45% | -2.64% | -4.50% | 2.88% | 0.40% | -1.68% | 5.38% | 0.95% | -0.40% | -7.31% | -2.26% | -7.60% | -15.03% |
| 2017 | 2.76% | 5.14% | -0.43% | 4.39% | 10.75% | 1.70% | 3.55% | 7.81% | -0.50% | 6.97% | 10.35% | 7.32% | 77.96% |
| 2016 | -6.11% | 2.01% | 5.45% | -0.06% | 3.50% | 3.22% | 3.52% | -0.45% | 1.36% | -0.28% | 2.66% | 4.57% | 20.57% |
| 2015 | -4.16% | 5.31% | -1.75% | 0.16% | 0.51% | -0.98% | 3.07% | -7.18% | -1.09% | 10.70% | 2.59% | 0.61% | 6.87% |
| 2014 | -0.85% | 0.12% | -1.96% | 0.52% | 6.31% | 1.65% | -1.66% | 1.44% | -3.08% | 1.64% | 3.64% | -2.36% | 5.13% |
| 2013 | 7.59% | 8.32% | 39.66% | 6.94% | 0.36% | -5.11% | 5.28% | 1.27% | 4.02% | 8.96% | 63.92% | -13.94% | 182.60% |
Комиссия
Комиссия testing new portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг testing new portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.26 | 1.75 | 1.23 | 0.50 | 5.48 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.33 | 1.82 | 1.23 | 0.45 | 8.13 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.08 | 2.90 | 1.36 | 1.45 | 13.53 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.48 | 2.04 | 1.27 | 0.27 | 6.55 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.60 | 3.90 | 1.52 | 0.39 | 12.20 |
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность testing new portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testing new portfolio | 1.36% | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 1.35% | 1.62% | 1.86% | 1.59% | 1.81% | 1.71% | 1.81% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.49% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.07% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
testing new portfolio показал максимальную просадку в 47.57%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка testing new portfolio составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.57% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 480 | 19 мар. 2013 г. | 649 |
| -32.2% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 425 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -31.59% | 13 февр. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 130 | 31 июл. 2020 г. | 170 |
| -27.12% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 550 |
| -24.99% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 892 | 28 мая 2016 г. | 906 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность testing new portfolio составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | BSV | VNQ | QQQ | VEU | XLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| BSV | 0.00 | 1.00 | 0.10 | -0.08 | -0.05 | -0.13 |
| VNQ | 0.06 | 0.10 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
| QQQ | 0.09 | -0.08 | 0.46 | 1.00 | 0.67 | 0.62 |
| VEU | 0.09 | -0.05 | 0.51 | 0.67 | 1.00 | 0.70 |
| XLI | 0.07 | -0.13 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 1.00 |